Aller à : contenu haut bas recherche
 
 
EN     FR
Vous êtes ici:   UNIL > HEC Inst. > HEC App. > SYLLABUS
 
 

Life Contingencies I

  • Enseignant(s): F.Dufresne
  • Titre en français: Mathématiques Actuarielles I
  • Cours donné en: anglais
  • Crédits ECTS: 6 crédits
  • Horaire: Semestre de printemps 2018-2019, 4.0h. de cours (moyenne hebdomadaire)
  •  séances
  • site web du cours site web du cours
  • Formation concernée: Maîtrise universitaire ès Sciences en sciences actuarielles

 

Objectifs

Le but de ce cours, qui est le premier d'une série de deux, est d'initier l'étudiant aux mathématiques d'assurance sur la vie, au sens large. L'étudiant se familiarisera avec les concepts et les techniques de modélisation qui sont utilisés en assurance-vie (incluant les assurances de rentes), les caisses de pension et les systèmes de sécurité sociale. Le design, l'évaluation et la planification de ces systèmes de sécurité financière reposent sur ces concepts et techniques. Après la complétion de Life Contingencies I et II, l'étudiant sera capable de calculer des primes d'assurance, des réserves, etc., de construire des modèles de survie (à une ou plusieurs causes de sortie, sur une ou plusieurs têtes) et, ce, en utilisant l'approche stochatique ou l'approche déterministe.

Contenus

  • Fonctions de survie: âge au décès, temps de vie future, tables de mortalité, âges fractionnaires, loi de mortalité, select and ultimate life tables.
  • Assurance-vie: valeur actuelle actuarielle, moments de valeurs actuelles, contrats d'assurance-vie traditionnels/de base, portfeuille.
  • Rentes viagères: valeur actuelle actuarielle d'une rente viagère, moments de valeurs actuelles, rentes viagères de base.
  • Primes périodiques nivelées: principe d'équivalence, fonction de perte, prestations avec composantes d'accumulation.
  • Réserves mathématiques: fonction de perte prospective, contrats de base, formules de récurrence, durées fractionnaires
  • Nombres de commutation

Références

  • Bowers, N.L. , D.A. Jones, H.U. Gerber, C.J. Nesbitt, J.C. Hickman (1997) Actuarial Mathematics, 2e éd., Society of Actuaries, Schaumburg (IL).
  • Dickson, C.M., M.R. Hardy, H.R. Waters (2013) Actuarial Mathematics for Life Contingent Risks, 2e éd. Cambridge University Press, Cambridge.
  • Cunningham, R., T.N. Herzog, R.L. London (2014) Models for Quantifying Risk, 6e éd., Actex Publications, Winsted (CT).
  • Gerber, H.U. (1997) Life Insurance Mathematics, 3e éd., Springer, Berlin.
  • Jordan, C.W. (1967) Life Contingencies, 2e éd., Society of Actuaries, Schaumburg (IL).

Pré-requis

Mathématiques financières ; Probabilité et processus stochastiques

Evaluation

1ère tentative

Examen:
Ecrit 3h00 heures
Documentation:
Non autorisée
Calculatrice:
Autorisée avec restrictions
Evaluation:

Notes : La note de l'examen final (EF) compte pour 65% des points si la note de l'examen de mi-parcours (25%) et des devoirs (10%) est meilleure que EF, sinon elle compte pour 100%.

Examen de mi-parcours : Date à venir. [Note: EMP]

Devoirs : 3 ou 4 petits "projets" à effectuer en utilisant VBA, R, Python, Maple, ou n'importe quel autre langage de programmation ou logiciel pour mathématiques. [Note : ND]

Exigences:

Pour être admis à l'examen, l'étudiant doit avoir fait au moins trois devoirs méritant une mention "acceptable" ou mieux. Les solutions des devoirs n'ont pas à être parfaites mais doivent démontrer une connaissance suffisante du sujet et de la solution de la tâche. Si la solution fournie est insuffisante, l'étudiant-e peut retravailler sa solution afin de la rendre acceptable.

Note finale (NF): NF := (65/100) · EF + (35/100) · max( EF , (25·EMP + 10·ND)/35 )


Rattrapage

Examen:
Ecrit 3h00 heures
Documentation:
Non autorisée
Calculatrice:
Autorisée avec restrictions
Evaluation:

Mêmes conditions qu'à la première tentative.



[» page précédente]           [» liste des cours]
 
Recherche


Internef - CH-1015 Lausanne - Suisse  -   Tél. +41 21 692 33 00  -   Fax +41 21 692 33 05
Swiss University