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Département de finance (IBF)

Le Département de finance a été crée en 1989 pour encourager la recherche en finance et développer une offre complète de cours en finance à l'Université de Lausanne, Suisse. L'Institut appartient à la Faculté des hautes études commerciales (HEC) de l'Université de Lausanne, Suisse.

Le Département possède un groupe de divers chercheurs. L'impact de notre recherche est reflété au travers des nombreuses publications dans des prestigieux journaux académiques (comme par exemple Journal of Finance, Journal of Financial Economics, The Review of Financial Studies, Econometrica, The Journal of Economic Theory, The American Economic Review et Quarterly Journal of Economics) et de récompenses reçues par notre faculté. La recherche exécutée par notre faculté couvre tous les aspects de la finance incluant la formation et modélisation des actifs financiers, l'étude du choix de portefeuille optimal, la gestion financière des entreprises, la valorisation et la couverture des actifs contingents ainsi que la gestion des institutions financières.

Nos cours sont établis pour donner aux étudiants une solide connaissance professionnelle des techniques fondamentales financières et des outils qui sont difficiles à maîtriser en dehors des salles de cours. Notre programme, qui reflète des années d'expérience en enseignement, est intégré et constamment mis à jour pour incorporer les derniers développements en finance. Que vous soyez intéressé à un degré Bachelor, à notre programme Msc en Finance, au programme PhD, ou aux cours cadres, nous vous encourageons à considérer le Département de finance de l'Université de Lausanne. L'accent mis sur l'importance de la réussite académique et professionnelle a contribué à en faire un des départements financier les plus couronnés de succès en Europe.

 

Site web: http://www.unil.ch/df

 


Publications


100 dernières publications classées par: type de publication  -  année
 

: Revue avec comité de lecture


  N.B. Les publications n'apparaissent qu'à partir de l'engagement des auteurs à la Faculté des HEC.
Pour une liste complète de chaque auteur, veuillez consulter son site web personnel.

In Press

Dimopoulos T. , Sacchetto S. (in press). Merger Activity in Industry Equilibrium. Journal of Financial Economics.
Jardet C., Monfort A. ; Pegoraro F. (in press). No-Arbitrage Near-Cointegrated VAR(p) Term Structure Models, Term Premia and GDP Growth. Journal of Banking and Finance. Revue avec comité de lecture
Jondeau E., Jurczenko E. ; Rockinger M. (in press). Moment Component Analysis: An Illustration with International Stock Markets. Journal of Business and Economic Statistics. Revue avec comité de lecture
Marfè R. (in press). Multivariate Lévy Processes with Dependent Jump Intensity. Quantitative Finance. Revue avec comité de lecture

2017

Chordia Tarun, Goyal Amit, Nozawa Yoshio, Subrahmanyam Avanidhar ; Tong Qing (2017). Are Capital Market Anomalies Common to Equity and Corporate Bond Markets? An Empirical Investigation. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 52, 1301-1342. Revue avec comité de lecture
Hollifield B., Neklyudov A. ; Spatt C. (2017). Bid-Ask Spreads, Trading Networks, and the Pricing of Securitizations. The Review of Financial Studies. Revue avec comité de lecture
Jondeau E. , Khalilzadeh A. (2017). Collateralization, leverage, and stressed expected loss. Journal of Financial Stability. Revue avec comité de lecture

2016

Borisova A. , Rockinger M. (2016). Violating United Nations Global Compact Principles: An Event Study. Bankers, Markets & Investors, 4-19 . Revue avec comité de lecture
Chordia T., Goyal A. ; Jegadeesh N. (2016). Buyers Versus Sellers: Who Initiates Trades And When?. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 51, 1467-1490. Revue avec comité de lecture
Dimopoulos T. , Sacchetto S. (2016). Technological Heterogeneity and Corporate Investment. Journal of Economic Dynamics and Control, 66, 20-35. Revue avec comité de lecture
Dimopoulos T. , Wagner H. (2016). Corporate Governance and CEO Turnover Decisions. HEC Lausanne and SFI.
Jondeau E. (2016). Asymmetry in tail dependence in equity portfolios. Computational Statistics & Data Analysis, 100, 351-368. Revue avec comité de lecture
Morellec E., Nikolov B. ; Schürhoff N. (2016). Agency Conflicts Around the World. Université de Lausanne.
Sato Y. (2016). Delegated portfolio management, optimal fee contracts, and asset prices. Journal of Economic Theory, 165, 360-389. Revue avec comité de lecture
Sato Y. (2016). Fund tournaments and asset bubbles. Review of Finance, 20, 1383-1426. Revue avec comité de lecture

2015

Bacchetta P. , Benhima K. (2015). The demand for liquid assets, corporate saving, and international capital flows. Journal of the European Economic Association, 13, 1101-1135. Revue avec comité de lecture
Engle R., Jondeau E. ; Rockinger M. (2015). Systemic Risk in Europe. Review of Finance, 19, 145-190. Revue avec comité de lecture
Goyal A., Ilmanen A. ; Kabiller D. (2015). Bad Habits and Good Practices. Journal of Portfolio Management, 41, 97-107. Revue avec comité de lecture
Goyal A. , Wahal S. (2015). Is Momentum an Echo?. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 50, 1237-1267. Revue avec comité de lecture
Hendershott T., Livdan D. ; Schuerhoff N. (2015). Are Institutions Informed About News?. Journal of Financial Economics, 117, 249-287. Revue avec comité de lecture
Jondeau E. (2015). The dynamics of squared returns under contemporaneous aggregation of GARCH models. Journal of Empirical Finance, 32, 80-93. Revue avec comité de lecture
Jondeau E., Lahaye J. ; Rockinger M. (2015). Estimating the price impact of trades in a high-frequency microstructure model with jumps. Journal of Banking and Finance, 61, S205–S224. Revue avec comité de lecture
Jondeau E. , Rockinger M. (2015). Long-term Portfolio Allocation Based on Long-term Macro Forecasts. Bankers, Markets & Investors, 62-69.
Nikolov B., Schmid L. ; Steri R. (2015). Dynamic Corporate Liquidity. Université de Lausanne.
Pierret D. (2015). Systemic Risk and the Solvency-Liquidity Nexus of Banks. International Journal of Central Banking, 11, 193-227. Revue avec comité de lecture

2014

Ang A., Goyal A. ; Ilmanen A. S. (2014). Asset Allocation and Bad Habits. Rotman International Journal of Pension Management, 7, NA.
Busse J., Goyal A. ; Wahal S. (2014). Investing in a Global World. Review of Finance, 18, 561-590. Revue avec comité de lecture
Chen Z., Lookman A. A., Schuerhoff N. ; Seppi D. J. (2014). Rating-Based Investment Practices and Bond Market Segmentation. Review of Asset Pricing Studies, 4, 162-205. Revue avec comité de lecture
de Treville S., Schuerhoff N., Trigeorgis L. ; Avanzi B. (2014). Optimal Sourcing and Lead-Time Reduction under Evolutionary Demand Risk. Production and Operations Management, 23, 2103-2117. Revue avec comité de lecture
de Treville S., Bicer I., Chavez-Demoulin V., Hagspiel V., Schuerhoff N., Tasserit C. ; Wager S. (2014). Valuing lead time. Journal of Operations Management, 32, 337-346. Revue avec comité de lecture
Dimopoulos T. , Sacchetto S. (2014). Preemptive Bidding, Target Resistance, and Takeover Premiums. Journal of Financial Economics, 114, 444-470. Revue avec comité de lecture
Jondeau E. , Pelgrin F. (2014). Estimating aggregate autoregressive processes when only macro data are available. Economics Letters, 124, 341-347. Revue avec comité de lecture
Sato Y. (2014). Opacity in financial markets. Review of Financial Studies, 27, 3502-3546. Revue avec comité de lecture

2013

Benhima K. (2013). Financial integration, capital misallocation and global imbalances. Journal of International Money and Finance, 32, 324-340. Revue avec comité de lecture
Benhima K. (2013). A Reappraisal of the Allocation Puzzle through the Portfolio Approach. Journal of International Economics, 89, 331-346. Revue avec comité de lecture
Benhima K. , Massenot B. (2013). Safety Traps. American Economic Journal. Macroeconomics, 5, 68-106. Revue avec comité de lecture
Cestau D., Green R.C. ; Schuerhoff N. (2013). Tax-subsidized underpricing: The market for Build America Bonds. Journal of Monetary Economics, 60, 593-608. Revue avec comité de lecture
Jondeau E. , Rockinger M. (2013). Systemic Risk in Europe. Global Credit Review, 3, 1-6. Revue avec comité de lecture
Morellec E., Nikolov B. ; Zucchi F. (2013). Competition, Cash Holdings, and Financing Decisions. Université de Lausanne.
Poon S.-H., Rockinger M. ; Stathopoulos K. (2013). Market liquidity and institutional trading during the 2007–8 financial crisis. International Review of Financial Analysis, 30, 86–97. Revue avec comité de lecture

2012

Benhima K. (2012). Exchange Rate Volatility and Productivity Growth: The Role of Liability Dollarization. Open Economies Review, 23, 501-529. Revue avec comité de lecture
Bernardo A., Chowdhry B. ; Goyal A. (2012). Assessing Project Risk. Journal of Applied Corporate Finance, 24, 94-100. Revue avec comité de lecture
Bernile G., Lyandres E. ; Zhdanov A. (2012). A Theory of Strategic Mergers. Review of Finance, 16, 517-575. Revue avec comité de lecture
Goyal A. (2012). Empirical Cross-Sectional Asset Pricing: A Survey. Financial Markets and Portfolio Management, 26, 3-38. Revue avec comité de lecture
Jondeau E. , Rockinger M. (2012). On the Importance of Time Variability in Higher Moments for Asset Allocation. Journal of Financial Econometrics, 10, 84-123. Revue avec comité de lecture
Li D. , Schuerhoff N. (2012). Dealer Networks. SSRN (Social Science Research Network).
Marfè R. (2012). A Generalized Variance Gamma Process for Financial Applications. Quantitative Finance, 12, 75-87. Revue avec comité de lecture
Marfè R. (2012). A multivariate pure-jump model with multi-factorial dependence structure. International Journal of Theoretical and Applied Finance, 15. Revue avec comité de lecture
Monfort A. , Pegoraro F. (2012). Asset Pricing with Second-Order Esscher Transforms. Journal of Banking and Finance, 36, 1678-1687. Revue avec comité de lecture
Morellec E., Nikolov B. ; Schuerhoff N. (2012). Corporate Governance and Capital Structure Dynamics. The Journal of Finance, 67, 803-848. Revue avec comité de lecture

2011

Billio M., Calès L. ; Guégan D. (2011). Portfolio Symmetry and Momentum. European Journal of Operational Research, 214, 759-767. Revue avec comité de lecture
Billio M., Calès L. ; Guégan D. (2011). A Cross-Sectional Score for the Relative Performance of an Allocation. International Review of Applied Financial Issues and Economics, 3, 700-710. Revue avec comité de lecture
Imbs J., Jondeau E. ; Pelgrin F. (2011). Sectoral Phillips Curves and the Aggregate Phillips Curve. Journal of Monetary Economics, 58, 328-344. Revue avec comité de lecture
Lyandres E., Zhdanov A. ; Hsieh J. (2011). A Theory of Merger-Driven IPOs. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 46, 1367–1405. Revue avec comité de lecture
Morellec E. , Schuerhoff N. (2011). Corporate Investment and Financing under Asymmetric Information. Journal of Financial Economics, 99, 262-288. Revue avec comité de lecture
Schuerhoff N. , Ziegler A. (2011). Variance risk, financial intermediation, and the cross-section of expected option returns. CEPR - Centre for Economic Policy Research.

2010

Benhima K. (2010). Financial Development, Technological Change in Emerging Countries and Global Imbalances. Université de Lausanne - HEC - DEEP.
Benhima K. , Havrylchyk O. (2010). When Do Long-term Imbalances Lead to Current Account Reversals?. World Economy, 33, 107-128. Revue avec comité de lecture
Busse J., Goyal A. ; Wahal S. (2010). Performance Persistence in Institutional Investment Management. Journal of Finance, 65, 765-790. Revue avec comité de lecture
Green R.C., Li D. ; Schuerhoff N. (2010). Price Discovery in Illiquid Markets: Do Financial Asset Prices Rise Faster Than They Fall ?. Journal of Finance, 65, 1669-1702. Revue avec comité de lecture
Lyandres E. , Zhdanov. A. (2010). Accelerated Investment Effect of Risky Debt. Journal of Banking and Finance, 34, 2587-2599. Revue avec comité de lecture
Morellec E. , Schuerhoff N. (2010). Dynamic Investment and Financing under Personal Taxation. Review of Financial Studies, 23, 101-146. Revue avec comité de lecture

2009

Bustamante M. C., Danthine J.-P. (Dir.) (2009). Three essays in dynamic corporate finance. Université de Lausanne, Faculté des hautes études commerciales.
Chen Z., Lookman A., Schuerhoff N. ; Seppi D. (2009). Why Ratings Matter: Evidence from Lehman's Index Rating Rule Change. EFA (European Finance Association) 2009 Bergen Meetings Papers.
Chen Z. H., Schürhoff N. (Dir.) (2009). Asset pricing in fixed income markets. Université de Lausanne, Faculté des hautes études commerciales.
Chordia T., Goyal A., Sadka G., Sadka R. ; Shivakumar L. (2009). Liquidity and the Post-Earnings-Announcement-Drift. Financial Analyst Journal, 65, 18-32. Revue avec comité de lecture
Goyal A. , Saretto A. (2009). Cross-Section of Option Returns and Volatility. Journal of Financial Economics, 94, 310-326. Revue avec comité de lecture
Jondeau E. , Pelgrin F. (2009). Aggregating Rational Expectations Models In the Presence of Unobserved Micro Heterogeneity. Swiss Finance Institute.
Jondeau E. , Rockinger M. (2009). The Impact of Shocks on Higher Moments. Journal of Financial Econometrics, 7, 77-105. Revue avec comité de lecture
Osambela Zavala J. E., Dumas B. (Dir.) (2009). Essays in general equilibrium asset pricing. Université de Lausanne, Faculté des hautes études commerciales.
Puopolo G. W., Danthine J.-P. (Dir.) (2009). Essays in equilibrium asset pricing. Université de Lausanne, Faculté des hautes études commerciales.
Vulkán L. N., Jondeau E. (Dir.) (2009). Structural macro factors and the affine term structure of interest rates. Université de Lausanne, Faculté des hautes études commerciales.

2008

Danthine J.-P. , Donaldson J.B. (2008). Executive Compensation and Stock Options: an Inconvenient Truth. CEPR - Centre for Economic Policy Research.
Danthine J.-P., Donaldson J.B. ; Siconolfi P. (2008). Distribution Risk and Equity Returns. The Equity Risk Premium. Elsevier, North Holland, Amsterdam.
Danthine J.-P. , Kurmann A. (2008). The Macroeconomic Consequences of Reciprocity in Labour Relations. Scandinavian Journal of Economics. Revue avec comité de lecture
Goyal A., Pérignon C. ; Villa C. (2008). How Common are Common Return Factors Across Nyse and Nasdaq?. Journal of Financial Economics, 90, 252-271. Revue avec comité de lecture
Goyal A. , Wahal S. (2008). The Selection and Termination of Investment Managers by Plan Sponsors. Journal of Finance, 63, 1805-1847. Revue avec comité de lecture
Goyal A. , Welch I. (2008). A Comprehensive Look at the Empirical Performance of Equity Premium Prediction. Review of Financial Studies, 21, 1455-1508. Revue avec comité de lecture
Holly Alberto, Monfort Alain ; Rockinger Michael (2008). Fourth order pseudo maximum likelihood methods. IEMS.
Jalal A. , Rockinger M. (2008). Predicting tail-related risk measures: The consequences of using GARCH filters for non GARCH data. Journal of Empirical Finance, 15, 868-877. Revue avec comité de lecture
Jondeau E. (2008). Contemporaneous Aggregation of GARCH Models and Evaluation of the Aggregation Bias. Swiss Finance Institute.
Jondeau E. , Le Bihan H. (2008). Examining Bias in Estimators of Linear Rational Expectations Models under Misspecification. Journal of Econometrics, 143, 375 - 395. Revue avec comité de lecture
Jondeau E. , Sahuc J.-G. (2008). Testing Heterogeneity within the Euro Area. Economics Letters, 99, 192-196. Revue avec comité de lecture
Jondeau E. , Sahuc J.-G. (2008). Optimal Monetary Policy in an Estimated DSGE Model of the Euro Area with Cross-country Heterogeneity. International journal of central banking / Bank of Canada, 4, 23-72. Revue avec comité de lecture
Joos P. , Zhdanov A. (2008). Earnings and Equity Valuation in the Biotech Industry: Theory and Evidence. Financial Management, 37, 431-459. Revue avec comité de lecture
Morellec E. , Zhdanov A. (2008). Financing and Takeovers. Journal of Financial Economics, 87, 556-581. Revue avec comité de lecture
Nikolov Boris, Morellec Erwan (Dir.) (2008). Three essays in dynamic corporate finance. Université de Lausanne, Faculté des hautes études commerciales.

2007

Danthine J.-P. (2007). Superneutrality. The New Palgrave Dictionary of Economics. Palgrave Macmillan.
Danthine J.-P. , Jin X. (2007). Intangible Capital, Firm Valuation and Asset Pricing. Economic Theory, 32, 157-177. Revue avec comité de lecture
Danthine J.-P. , Kurmann A. (2007). The Business Cycle Implications of reciprocity in Labour Relations. Université Laval, CIRPEE.
Green R.C., Hollifield B. ; Schuerhoff N. (2007). Dealer Intermediation and Price Behavior in the Aftermarket for New Bond Issues. Journal of Financial Economics, 86, 643-682. Revue avec comité de lecture
Green R.C., Hollifield B. ; Schuerhoff N. (2007). Financial Intermediation and the Costs of Trading in an Opaque Market. Review of Financial Studies, 20, 275-314. Revue avec comité de lecture
Imbs J., Jondeau E. ; Pelgrin F. (2007). Aggregating Phillips Curves. CEPR - Centre for Economic Policy Research.
Jalal A., Rockinger M. (Dir.) (2007). Three essays on the psychology of investment and financial markets. Université de Lausanne, Faculté des hautes études commerciales.
Jondeau E., Perilla A. ; Rockinger M. (2007). Optimal Liquidation Strategies in Illiquid Markets. Swiss Finance Institute.
Jondeau E., Poon S.-H. ; Rockinger M. (2007). Financial Modeling Under Non-Gaussian Distributions. Springer Verlag London, London, UK.
Mertens E., Danthine J.-P. (Dir.) (2007). Three essays on the determinants of output, inflation and interest rates. Université de Lausanne, Faculté des hautes études commerciales.
Niu J., Morellec E. (Dir.) (2007). Essays in banking and corporate finance. Université de Lausanne, Faculté des hautes études commerciales.
Schmid L., Danthine J.-P. (Dir.) (2007). Financing frictions and the cross section of returns. Université de Lausanne, Faculté des hautes études commerciales.
Zhdanov A. (2007). Competitive Equilibrium with Debt. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 42, 709-734. Revue avec comité de lecture






 
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