Objectifs

• Introduire les étudiants aux techniques actuarielles utilisées pour la tarification a priori en assurance non-vie.
• Introduire les étudiants aux techniques actuarielles utilisées pour calculer les réserves pour sinistres en assurance non-vie.
• Appliquer ces techniques à des exemples pratiques.
• Comprendre les avantages et inconvénients/limitations de chaque méthode ainsi que leur complémentarité.

Contenus

• Tarification a priori en assurance non-vie. Techniques utilisées :
  • Modèles linéaires généralisés (GLM)
  • Modèles additifs généralisés (GAM)
  • Machine learning (arbres de régression, forêts aléatoires)
• Méthodes de provisionnement pour sinistres en assurance non-vie :
  • Méthodes déterministes : chain ladder, Bornhuetter-Ferguson
  • Méthodes stochastiques : méthode de Mack et méthodes basées sur les GLM
  • Approches collectives du provisionnement

Références

• Charpentier A., Computational Actuarial Science with R, 2014, CRC Press.
• Denuit M. et Charpentier A., Mathématiques de l'assurance non-vie, Tome 1, 2004, Economica.
• Denuit M. et Charpentier A., Mathématiques de l'assurance non-vie, Tome 2, 2005, Economica.
• Denuit M et Trufin J., Beyond the Tweedie reserving model: the collective approach to loss development, 2017, North American Actuarial Journal 21(4), 611-619.
• Denuit M. et Trufin J., Collective loss reserving with two types of claims in motor third party liability insurance, 2018, Journal of Computational and Applied Mathematics 335, 168-184.
• Hastie T., Tibshirani R. et Friedman J., The elements of statistical learning, 2009, Springer, New York.
• Kuhn M. et Johnson K., Applied Predictive Modeling, 2013, Springer, New York.
• Ohlsson E. et Johansson B., Non-life pricing with Generalized Linear Models, 2010, Springer.
• Wüthrich M.V. et Merz M., Stochastic claims reserving methods in insurance, 2008, Wiley.

Evaluation

1ère tentative

Examen:

Ecrit 3h00 heures

Documentation:

Autorisée avec restrictions

Calculatrice:

Autorisée

Evaluation:

Rattrapage

Examen:

Ecrit 3h00 heures

Documentation:

Autorisée avec restrictions

Calculatrice:

Autorisée

Evaluation: