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Statistique et économétrie II

  • Enseignant(s):   J.Renne (AR)  
  • Cours donné en: français
  • Crédits ECTS: 6 crédits
  • Horaire: Semestre de printemps 2018-2019, 2.0h. de cours + 2.0h. d'exercices (moyenne hebdomadaire)
  •  séances
  • site web du cours site web du cours
  • Formation concernée: Baccalauréat universitaire ès Sciences en économie politique

 

Objectifs

Ce cours a pour objectif d'inculquer aux étudiants la maîtrise - théorique et pratique - des régressions économétriques les plus communément utilisées. Après la révision du modèle de régression linéaire, les leçons couvriront l'analyse de données de panel et l'estimation par maximum de vraisemblance. L'analyse des séries temporelles et la prévision économétrique seront également introduites. Des exercices théoriques et appliqués seront proposés pendant les cours; les solutions seront données pendant les travaux dirigés.

Contenus

Le cours s'articulera autours des chapitres suivants:

  1. Introduction générale
  2. Modèle de régression linéaire
  3. Heteroscédasticité et autocorrelation
  4. Estimation par maximum de vraisemblance
  5. Modèlesà choix discrets
  6. Introduction aux séries temporelles et prévision

Références

Les éléments couverts par ce cours sont traités dans de nombreux livres d'économétrie. les élèves pourront tout particulièrement se référer à:

  • Greene W. (2011) Econometric Analysis, 7th ed., Pearson.
  • Stock J. et Watson M. (2003) Introduction to Econometrics. Addison-Wesley Series in Economics.
  • Verbeek M. (2012) A Guide to Modern Econometrics, 4th ed., John Wiley & Sons Ltd.

Pré-requis

Notions de statistique et de mathématique (notions de base d'algèbre linéaire).

Evaluation

1ère tentative

Examen:
Ecrit 2 heures
Documentation:
Autorisée avec restrictions
Calculatrice:
Non autorisée
Evaluation:
  • Examen de mi-parcours: 40% de la note totale si la note est supérieure à la note de l'examen final (0% sinon). Cet examen concerne la première moitié du cours.
  • L'examen final couvre l'ensemble des notions étudiées dans le cours.
  • Pour les deux examens, les élèves pourront venir avec des notes récapitulatives sur une feuille A4; ils auront préparé cette page eux-mêmes avant l'examen.

Rattrapage

Examen:
Ecrit 2 heures
Documentation:
Autorisée avec restrictions
Calculatrice:
Non autorisée
Evaluation:

  • En cas de rattrapage, la note finale sera égale à la note obtenue à l'examen de rattrapage (les précédents examens n'ont donc pas d'influence sur cette note).
  • Les élèves pourront venir avec des notes récapitulatives sur une feuille A4; ils auront préparé cette page eux-mêmes avant l'examen.



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