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Asset and Liability Management for Actuaries

  • Enseignant(s): J.Wagner
  • Titre en français: Gestion des actifs et des passifs pour actuaires
  • Cours donné en: anglais
  • Crédits ECTS: 6 crédits
  • Horaire: Semestre d'automne 2017-2018, 4.0h. de cours (moyenne hebdomadaire)
  •  séances
  • site web du cours site web du cours
  • Formation concernée: Maîtrise universitaire ès Sciences en sciences actuarielles

 

Objectifs

  • Amener une compréhension des objectifs stratégiques d'une compagnie d'assurances et de l'importance d'une gestion solide des actifs et des passifs.
  • Le cours se concentre sur les concepts de gestion des actifs et des passis dans les compagnies d'assurances. D'abord, la gestion des actifs et celle des passifs sont considérées séparément. Enfin, les côtés des actifs et des passifs sont combinés dans le but de développer des approches intégrées
  • Gestion des actifs
    Introduire les classes d'actifs les plus importants, la construction de portefeuilles diversifiés, l'allocation des actifs et la gestion de la performance, des aspects de la modélisation stochastique et la réglementation des investissements des assureurs.
  • Gestion des passifs
    Passer en revue et étendre les concepts du pricing, pooling et partage du risque; introduire les méthodes actuelles de transfert alternatif du risque.
  • Gestion actifs-passifs
    Introduire les techniques de base, les procédures d'évaluation et de comptabilité ainsi que la réglementation solvabilité et les modèles liés au capital risque; donner les bases pour déveloper des modèles ALM à travers des analyses d'études de cas.

Contenus

  • Chapitre 1. Introduction
  • Chapitre 2. Gestion des actifs
  • Chapitre 3. Gestion des passifs
  • Chapitre 4. Gestion actifs-passifs

Références

Diapositives détaillées et notes de cours fournis.

Lectures complémentaires fournies durant le cours.

Pré-requis

  • Pas de pré-requis précis, connaissances de base en sciences actuarielles attendues
  • Intérêt général à l'économie et l'industrie des assurances
  • Pas d'autres pré-requis particuliers/formels

Evaluation

1ère tentative

Examen:
Ecrit 3h00 heures
Documentation:
Non autorisée
Calculatrice:
Autorisée avec restrictions
Evaluation:
  • Examen "mid-term": 1 heure, documentation non autorisée, calculatrice non-programmable (pas de rattrapge)
  • Examen final: 3 heures, documentation non autorisée, calculatrice non-programmable
  • Evaluation: Si la note de l'examen "mid-term" est plus grande que celle de l'examen final, elle est prise en compte comme suit: la note finale est obtenue en comptant 75% de la note de l'examen final et 25% de la note de l'examen "mid-term". Si la note de l'examen "mid-term" est plus petite que celle de l'examen final, elle n'est pas prise en compte, i.e., la note finale est la note de l'examen final. Il en est de même en cas d'absence à l'examen "mid-term".
  • La participation en classe peut donner lieu à un bonus de jusqu'à 0.5 points sur la note finale (pas de pénalité).

Rattrapage

Examen:
Ecrit 3h00 heures
Documentation:
Non autorisée
Calculatrice:
Autorisée avec restrictions
Evaluation:

Mêmes conditions qu'à la première tentative.



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