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Statistique et économétrie I

  • Enseignant(s):   A.Bruhin  
  • Cours donné en: français
  • Crédits ECTS: 6 crédits
  • Horaire: Semestre d'automne 2019-2020, 2.0h. de cours + 2.0h. d'exercices (moyenne hebdomadaire)
  •  séances
  • Formations concernées:
    Baccalauréat universitaire ès Sciences en management

    Baccalauréat universitaire en sciences économiques

    Baccalauréat universitaire ès Sciences en économie politique

 

Objectifs

Ce cours a pour objectif d'introduire les étudiants à la théorie des méthodes économétriques. En particulier, nous discuterons l'estimateur le plus important dans toute l'économétrie: L'estimateur à moindres carrés ordinaire (ordinary least squares -- OLS).

Contenus

Ce cours a trois buts principaux:

  • Le premier but est de comprendre l'intuition et les bases mathématiques derrière l'estimateur OLS et ses propriétés. Nous commencerons avec une révision de l'estimateur OLS dans le modèle linéaire simple, et nous introduirons les concepts fondamentaux pour l'économétrie: les propriétés asymptotiques, et les tests d'hypothèses qui se basent là-dessus. Nous généraliserons ces concepts pour le modèle linéaire multiple. Nous discuterons aussi des extensions de l'estimateur OLS sur les données panels et les variables instrumentales. Une bonne compréhension des bases mathématiques est importante pour les cours plus avancés et l'application indépendante des méthodes développées dans ce cours.
  • Le deuxième but est de développer la compréhension pour l'interprétation des résultats estimés, la faculté de traduire une hypothèse empirique dans un modèle statistique et d'interpréter les résultats des tests d'hypothèse. Ces connaissances sont importantes pour tous les cours plus avancés qui feront référence à des études empirique, que ceci soit en management, finance ou économie politique.
  • Le troisième but est de développer des compétences de présentation de ces matières: de préparer des solutions pour des problèmes statistiques et économétriques et de les présenter en petits groupes. L'explication des raisonnements, la communication des résultats théoriques et empiriques et ses interprétation sont trois des qualités qui vous distingueront des gradués d'autres formations. Pour cette raison, ces aspects reçoivent un poids important dans ce cours.

Références

Stock, James and Mark Watson (2007, 2015), Introduction to Econometrics, Pearson Publishers.

Projet individuel

- Description des modalités du projet : Rapport écrit + analyse empirique
- Nombre maximal de projets admis pour ce cours : 3
- Dernière date de demande d'admission auprès du professeur du cours concerné : 27 septembre 2019
- Dernière date de soumission du projet fini : 20 décembre 2019
- Modalités d'évaluation et de rattrapage : évaluation du rapport et de l'analyse empirique. Rattrapage: évaluation d'une version remainiée du projet.
- Autres remarques : -

Evaluation

1ère tentative

Examen:
Ecrit 2 heures
Documentation:
Non autorisée
Calculatrice:
Non autorisée
Evaluation:

L'évaluation de la première tentative aura deux parties: 70% de la note sera basée sur un examen écrit. 30% sera basée sur les travaux de groupe de la séance d'exercice.

La durée de l'examen écrit sera 2h. Documentation: interdite. Calculatrice: interdite.

Les dérivations, preuves et calculs vus en classe en parallèle aux slides, est partie intégrante du cours et est par conséquent matière de l'examen. Il en va de même pour les applications ainsi que les exercices.

Pour l'évaluation des travaux de groupe, la règle suivante s'appliquera: Un groupe des deux qui auront préparé la correction d'un exercice sera tiré au hazard. Pour ce groupe, la présentation de la correction dans la séance sera évaluée avec un score entre 0 et 10. L'autre groupe rendra son corrigé, et celui sera évalué avec un score. En tout, la moyenne des travaux de groupe compteront 30% de la note finale. La présence des membres des groupes qui ont dû préparer un exercice sera vérifié. La note obtenue lors de cette séance ne comptera que pour les membres présents. Si un groupe ne se présente pas, son score sera 0 pour tous les membres.

Rattrapage

Examen:
Ecrit 2 heures
Documentation:
Non autorisée
Calculatrice:
Non autorisée
Evaluation:

Pour la deuxième tentative, les mêmes conditions s'appliquent à l'examen de rattrapage. Pour l'évaluation de la deuxième tentative, la règle suivante s'appliquera: si la note des travaux de groupe du candidat est supérieure à celle de l'examen de rattrapage, la même pondération que pour la première tentative s'appliquera. Sinon, uniquement le résultat de l'examen de rattrapage comptera. C'est à dire, pour la deuxième tentative, l'évaluation des travaux de groupe ne compte que si ceci améliore la note d'une personne.



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