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Credibility Theory

  • Enseignant(s):   N.Smith  
  • Titre en français: Théorie de la Crédibilité
  • Cours donné en: anglais
  • Crédits ECTS: 3 crédits
  • Horaire: Semestre d'automne 2019-2020, 2.0h. de cours + 2.0h. d'exercices (moyenne hebdomadaire)
  •  séances
  • site web du cours site web du cours
  • Formation concernée: Maîtrise universitaire ès Sciences en sciences actuarielles

 

Objectifs

Credibility theory is extensively being used by actuaries for pricing and reserving purposes. This course of the MScAS program aims to provide the basic analytical framework of credibility theory, and discusses various insurance applications.

Contenus

1. Limited Fluctuations
2. Exact Credibility
3. Bühlmann Model
4. Bühlmann-Straub Model
5. Bonus-malus system
6. Credible claims reserves, the Benktander-­Hovinen method

Références

  1. Bühlmann, H., and Gisler, A. (2005) A Course in Credibility Theory and its Applications. Springer
  2. Kass, R., Goovaerts, M., Dhaene, J., and Denuit, M. (2008) Modern Actuarial Risk Theory: Using R. 2nd Edt, Springer
  3. Mikosch, T. (2006) Non-Life Insurance Mathematics: An Introduction with Stochastic Processes. 2nd Edt, Springer
  4. Herzog T.N. (1994) Introduction to Credibility Theory. Chapter 5, ACTEX Publications

Pré-requis

Good understanding of probability models, basic statistics

Evaluation

1ère tentative

Examen:
Ecrit 2h00 heures
Documentation:
Autorisée avec restrictions
Calculatrice:
Autorisée avec restrictions
Evaluation:

Final written exam (100% of the final mark)

Rattrapage

Examen:
Ecrit 2h00 heures
Documentation:
Autorisée avec restrictions
Calculatrice:
Autorisée avec restrictions
Evaluation:

Retake written exam (100% of the final mark)



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