Aller à : contenu haut bas recherche
 
 
EN     FR
Vous êtes ici:   UNIL > HEC Inst. > HEC App. > SYLLABUS
 
 

Probability and Stochastic Processes

  • Enseignant(s): H.Albrecher
  • Titre en français: Probabilité et Processus Stochastiques
  • Cours donné en: anglais
  • Crédits ECTS: 6 crédits
  • Horaire: Semestre d'automne 2017-2018, 4.0h. de cours (moyenne hebdomadaire)
  •  séances
  • site web du cours site web du cours
  • Formation concernée: Maîtrise universitaire ès Sciences en sciences actuarielles

 

Objectifs

The goal is to provide a solid intuitive understanding of probability and stochastic processes. The course serves as a preparation for subsequent courses of the program.

Contenus

Probability theory and probability calculus.

Important laws, such as the law of total probability, the rule of the iterated expectation, etc.


Moment generating functions and their applications.

Famous families of distributions.


Markov chains.

Lévy processes, in particular the (compound) Poisson and the Wiener process.

Absolute and quadratic variation of a process

Martingales

Références

P. Olofsson and M. Andersson: Probability, Statistics and Stochastic Processes. Wiley, second edition, 2012.

S.M. Ross. Introduction to probability models. Harcourt/Academic Press, Burlington, MA, seventh edition, 2000.

S. Cyganowski, P. Kloeden, and J. Ombach.
From elementary probability to stochastic differential equations with MAPLE.
Universitext. Springer-Verlag, Berlin, 2002.

Evaluation

1ère tentative

Examen:
Ecrit 3h00 heures
Documentation:
Non autorisée
Calculatrice:
Autorisée avec restrictions
Evaluation:

Session normale : écrit, 3heures, doc non autorisée, calculatrice autorisée avec restrictions (60% + class participation 20%+ mid-term 20%)

Rattrapage

Examen:
Ecrit 3h00 heures
Documentation:
Non autorisée
Calculatrice:
Autorisée avec restrictions
Evaluation:

Rattrapage : écrit, 3heures, doc non autorisée, calculatrice autorisée avec restrictions (60%); autres éléments restent



[» page précédente]           [» liste des cours]
 
Recherche


Internef - CH-1015 Lausanne - Suisse  -   Tél. +41 21 692 33 00  -   Fax +41 21 692 33 05
Swiss University