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Investments

  • Enseignant(s):   A.Goyal  
  • Titre en français: Investissements
  • Cours donné en: anglais
  • Crédits ECTS: 6 crédits
  • Horaire: Semestre d'automne 2019-2020, 4.0h. de cours + 1.0h. d'exercices (moyenne hebdomadaire)
  •  séances
  • site web du cours site web du cours
  • Formations concernées:
    Maîtrise universitaire ès Sciences en sciences actuarielles

    Maîtrise universitaire ès Sciences en finance, Orientation finance d'entreprise

    Maîtrise universitaire ès Sciences en finance : Entrepreneuriat financier et science des données

    Maîtrise universitaire ès Sciences en finance, Orientation gestion des actifs et des risques

 

Objectifs

This course is designed to introduce students to the most important financial theories and quantitative analytical tools necessary for understanding modern portfolio management. It provides students with a critical understanding of important investment and portfolio management by fund managers, risk managers, banks’ trading desks, structured product groups, pension funds, and other financial institutions. Students who have completed this course should be able to implement trading strategies, risk management techniques, stock selection, and portfolio construction methods in a wide range of assets including equities, bonds, currencies, and commodities.

Contenus

  • Interest rates
  • Stocks vs. bonds
  • Mean-variance optimization
  • CAPM, CCAPM, APT
  • Market efficiency
  • Empirical tests of CAPM
  • Anomalies
  • Performance measurement
  • Currencies
  • Commodities
  • Trading
  • Hedge Funds

Références

Class materials (copies of slides, excel spreadsheets, and other relevant readings) will be posted on the Moodle2 website. I encourage you to check this website regularly. The following textbooks are not required but helpful:

  • Zvi Bodie, Alex Kane, and Alan Marcus, Investments, McGraw-Hill.
  • (Advanced) Pietro Veronesi, Fixed Income Securities, Wiley.
  • (PhD level) John Cochrane, Asset Pricing, Princeton University Press
  • Aswath Damodaran, Investment Valuation, Wiley.

Evaluation

1ère tentative

Examen:
Ecrit 3h00 heures
Documentation:
Non autorisée
Calculatrice:
Autorisée avec restrictions
Evaluation:

Final exam

Rattrapage

Examen:
Ecrit 3h00 heures
Documentation:
Non autorisée
Calculatrice:
Autorisée avec restrictions
Evaluation:

Same as final



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