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Département de sciences actuarielles (DSA)

Le Département de Sciences Actuarielles (DSA) rassemble les activités académiques lausannoises en assurance, comprenant les théories du risque et de la crédibilité, les systèmes de prévoyance, les modèles stochastiques en assurance, l'instrumentalisation mathématique de la finance. Le département publie des travaux scientifiques et entretient de nombreux contacts avec les milieux académiques et professionnels de l'assurance.

 

Site web: http://www.unil.ch/dsa

 


Publications


100 dernières publications classées par: type de publication  -  année
 

: Revue avec comité de lecture


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Pour une liste complète de chaque auteur, veuillez consulter son site web personnel.

Articles

(2012). Forecasting Mortality: When Academia Meets Practice. European Actuarial Journal, 2, 49-76. Revue avec comité de lecture
Alai D.H., Arnold S., Bajekal M. ; Villegas A.M. (2018). Mind the Gap: A Study of Cause-Specific Mortality by Socioeconomic Circumstances. North American Actuarial Journal, 22, 161-181. Revue avec comité de lecture
Alai D.H. , Sherris M. (2015). Modelling Cause-of-Death Mortality and the Impact of Cause-Elimination. Annals of Actuarial Science, 9, 167-186. Revue avec comité de lecture
Albin P., Hashorva E., Ji L. ; Ling C. (2016). Extremes and limit theorems for difference of chi-type processes. ESAIM: Probability and Statistics, 20, 349-366. Revue avec comité de lecture
Albrecher H., Asadi P. ; Ivanovs J. (2014). Exact boundaries in sequential testing for phase-type distributions. Journal of Applied Probability, 51A, 347-358. Revue avec comité de lecture
Albrecher H., Asmussen S. ; Kortschak D. (2012). Tail asymptotics for dependent subexponential differences. Siberian Mathematical Journal, 53, 965-983. Revue avec comité de lecture
Albrecher H., Avram F., Constantinescu C. ; Ivanovs J. (2014). The tax identity for Markov additive risk processes. Methodology and Computing in Applied Probability, 16, 245-258. Revue avec comité de lecture
Albrecher H., Avram F. ; Kortschak D. (2010). On the efficient evaluation of ruin probabilities for completely monotone claim size distributions. Journal of Computational and Applied Mathematics, 233, 2724-2736. Revue avec comité de lecture
Albrecher H., Azcue P. ; Muler N. (2017). Optimal dividend strategies for two collaborating insurance companies. Advances in Applied Probability, 49, 515-548. Revue avec comité de lecture
Albrecher H., Baeuerle N. ; Thonhauser S. (2011). Optimal dividend payout in random discrete time. Statistics and Risk Modeling, 28, 251-276. Revue avec comité de lecture
Albrecher H., Bauer D., Embrechts P., Filipović D., Koch-Medina P., Korn R. et al. (2018). Asset-liability management for long-term insurance business. European Actuarial Journal, 8, 9-25. Revue avec comité de lecture
Albrecher H., Bäuerle N. ; Bladt M. (2018). Dividends: From Refracting to Ratcheting. Insurance: Mathematics and Economics, 83, 47-58. Revue avec comité de lecture
Albrecher H., Bladt M., Kortschak D., Prettenthaler F. ; Swierczynski T. (2019). Flood occurrence change-point analysis in the paleoflood record from Lake Mondsee (NE Alps). Global and Planetary Change, 178, 65-76. Revue avec comité de lecture
Albrecher H., Bommier A., Filipovic D., Koch P., Loisel S. ; Schmeiser H. (in press). Insurance: Models, Digitalization, and Data Science. European Actuarial Journal.
Albrecher H., Borst S., Boxma O. ; Resing J. (2011). Ruin excursions, the G/G/Infinity queue and tax payments in renewal risk models. Journal of Applied Probability, 48A, 3-14. Revue avec comité de lecture
Albrecher H., Borst S., Boxma O. ; Resing J. (2009). The tax identity in risk theory - a simple proof and an extension. Insurance: Mathematics and Economics, 44, 304-306. Revue avec comité de lecture
Albrecher H., Boxma O.J., Essifi R. ; Kuijstermans R. (2017). A queueing model with randomized depletion of inventory. Probability in the Engineering and Informational Sciences, 31, 43-59. Revue avec comité de lecture
Albrecher H., Boxma O.J. ; Ivanovs J. (2014). On simple ruin expressions in dependent Sparre Andersen risk models. Journal of Applied Probability, 51, 293-296. Revue avec comité de lecture
Albrecher H. , Cani A. (2019). On randomized reinsurance contracts. Insurance: Mathematics & Economics, 84, 67-78. Revue avec comité de lecture
Albrecher H., Cheung E. C. K. ; Thonhauser S. (2011). Randomized observation periods for the compound Poisson risk model: Dividends. ASTIN Bulletin, 41, 645-672. Revue avec comité de lecture
Albrecher H., Cheung E.C.K. ; Thonhauser S. (2013). Randomized observation times for the compound Poisson risk model: The discounted penalty function. Scandinavian Actuarial Journal, 424-452. Revue avec comité de lecture
Albrecher H., Constantinescu C. ; Garrido J. (2010). Editorial on the Special Issue on Gerber-Shiu Functions. Insurance: Mathematics & Economics, 46, 1-2.
Albrecher H., Constantinescu C. ; Loisel S. (2011). Explicit ruin formulas for models with dependence among risks. Insurance: Mathematics & Economics, 48, 265-270. Revue avec comité de lecture
Albrecher H., Constantinescu C., Palmowski Z., Regensburger M. ; Rosenkranz M. (2013). Exact and asymptotic results for insurance risk models with surplus-dependent premiums. SIAM Journal of Applied Mathematics, 73, 47-66. Revue avec comité de lecture
Albrecher H., Constantinescu C., Pirsic G., Regensburger G. ; Rosenkranz M. (2010). An algebraic operator approach to the analysis of Gerber-Shiu functions. Insurance: Mathematics & Economics, 46, 42-51. Revue avec comité de lecture
Albrecher H., Constantinescu C. ; Thomann E. (2012). Asymptotic results for renewal risk models with risky investments. Stochastic Processes And Their Applications, 122, 3767-3789. Revue avec comité de lecture
Albrecher H. , Daily-Amir D. (2017). On Effects of Asymmetric Information on Non-Life Insurance Prices under Competition. International Journal of Data Analysis Techniques and Strategies, 9, 287-299. Revue avec comité de lecture
Albrecher H., Embrechts P., Filipovic D., Harrison G., Koch P., Loisel S. et al. (2016). Old-age provision: past, present, future. European Actuarial Journal, 6, 287-306. Revue avec comité de lecture
Albrecher H., Gerber H. ; Shiu E. (2011). The optimal dividend barrier in the Gamma-Omega model. European Actuarial Journal, 1, 43-55. Revue avec comité de lecture
Albrecher H., Gerber H. ; Yang H. (2010). Reply to discussions on "A direct approach to the discounted penalty function". North American Actuarial Journal, 14, 445-447. Revue avec comité de lecture
Albrecher H. , Gerber H. U. (2011). A note on moments of dividends. Acta Mathematica Applicatae Sinica, 27, 353-354. Revue avec comité de lecture
Albrecher H. , Gerber H.U. (2009). On the non-optimality of proportional reinsurance according to the dividend criterion. Bulletin of the Swiss Association of Actuaries, 94-95. Revue avec comité de lecture
Albrecher H., Gerber H.U. ; Yang H. (2010). A direct approach to the discounted penalty function. North American Actuarial Journal, 14, 420-434. Revue avec comité de lecture
Albrecher H., Guillaume F. ; Schoutens W. (2013). Implied liquidity: model sensitivity. Journal of Empirical Finance, 23, 48-67. Revue avec comité de lecture
Albrecher H. , Haas S. (2011). Ruin Theory with Excess of Loss Reinsurance and Reinstatements. Applied Mathematics and Computation, 217, 8031-8043. Revue avec comité de lecture
Albrecher H., Hipp C. ; Kortschak D. (2010). Higher-order expansions for compound distributions and ruin probabilities with subexponential claims. Scandinavian Actuarial Journal, 105-135. Revue avec comité de lecture
Albrecher H. , Ivanovs J. (2018). Linking dividends and capital injections – a probabilistic approach. Scandinavian Actuarial Journal, 76-83. Revue avec comité de lecture
Albrecher H. , Ivanovs J. (2017). Strikingly simple identities relating exit problems for Lévy processes under continuous and Poisson observations. Stochastic Processes and their Applications, 127, 643-656. Revue avec comité de lecture
Albrecher H. , Ivanovs J. (2017). On the joint distribution of tax payments and capital injections for a Lévy risk model. Probability and Mathematical Statistics, 37, 219-227. Revue avec comité de lecture
Albrecher H. , Ivanovs J. (2014). Power identities for Lévy risk models under taxation and capital injections. Stochastic Systems, 4, 157-172. Revue avec comité de lecture
Albrecher H. , Ivanovs J. (2013). A risk model with an observer in a Markov environment. Risks, 1, 148-161. Revue avec comité de lecture
Albrecher H., Ivanovs J. ; Zhou X. (2016). Exit identities for Levy processes observed at Poisson arrival times. Bernoulli, 22, 1364-1382. Revue avec comité de lecture
Albrecher H. , Kortschak D. (2009). On ruin probability and aggregate claim representations for Pareto claim size distributions. Insurance: Mathematics and Economics, 45, 362-373. Revue avec comité de lecture
Albrecher H., Kortschak D. ; Zhou X. (2012). Pricing of Parisian options for a jump-diffusion model with two-sided jumps. Applied Mathematical Finance, 19, 97-129. Revue avec comité de lecture
Albrecher H., Ladoucette S. ; Teugels J. (2010). Asymptotics of the Sample Coefficient of Variation and the Sample Dispersion. Journal of Statistical Planning and Inference, 140, 358-368. Revue avec comité de lecture
Albrecher H. , Lautscham V. (2015). Dividends and the Time of Ruin under Barrier Strategies with a Capital-Exchange Agreement. Anales del Instituto de Actuarios Espanoles, 1-30. Revue avec comité de lecture
Albrecher H. , Lautscham V. (2013). From ruin to bankruptcy for compound Poisson surplus processes. ASTIN Bulletin, 43, 213-243. Revue avec comité de lecture
Albrecher H., Robert C.Y. ; Teugels J.L. (2014). Joint asymptotic distributions of smallest and largest insurance claims. Risks, 2, 289-314. Revue avec comité de lecture
Albrecher H., Scheicher K. ; Teugels J. L. (2009). A combinatorial identity for a problem in asymptotic statistics. Applicable Analysis and Discrete Mathematics, 3, 64-68. Revue avec comité de lecture
Albrecher H. , Thonhauser S. (2009). Optimality Results for Dividend Problems in Insurance. RACSAM - Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales. Serie A. Matematicas, 103, 295-320. Revue avec comité de lecture
Albrecher H. , Vatamidou E. (2019). Ruin probability approximations in Sparre Andersen models with completely monotone claims. Risks, 7, 104-117. Revue avec comité de lecture
Albrecher Hansjoerg , Bladt Mogens (2019). Inhomogeneous phase-type distributions and heavy tails. Journal of Applied Probability, 56. Revue avec comité de lecture
Arbenz P. , Guevara-Alarcón W. (2018). Piecewise Linear Approximation of Empirical Distributions under a Wasserstein Distance Constraint. Journal of Statistical Computation and Simulation, 88, 3193-3216. Revue avec comité de lecture
Arbenz P. , Guevara-Alarcón W. (2016). Risk Measure Preserving Piecewise Linear Approximation of Empirical Distributions. European Actuarial Journal, 6, 113-148. Revue avec comité de lecture
Arnold-Gaille S. , Sherris M. (2014). Causes-of-Death Mortality: What Do We Know on their Dependence?. Monograph of the Living to 100 Symposium. Revue avec comité de lecture
Arnold S. (2016). Tables de Mortalité par Générations: Pourquoi Est-il Egalement Risqué d'Utiliser des Tables de Mortalité par Générations?. Bulletin de l'ASA, 34-39.
Arnold S. (2011). Future Swiss Mortality and its Impact on Swiss Social Security. Bulletin de l'AGLA, 35, 13-24.
Arnold S. , Jijiie A. (2019). Generational transfers within the occupational pension system in Switzerland. European Actuarial Journal. Revue avec comité de lecture
Arnold S., Jijiie A., Jondeau E. ; Rockinger M. (in press). Periodic or Generational Actuarial Tables: Which One to Choose?. European Actuarial Journal. Revue avec comité de lecture
Asimit V., Hashorva E. ; Kortschak D. (2017). Aggregation of randomly weighted large risks. IMA Journal of Management Mathematics, 28, 403-419. Revue avec comité de lecture
Asmussen S., Hashorva E., Laub P. ; Taimre T. (2017). Tail asymptotics of light-tailed Weibull-like sums . Probability and Mathematical Statistics, 37, 235-256. Revue avec comité de lecture
Avanzi B. , Gerber H.U. (2008). Optimal dividends in the dual model with diffusion. Astin Bulletin, 38, 653-667. Revue avec comité de lecture
Avanzi B., Gerber H.U. ; Shiu E.S.W. (2007). Optimal Dividends in the Dual Model. Insurance: Mathematics and Economics, 41, 111-123. Revue avec comité de lecture
Avanzi Benjamin , Gerber Hans U. (2008). Optimal Dividends in the Dual Model with Diffusion. ASTIN Bulletin, 38, 653-667. Revue avec comité de lecture
Avraam D., Arnold S., Vasieva O. ; Vasiev B. (2016). On the heterogeneity of human populations as reflected by mortality dynamics. Aging, 8, 3045-3064. Revue avec comité de lecture
Avraam D., Jones D. ; Vasiev B. (2014). Time-evolution of age-dependent mortality patterns in mathematical model of heterogeneous human population. Experimental Gerontology, 60, 18-30. Revue avec comité de lecture
Bai L. (2017). Extremes of α(t)-locally stationary Gaussian processes with non-constant variances. Journal of Mathematical Analysis and Applications, 446, 248-263. Revue avec comité de lecture
Bai L. , Luo L. (2017). Parisian ruin of the Brownian motion risk model with constant force of interest. Statistics & Probability Letters, 120, 34-44. Revue avec comité de lecture
Bai L. (in press). Estimation of Change-point Models. Fundamentalnaya i prikladnaya matematika. Revue avec comité de lecture
Bai L. (2018). Extremes of Lp-norm of vector-valued Gaussian processes with trend. Stochastics, 1-34. Revue avec comité de lecture
Bai L. (2018). Asymptotics of Parisian ruin of Brownian motion risk model over an infinite-time horizon. Scandinavian Actuarial Journal, 2018, 514-528. Revue avec comité de lecture
Bai L., Debicki K., Hashorva E. ; Luo L. (2018). On Generalised Piterbarg Constants. Methodology and Computing in Applied Probability, 20, 137-164. Revue avec comité de lecture
Bai L., Dȩbicki K. ; Liu P. (2018). Extremes of vector-valued Gaussian processes with Trend. Journal of Mathematical Analysis and Applications, 465, 47-74. Revue avec comité de lecture
Bai L. , Liu P. (in press). Drawdown and Drawup for Fractional Brownian Motion with Trend. Journal of Theoretical Probability. Revue avec comité de lecture
Bai Long (2019). Extremes of Gaussian chaos processes with trend. Journal of Mathematical Analysis and Applications, 473, 1358-1376.
Bai Long, Dȩbicki Krzysztof, Hashorva Enkelejd ; Ji Lanpeng (2018). Extremes of threshold-dependent Gaussian processes. Science China Mathematics, 61, 1971-2002. Revue avec comité de lecture
Balakrishnan N. , Hashorva E. (2013). Scale Mixtures of Kotz-Dirichlet Distributions. Journal of Multivariate Analysis, 113, 48-58. Revue avec comité de lecture
Balakrishnan N. , Hashorva E. (2011). On Pearson-Kotz Dirichlet distributions. Journal of Multivariate Analysis, 102, 948-957. Revue avec comité de lecture
Boado-Penas M.C. , Godinez-Olivares H. (2016). Longevity Risk in Notional Defined Contribution Pension Schemes: a Solution. The Geneva Papers on Risk and Insurance - Issues and Practice, 41, 24-52. Revue avec comité de lecture
Boumezoued A., Hardy Labit H., El Karoui N. ; Arnold S. (2018). Cause-of-death mortality: What can be learned from population dynamics?. Insurance: Mathematics and Economics, 78, 301-315. Revue avec comité de lecture
Boxma O. , Ivanovs J. (2013). Two coupled Lévy queues with independent input. Stochastic Systems, 3, 574-590. Revue avec comité de lecture
Boyle P.H, Cox S.H, Gerber H.U, Mueller H.H, Pedersen H.W, Pliska S.R et al. (1998). Financial Economics, with Appications to Investments, Insurance and Pensions. The Actuarial Foundation (Schaumburg, U.S.A.), 669.
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C. Ling , Z. Peng (2015). Tail dependence for two skew slash distributions. Statistics and Its Interfaces, 8, 63-69.
Cai J., Gerber H.U. ; Yang H. (2006). Optimal Dividends in an Ornstein-Uhlenbeck Type Model with Credit and Debit Interest. North American Actuarial Journal, 10, 94-108. Revue avec comité de lecture
Chan B., Gerber H.U. ; Shiu E.S.W. (2006). Discussion of Xiaowen Zhou's "On a Classical Risk Model with a Constant Dividend Barrier". North American Actuarial Journal, 10, 133-139. Revue avec comité de lecture
Cheng Dan , Liu Peng (2019). Extremes of spherical fractional Brownian motion. Extremes, 22, 433-457. Revue avec comité de lecture
Cheng S, Gerber HU ; Shiu ES (1998). Discounted Probabilities and Ruin Theory in the Compound Binomial Modell. Cahiers de l'ISA, 98.07, 20.
Cheng S., Gerber H.U. ; Shiu E.S.W. (2000). Discounted probabilities of ruin in the compound binomial model. Insurance: Mathematics and Economics, 26, 239-250. Revue avec comité de lecture
Constantinescu C., Hashorva E. ; Ji L. (2011). Archimedean copulas in finite and infinite dimensions - with application to ruin problems. Insurance: Mathematics & Economics, 49, 487-495. Revue avec comité de lecture
Constantinescu C., Hashorva E. ; Kratz M. (2018). Foreword by the Guest Editors of the RARE special issue. Annals of Actuarial Science, 12, 209-210.
Costa-Font J., Courbage C. ; Wagner J. (2019). Long-term care insurance research and trajectory. The Geneva Papers on Risk and Insurance - Issues and Practice, 44, 179-182. Revue avec comité de lecture
Dacorogna M., Albrecher H., Moller M. ; Sahiti S. (2013). Equalization Reserves for Natural Catastrophes and Shareholder Value: a Simulation Study. European Actuarial Journal, 3, 1-21. Revue avec comité de lecture
Darbellay PA (1997). Approche critique des méthodes d'évaluation d'une compagnie d'assurance-vie. Cahier de recherche ISA, 97.11.
Das B., Engelke S. ; Hashorva E. (2015). Extremal behavior of squared Bessel processes attracted by the Brown-Resnick process. Stochastic Processes and their Applications, 125, 780-796. Revue avec comité de lecture
Debicki K., Hashorva E. ; Ji L. (2016). On Parisian ruin over a finite-time horizon. Science China Mathematics, 59, 557-572. Revue avec comité de lecture
Debicki K., Hashorva E. ; Ji L. (2016). Extremes of a class of non-homogeneous Gaussian random fields. Annals of Probability, 44, 984-1012. Revue avec comité de lecture
Debicki K., Hashorva E. ; Ji L. (2015). Parisian ruin of self-similar Gaussian risk processes. Journal Applied Probability, 52, 688-702. Revue avec comité de lecture
Dȩbicki K., Hashorva E. ; Ji L. (2015). Gaussian risk models with financial constraints. Scandinavian Actuarial Journal, 2015, 469-481. Revue avec comité de lecture
Debicki K., Hashorva E. ; Ji L. (2014). Gaussian approximation of perturbed chi-square risks. Statistics and Its Interface, 7, 363-373. Revue avec comité de lecture






 
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