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Optimization Methods in Management Science

  • Enseignant(s): R.Oeuvray (AR)
  • Titre en français: Méthodes d'optimisation en management
  • Cours donné en: anglais
  • Crédits ECTS: 6 crédits
  • Horaire: Semestre d'automne 2018-2019, 2.0h. de cours + 2.0h. d'exercices (moyenne hebdomadaire)
  •  séances
  • Formations concernées:
    Maîtrise universitaire ès Sciences en finance, Orientation gestion des actifs et des risques

    Maîtrise universitaire ès Sciences en finance : Entrepreneuriat financier et science des données

    Maîtrise universitaire ès Sciences en finance, Orientation finance d'entreprise

    Maîtrise universitaire ès Sciences en management, Orientation marketing

    Maîtrise universitaire ès Sciences en management, Orientation business analytics

    Maîtrise universitaire ès Sciences en management, Orientation comportement, économie et évolution

    Maîtrise universitaire ès Sciences en management, Orientation stratégie, organisation et leadership

 

Objectifs

A la fin de ce cours, les étudiants seront capables de:

  • comprendre les méthodes d'optimisation et les algorithmes utilisés pour résoudre différents types de problèmes,

  • appliquer ces méthodes à des problèmes rencontrés en "management science".

Contenus

1. Introduction

2. Programmation linéaire

3. L'algorithme du simplexe

4. Dualité et l'algorithme dual du simplexe

5. Graphes et réseaux

6. Le problème du transbordement

7. Optimisation combinatoire

8. Programmation dynamique et le problème du sac à dos

9. Optimisation non-linéaire et conditions d'optimalité

10. Multiplicateurs de Lagrange et dualité

11. Méthodes d'optimisation non-linéaires

12. La sélection de portefeuille et le MEDAF

13. SVM et Kernel Machines

Références

  • Luenberger, D. G., Ye, Y., Linear and Nonlinear Programming, Fourth Edition, Springer, 2016.

  • Bierlaire, M., Optimization : Principles and Algorithms, PPUR, 2015.

  • Nocedal, J.; Wright, S. J., Numerical Optimization, Second Edition, Springer, 2006.

  • Bertsekas, D. P., Dynamic Programming and Optimal Control, Fourth Edition, Springer, 2017.

Pré-requis

- Algèbre linéaire

- Certains concepts basiques en analyse multivariée (gradient et hessien d'une fonction)

Evaluation

1ère tentative

Examen:
Ecrit 2h00 heures
Documentation:
Non autorisée
Calculatrice:
Autorisée avec restrictions
Evaluation:

[ 4 function calculator according to HEC directive ]

Rattrapage

Examen:
Ecrit 2h00 heures
Documentation:
Non autorisée
Calculatrice:
Autorisée avec restrictions
Evaluation:

[ 4 function calculator according to HEC directive ]



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