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Financial Markets

  • Enseignant(s):   R.Steri  
  • Titre en français: Marchés financiers
  • Cours donné en: anglais
  • Crédits ECTS: 6 crédits
  • Horaire: Semestre de printemps 2018-2019, 4.0h. de cours (moyenne hebdomadaire)
  •  séances
  • Formations concernées:
    Baccalauréat universitaire ès Sciences en économie politique

    Baccalauréat universitaire en sciences économiques

    Baccalauréat universitaire ès Sciences en management

 

Objectifs

Le cours offre aux étudiants une compréhension claire des principes fondamentaux des instruments financiers et du fonctionnement des marchés financiers. Le cours se focalise sur le rôle que les finances jouent dans la prise des décisions financières par des individus et des entreprises.

A la fin du cours les étudiants doivent être capables d'utiliser de façon critique les théories, technique et concepts financiers, et les appliquer aux problèmes réels. Le cours offre les bases pour poursuivre les cours avancés en finance.

Contenus

Le cours se focalise sur les modules suivants:

  • Actualisation, Taux d'intérêt et Macroéconomie
  • L'analyse des décisions d'investissement
  • Les obligations et produits à revenu fixe
  • Actions
  • Les marchés de capitaux et trading
  • Allocation de portefeuille d'investissement: développement des stratégies d'investissement
  • Les investissements actifs et passifs: efficience de marché, anomalies, finances personnelles
  • Les options et produits dérivés

Références

Les slides du cours vont être mises sur le site web. Les livres suggérés pour le cours sont les suivants:

  • Jonathan Berk, Peter DeMarzo, Corporate Finance, 2nd/3rd Edition, Pearson.

La lecture des slides et présence aux cours doivent être suffisantes pour réussir l'examen. Les manuels supplémentaires mais pas obligatoirs comprennent:

  • R. A. Brealey, S. C. Myers, F. Allen, Principles of Corporate Finance, McGraw-Hill, 8th edition, 2005;
  • Z. Bodie, A. Kane, and A. J. Marcus, Essentials of Investments, McGraw-Hill/Irwin, 7th Edition, 2007;
  • M. Grinblatt and S. Titman, Financial Markets and Corporate Strategy, McGraw-Hill, 2nd Edition, 2001;
  • J. Hull, Options, Futures, and Other Derivatives, Prentice Hall, 6th edition, 2005.

La lecture supplémentaire et les références seront annoncées lors du cours.

Pré-requis

Les étudiants doivent être familiers avec les bases de probabilités et statistique et avec l'utilisation des pages électroniques de calcul (Excel)

Evaluation

1ère tentative

Examen:
Ecrit 1h30 heures
Documentation:
Non autorisée
Calculatrice:
Autorisée avec restrictions
Evaluation:

Il y aura un examen facultatif de midterm (M) et un examen final (F). La note finale sera max (0,4 × M + 0,6 × F, F). L'examen de midterm sera basé sur des sujets couverts en classe jusqu'à la date de l'examen de midterm tandis que l'examen final sera basé sur l'ensemble de la matière couverte en classe. Aucune documentation n'est autorisée pendant les examens. Une feuille avec les formules qui peuvent être nécessaires pour les examens sera fournie et publiée sur le site du cours avant les examens. Vous aurez besoin d'une calculatrice. Seulement les calculatrices scientifiques sont autorisées.

[ Calculatrice scientifique selon directive HEC ]

Rattrapage

Examen:
Ecrit 1h30 heures
Documentation:
Non autorisée
Calculatrice:
Autorisée avec restrictions
Evaluation:

La note de l'examen de 2me essaie sera basée uniquement sur la note de cet examen. Tous les bonus précédents ne compteront pas. Aucune documentation n'est autorisée pendant les examens. Une feuille avec les formules qui peuvent être nécessaires pour les examens sera fournie et publiée sur le site du cours avant les examens. Vous aurez besoin d'une calculatrice. Seulement les calculatrices scientifiques sont autorisées.

[ Calculatrice scientifique selon directive HEC ]



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