Objectifs
- Introduire les étudiants aux techniques actuarielles utilisées pour la tarification a priori en assurance non-vie.
- Introduire les étudiants aux techniques actuarielles utilisées pour calculer les réserves pour sinistres en assurance non-vie.
- Appliquer ces techniques à des exemples pratiques.
- Comprendre les avantages et inconvénients/limitations de chaque méthode ainsi que leur complémentarité.
Contenus
- Tarification a priori en assurance non-vie. Techniques utilisées :
- Modèles linéaires généralisés (GLM)
- Modèles additifs généralisés (GAM)
- Machine learning (arbres de régression, forêts aléatoires, techniques de gradient boosting)
- Méthodes de provisionnement pour sinistres en assurance non-vie :
- Méthodes déterministes : chain ladder, Bornhuetter-Ferguson
- Méthodes stochastiques : méthode de Mack et méthodes basées sur les GLM
- Approches collectives du provisionnement
Références
- Charpentier A., Computational Actuarial Science with R, 2014, CRC Press.
- Denuit M. et Charpentier A., Mathématiques de l'assurance non-vie, Tome 1, 2004, Economica.
- Denuit M. et Charpentier A., Mathématiques de l'assurance non-vie, Tome 2, 2005, Economica.
- Denuit M et Trufin J., Beyond the Tweedie reserving model: the collective approach to loss development, 2017, North American Actuarial Journal 21(4), 611-619.
- Denuit M. et Trufin J., Collective loss reserving with two types of claims in motor third party liability insurance, 2018, Journal of Computational and Applied Mathematics 335, 168-184.
- Hastie T., Tibshirani R. et Friedman J., The elements of statistical learning, 2009, Springer, New York.
- Kuhn M. et Johnson K., Applied Predictive Modeling, 2013, Springer, New York.
- Ohlsson E. et Johansson B., Non-life pricing with Generalized Linear Models, 2010, Springer.
- Wüthrich M.V. et Merz M., Stochastic claims reserving methods in insurance, 2008, Wiley.
Evaluation
1ère tentative
- Examen:
-
Ecrit 3h00 heures
- Documentation:
- Autorisée avec restrictions
- Calculatrice:
- Autorisée
- Evaluation:
Rattrapage
- Examen:
-
Ecrit 3h00 heures
- Documentation:
- Autorisée avec restrictions
- Calculatrice:
- Autorisée
- Evaluation:
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