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Département de sciences actuarielles (DSA)

Le Département de Sciences Actuarielles (DSA) rassemble les activités académiques lausannoises en assurance, comprenant les théories du risque et de la crédibilité, les systèmes de prévoyance, les modèles stochastiques en assurance, l'instrumentalisation mathématique de la finance. Le département publie des travaux scientifiques et entretient de nombreux contacts avec les milieux académiques et professionnels de l'assurance.

 

Site web: http://www.unil.ch/dsa

 


Publications


100 dernières publications classées par: type de publication  -  année
 

: Revue avec comité de lecture


  N.B. Les publications n'apparaissent qu'à partir de l'engagement des auteurs à la Faculté des HEC.
Pour une liste complète de chaque auteur, veuillez consulter son site web personnel.

In Press

Bai L. (in press). Asymptotics of Parisian ruin of Brownian motion risk model over an infinite-time horizon. Scandinavian Actuarial Journal. Revue avec comité de lecture
Bai L. (in press). Estimation of Change-point Models. Fundamentalnaya i prikladnaya matematika. Revue avec comité de lecture
Bai L. , Liu P. (in press). Drawdown and Drawup for Fractional Brownian Motion with Trend. Journal of Theoretical Probability. Revue avec comité de lecture
Bai Long (in press). Extremes of Lp-norm of vector-valued Gaussian processes with trend. Stochastics. Revue avec comité de lecture
Debicki K , Liu P (in press). Extremes of nonstationary Gaussian fluid queues. Advances Applied Probability. Revue avec comité de lecture
Dȩbicki K., Hashorva E., Ji L. ; Rolski T. (in press). Extremal behavior of hitting a cone by correlated Brownian motion with drift. Stochastic Processes and their Applications. Revue avec comité de lecture
Deng P. (in press). The Joint Distribution of Running Maximum of a Slepian Process. Methodology and Computing in Applied Probability. Revue avec comité de lecture
Dombry Clément, Hashorva Enkelejd ; Soulier Philippe (in press). Tail measure and tail spectral process of regularly varying time series. Annals Applied Probability. Revue avec comité de lecture
Fuino M. , Wagner J. (in press). Old-Age Care Prevalence in Switzerland: Drivers and Future Development. European Actuarial Journal. Revue avec comité de lecture
Gerber H.U., Shiu E.S.W. ; Yang H. (in press). A constraint-free approach to optimal reinsurance. Scandinavian Actuarial Journal. Revue avec comité de lecture
Müller K., Schmeiser H. ; Wagner J. (in press). Insurance Claims Fraud: Optimal Auditing Strategies in Insurance Companies. Variance. Revue avec comité de lecture
Müller P. , Wagner J. (in press). How do the consideration of non-normal return distributions and of higher moments influence the optimal asset allocation in Swiss pension funds?. Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft. Revue avec comité de lecture
Tamraz M. , Vernic R. (in press). ON THE EVALUATION OF MULTIVARIATE COMPOUND DISTRIBUTIONS WITH CONTINUOUS SEVERITY DISTRIBUTIONS AND SARMANOV'S COUNTING DISTRIBUTION. ASTIN Bulletin. Revue avec comité de lecture

2018

Alai D.H., Arnold S., Bajekal M. ; Villegas A.M. (2018). Mind the Gap: A Study of Cause-Specific Mortality by Socioeconomic Circumstances. North American Actuarial Journal, 22, 161-181. Revue avec comité de lecture
Albrecher H., Bauer D., Embrechts P., Filipović D., Koch-Medina P., Korn R. et al. (2018). Asset-liability management for long-term insurance business. European Actuarial Journal, 8, 9-25. Revue avec comité de lecture
Albrecher H., Bäuerle N. ; Bladt M. (2018). Dividends: From Refracting to Ratcheting. Insurance: Mathematics and Economics, 83, 47-58. Revue avec comité de lecture
Albrecher H. , Ivanovs J. (2018). Linking dividends and capital injections – a probabilistic approach. Scandinavian Actuarial Journal, 76-83. Revue avec comité de lecture
Arbenz P. , Guevara-Alarcón W. (2018). Piecewise Linear Approximation of Empirical Distributions under a Wasserstein Distance Constraint. Journal of Statistical Computation and Simulation, 88, 3193-3216. Revue avec comité de lecture
Bai L., Debicki K., Hashorva E. ; Luo L. (2018). On Generalised Piterbarg Constants. Methodology and Computing in Applied Probability, 20, 137-164. Revue avec comité de lecture
Bai L., Dȩbicki K. ; Liu P. (2018). Extremes of vector-valued Gaussian processes with Trend. Journal of Mathematical Analysis and Applications, 465, 47-74. Revue avec comité de lecture
Bai Long (2018). Extended Gaussian Threshold Dependent Risk Models. Université de Lausanne, Faculté des hautes études commerciales. Hashorva Enkelejd (Dir.)
Bai Long, Dȩbicki Krzysztof, Hashorva Enkelejd ; Ji Lanpeng (2018). Extremes of threshold-dependent Gaussian processes. Science China Mathematics, 61, 1971-2002. Revue avec comité de lecture
Boumezoued A., Hardy Labit H., El Karoui N. ; Arnold S. (2018). Cause-of-death mortality: What can be learned from population dynamics?. Insurance: Mathematics and Economics, 78, 301-315. Revue avec comité de lecture
Constantinescu C., Hashorva E. ; Kratz M. (2018). Foreword by the Guest Editors of the RARE special issue. Annals of Actuarial Science, 12, 209-210.
Dȩbicki K., Farkas J. ; Hashorva E. (2018). Extremes of randomly scaled Gumbel risks. Journal of Mathematical Analysis and Applications, 458, 30-42. Revue avec comité de lecture
Dufresne François, Hashorva Enkelejd, Ratovomirija Gildas ; Toukourou Youssouf (2018). On age difference in joint lifetime modelling with life insurance annuity applications. Annals of Actuarial Science, 12, 350-371. Revue avec comité de lecture
Fuino M. , Wagner J. (2018). Long-Term Care Models and Dependence Probability Tables by Acuity Level: New Empirical Evidence from Switzerland. Insurance: Mathematics and Economics, 81, 51-70. Revue avec comité de lecture
Gong Chengping , Ling Chengxiu (2018). Robust Estimations for the Tail Index of Weibull-Type Distribution. Risks, 15.
Hashorva E. (2018). DOMINATION OF SAMPLE MAXIMA AND RELATED EXTREMAL DEPENDENCE MEASURES. Dependence Modelling, 6, 88–101. Revue avec comité de lecture
Hashorva E. (2018). Representations of max-stable processes via exponential tilting. Stochastic Processes and their Applications, 128, 2952-2978. Revue avec comité de lecture
Hashorva E., Ratovomirija G., Tamraz M. ; Bai Y. (2018). Some mathematical aspects of price optimisation. Scandinavian Actuarial Journal, 2018, 379-403. Revue avec comité de lecture
Hashorva E., Seleznjev O. ; Tan Z. (2018). Approximation of maximum of Gaussian random fields. Journal of Mathematical Analysis and Applications, 457, 841-867.
Kosiński K.M. , Liu P. (2018). Sample path properties of reflected Gaussian processes. Latin American Journal of Probability and Mathematical Statistics, 15, 453. Revue avec comité de lecture
Maichel-Guggemoos L. , Wagner J. (2018). Profitability and Growth in Motor Insurance Business – Empirical Evidence from Germany. Geneva Papers on Risk and Insurance - Issues and Practice, 43, 126-157. Revue avec comité de lecture
Mau S., Pletikosa Cvijikj I. ; Wagner J. (2018). Forecasting the next likely purchase events of insurance customers: A case study on the value of data-rich multichannel environments. International Journal of Bank Marketing, 36, 1125-1144. Revue avec comité de lecture
Mirza C. , Wagner J. (2018). Policy Characteristics and Stakeholder Returns in Participating Life Insurance: Which Contracts Can Lead to a Win-Win?. European Actuarial Journal. Revue avec comité de lecture
Müller P. (2018). ESSAYS ON FUNDING MECHANISMS, ASSET ALLOCATION AND CALIBRATION OF ANNUITEES IN SWISS PENSION FUNDS. Université de Lausanne, Faculté des hautes études commerciales. Wagner J. (Dir.)
Müller P. , Wagner J. (2018, Août). How Do the Consideration of Non-Normal Return Distributions and of Higher Moments Influence the Optimal Asset Allocation in Swiss Pension Funds?. Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft, Sonderheft zur Jahrestagung 2018. Revue avec comité de lecture
Staudt Y. , Wagner J. (2018). What Customer, Policy and Distribution Characteristics Drive the Development of Insurance Customer Relationships? – A Case Study Analysis. International Journal of Bank Marketing, 36, 1098-1124. Revue avec comité de lecture
Tamraz Maissa (2018). Mixture copulas and insurance applications. Annals of Actuarial Science, 12, 391-411. Revue avec comité de lecture

2017

Albrecher H., Azcue P. ; Muler N. (2017). Optimal dividend strategies for two collaborating insurance companies. Advances in Applied Probability, 49, 515-548. Revue avec comité de lecture
Albrecher H., Beirlant J. ; Teugels J.L. (2017). Reinsurance : Actuarial and Statistical Aspects. John Wiley & Sons, Ltd, Chichester. Revue avec comité de lecture
Albrecher H., Boxma O.J., Essifi R. ; Kuijstermans R. (2017). A queueing model with randomized depletion of inventory. Probability in the Engineering and Informational Sciences, 31, 43-59. Revue avec comité de lecture
Albrecher H. , Cani A. (2017). Risk Theory with Affine Dividend Payment Strategies. Number Theory – Diophantine Problems, Uniform Distribution and Applications (pp. 25-60). Springer International Publishing. Revue avec comité de lecture
Albrecher H. , Daily-Amir D. (2017). On Effects of Asymmetric Information on Non-Life Insurance Prices under Competition. International Journal of Data Analysis Techniques and Strategies, 9, 287-299. Revue avec comité de lecture
Albrecher H. , Ivanovs J. (2017). Strikingly simple identities relating exit problems for Lévy processes under continuous and Poisson observations. Stochastic Processes and their Applications, 127, 643-656. Revue avec comité de lecture
Albrecher H. , Ivanovs J. (2017). On the joint distribution of tax payments and capital injections for a Lévy risk model. Probability and Mathematical Statistics, 37, 219-227. Revue avec comité de lecture
Asimit V., Hashorva E. ; Kortschak D. (2017). Aggregation of randomly weighted large risks. IMA Journal of Management Mathematics, 28, 403-419. Revue avec comité de lecture
Asmussen S., Hashorva E., Laub P. ; Taimre T. (2017). Tail asymptotics of light-tailed Weibull-like sums . Probability and Mathematical Statistics, 37, 235-256. Revue avec comité de lecture
Bai L. (2017). Extremes of α(t)-locally stationary Gaussian processes with non-constant variances. Journal of Mathematical Analysis and Applications, 446, 248-263. Revue avec comité de lecture
Bai L. , Luo L. (2017). Parisian ruin of the Brownian motion risk model with constant force of interest. Statistics & Probability Letters, 120, 34-44. Revue avec comité de lecture
Debicki K., Engelke S. ; Hashorva E. (2017). Generalized Pickands constants and stationary max-stable processes. Extremes, 20, 493-517. Revue avec comité de lecture
Debicki K. , Hashorva E. (2017). On extremal index of max-stable processes. Probability and Mathematical Statistics, 37, 299-317. Revue avec comité de lecture
Debicki K., Hashorva E., Ji L. ; Ling C. (2017). Comparison Inequalities for Order Statistics of Gaussian Arrays. Latin American Journal of Probability and Mathematical Statistics, 14, 93-116. Revue avec comité de lecture
Dȩbicki K., Hashorva E. ; Liu P. (2017). Uniform tail approximation of homogenous functionals of Gaussian fields. Advances in Applied Probability, 49, 1037-1066. Revue avec comité de lecture
Dȩbicki K., Liu P., Mandjes M. ; Sierpińska-Tułacz I. (2017). Lévy-driven GPS queues with heavy-tailed input. Queueing Systems, 85, 249-267. Revue avec comité de lecture
Dȩbicki Krzysztof, Hashorva Enkelejd ; Liu Peng (2017). Extremes of γ-reflected Gaussian processes with stationary increments. ESAIM: Probability and Statistics, 21, 495-535. Revue avec comité de lecture
Debiicki K., Hashorva E. ; Liu P. (2017). Extremes of Gaussian random fields with regularly varying dependence structure. Extremes, 20, 333-392. Revue avec comité de lecture
Deng P. (2017). Boundary non-crossing probabilities for Slepian process. Statistics & Probability Letters, 122, 28-35. Revue avec comité de lecture
Farkas Julia, Hashorva Enkelejd ; Piterbarg Vladimir I. (2017). Asymptotic Behavior of Reliability Function for Multidimensional Aggregated Weibull Type Reliability Indices. Analytical and Computational Methods in Probability Theory, 251-264. Revue avec comité de lecture
Hashorva E., Ratovomirija G. ; Tamraz M. (2017). On some new dependence models derived from multivariate collective models in insurance applications. Scandinavian Actuarial Journal, 2017, 730-750. Revue avec comité de lecture
Liu P., Zhang C. ; Ji L. (2017). A note on ruin problems in perturbed classical risk models. Statistics & Probability Letters, 120, 28-33. Revue avec comité de lecture
Liu P. , Ji L. (2017). Extremes of locally stationary chi-square processes with trend. Stochastic Processes and their Applications, 127, 497-525. Revue avec comité de lecture
Müller P. , Wagner J. (2017). The Impact of Pension Funding Mechanisms on the Stability and Payoff from Swiss DC Pension Schemes: A Sensitivity Analysis. The Geneva Papers on Risk and Insurance - Issues and Practice, 42, 423-452. Revue avec comité de lecture
Peng X. , Luo L. (2017). Finite time Parisian ruin of an integrated Gaussian risk model. Statistics & Probability Letters, 124, 22-29. Revue avec comité de lecture
Prettenthaler F., Albrecher H., Asadi P. ; Köberl J. (2017). On flood risk pooling in Europe. Natural Hazards, 88, 1-20. Revue avec comité de lecture
Ratovomirija G., Tamraz M. ; Vernic R. (2017). On some multivariate Sarmanov mixed Erlang reinsurance risks: Aggregation and capital allocation. Insurance: Mathematics and Economics, 74, 197-209. Revue avec comité de lecture

2016

Albin P., Hashorva E., Ji L. ; Ling C. (2016). Extremes and limit theorems for difference of chi-type processes. ESAIM: Probability and Statistics, 20, 349-366. Revue avec comité de lecture
Albrecher H. (2016, Jan). Simple Identities for Randomized Observations in Risk Theory. The Mathematics and Statistics of Quantitative Risk Management, Oberwolfach Report (pp. 11-13).
Albrecher H. (2016, Jan). Asymmetric Information and Insurance. Cahiers de l'Institut Louis Bachélier, 20 (pp. 12-15). Revue avec comité de lecture
Albrecher H., Embrechts P., Filipovic D., Harrison G., Koch P., Loisel S. et al. (2016). Old-age provision: past, present, future. European Actuarial Journal, 6, 287-306. Revue avec comité de lecture
Albrecher H., Ivanovs J. ; Zhou X. (2016). Exit identities for Levy processes observed at Poisson arrival times. Bernoulli, 22, 1364-1382. Revue avec comité de lecture
Arbenz P. , Guevara-Alarcón W. (2016). Risk Measure Preserving Piecewise Linear Approximation of Empirical Distributions. European Actuarial Journal, 6, 113-148. Revue avec comité de lecture
Arnold S. (2016). Tables de Mortalité par Générations: Pourquoi Est-il Egalement Risqué d'Utiliser des Tables de Mortalité par Générations?. Bulletin de l'ASA, 34-39.
Avraam D., Arnold S., Vasieva O. ; Vasiev B. (2016). On the heterogeneity of human populations as reflected by mortality dynamics. Aging, 8, 3045-3064. Revue avec comité de lecture
Boado-Penas M.C. , Godinez-Olivares H. (2016). Longevity Risk in Notional Defined Contribution Pension Schemes: a Solution. The Geneva Papers on Risk and Insurance - Issues and Practice, 41, 24-52. Revue avec comité de lecture
Debicki K., Hashorva E. ; Ji L. (2016). On Parisian ruin over a finite-time horizon. Science China Mathematics, 59, 557-572. Revue avec comité de lecture
Debicki K., Hashorva E. ; Ji L. (2016). Extremes of a class of non-homogeneous Gaussian random fields. Annals of Probability, 44, 984-1012. Revue avec comité de lecture
Dębicki Krzysztof , Liu Peng (2016). Extremes of stationary Gaussian storage models. Extremes, 19, 273-302. Revue avec comité de lecture
Dombry C, Engelke E ; Oesting M (2016). Exact simulation of max-stable processes. Biometrika, 106, 317. Revue avec comité de lecture
Engelke S. , Ivanovs J. (2016). A Lévy-derived process seen from its supremum and max-stable processes. Electronic Journal of Probability, 21, NA. Revue avec comité de lecture
Hashorva E. , Ji L. (2016). Extremes of alpha-t locally stationary Gaussian random fields. Transactions of the American Mathematical Society, 368, 1-26. Revue avec comité de lecture
Hashorva E. , Ling C. (2016). Maxima of skew elliptical triangular arrays. Communications in Statistics - Theory and Methods, 45, 3692-3705. Revue avec comité de lecture
Hashorva E., Peng Z. ; Weng Z. (2016). Higher-order expansions of distributions of maxima in a Hüsler-Reiss model. Methodology and Computing in Applied Probability, 18, 181-196. Revue avec comité de lecture
Laas D., Schmeiser H. ; Wagner J. (2016). Empirical Findings on Motor Insurance Pricing in Germany, Austria, and Switzerland. Geneva Papers on Risk and Insurance - Issues and Practice, 41, 398-431. Revue avec comité de lecture
Ling C. , Peng Z. (2016). Tail asymptotics of generalized deflated risks with insurance applications. Insurance: Mathematics and Economics, 71, 220-231. Revue avec comité de lecture
Ling Chengxiu , Tan Zhongquan (2016). On maxima of chi-processes over threshold dependent grids. Statistics, 50, 579-595. Revue avec comité de lecture
Ling C. , Peng Z. (2016). Extremes of order statistics of self-similar processes. SCIENTIA SINICA Mathematica, 8, 1139-1148. Revue avec comité de lecture
Liu P. , Ji L. (2016). Extremes of chi-square processes with trend. Probability and Mathematical Statistics, 36, 1-20. Revue avec comité de lecture
Mahlow N. , Wagner J. (2016). Process Landscape and Efficiency in Non-Life Insurance Claims Management: An Industry Benchmark. Journal of Risk Finance, 17, 218-244. Revue avec comité de lecture
Mahlow N. , Wagner J. (2016). Evolution of Strategic Levers in Insurance Claims Management: An Industry Survey. Risk Management and Insurance Review, 19, 197-223. Revue avec comité de lecture
Müller K., Schmeiser H. ; Wagner J. (2016). The Impact of Auditing Strategies on Insurers' Profitability. Journal of Risk Finance, 17, 46-79. Revue avec comité de lecture
Ratovomirija Gildas (2016). On mixed Erlang reinsurance risk: aggregation, capital allocation and default risk. European Actuarial Journal, 6, 149-175. Revue avec comité de lecture
Schmeiser H. , Wagner J. (2016). What Transaction Costs are Acceptable in Life Insurance Products from the Policyholders' Viewpoint?. Journal of Risk Finance, 17, 277-294. Revue avec comité de lecture
Sherris M. (2016). International Cause-Specific Mortality Rates: New Insights from a Cointegration Analysis. ASTIN Bulletin: The Journal of the International Actuarial Association, 46, 9-38. Revue avec comité de lecture

2015

Alai D.H. , Sherris M. (2015). Modelling Cause-of-Death Mortality and the Impact of Cause-Elimination. Annals of Actuarial Science, 9, 167-186. Revue avec comité de lecture
Albrecher H. , Daily-Amir D. (2015, Jan). On competitive non-life insurance pricing under incomplete information. Current Topics on Risk Analysis: ICRA 6 and Risk 2015 Conference (pp. 41-48). Revue avec comité de lecture
Albrecher H. , Lautscham V. (2015). Dividends and the Time of Ruin under Barrier Strategies with a Capital-Exchange Agreement. Anales del Instituto de Actuarios Espanoles, 1-30. Revue avec comité de lecture
Avraam D., de Magalhaes J. P., Arnold S. ; Vasiev B. (2015). Mathematical study of mortality dynamics in heterogeneous population composed of subpopulations following the exponential law. Stochastic Modeling Techniques and Data Analysis International Conference Book Series (Vol. 1, pp. 159-171). ISAST. Revue avec comité de lecture
C. Ling , Z. Peng (2015). Tail dependence for two skew slash distributions. Statistics and Its Interfaces, 8, 63-69.






 
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