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Ratemaking and Claims Reserving

  • Enseignant(s):   J.Trufin  
  • Titre en français: Pourcentage et réserves
  • Cours donné en: anglais
  • Crédits ECTS: 3 crédits
  • Horaire: Semestre de printemps 2018-2019, 2.0h. de cours (moyenne hebdomadaire)
  •  séances
  • Formation concernée: Maîtrise universitaire ès Sciences en sciences actuarielles

 

Objectifs

  • Introduire les étudiants aux techniques actuarielles utilisées pour la tarification a priori en assurance non-vie.
  • Introduire les étudiants aux techniques actuarielles utilisées pour calculer les réserves pour sinistres en assurance non-vie.
  • Appliquer ces techniques à des exemples pratiques.
  • Comprendre les avantages et inconvénients/limitations de chaque méthode ainsi que leur complémentarité.

Contenus

  • Tarification a priori en assurance non-vie. Techniques utilisées :
    • Modèles linéaires généralisés (GLM)
    • Modèles additifs généralisés (GAM)
    • Machine learning (arbres de régression, forêts aléatoires, techniques de gradient boosting)
  • Méthodes de provisionnement pour sinistres en assurance non-vie :
    • Méthodes déterministes : chain ladder, Bornhuetter-Ferguson
    • Méthodes stochastiques : méthode de Mack et méthodes basées sur les GLM
    • Approches collectives du provisionnement

Références

  • Charpentier A., Computational Actuarial Science with R, 2014, CRC Press.
  • Denuit M. et Charpentier A., Mathématiques de l'assurance non-vie, Tome 1, 2004, Economica.
  • Denuit M. et Charpentier A., Mathématiques de l'assurance non-vie, Tome 2, 2005, Economica.
  • Denuit M et Trufin J., Beyond the Tweedie reserving model: the collective approach to loss development, 2017, North American Actuarial Journal 21(4), 611-619.
  • Denuit M. et Trufin J., Collective loss reserving with two types of claims in motor third party liability insurance, 2018, Journal of Computational and Applied Mathematics 335, 168-184.
  • Hastie T., Tibshirani R. et Friedman J., The elements of statistical learning, 2009, Springer, New York.
  • Kuhn M. et Johnson K., Applied Predictive Modeling, 2013, Springer, New York.
  • Ohlsson E. et Johansson B., Non-life pricing with Generalized Linear Models, 2010, Springer.
  • Wüthrich M.V. et Merz M., Stochastic claims reserving methods in insurance, 2008, Wiley.

Evaluation

1ère tentative

Examen:
Ecrit 3h00 heures
Documentation:
Autorisée avec restrictions
Calculatrice:
Autorisée
Evaluation:

Rattrapage

Examen:
Ecrit 3h00 heures
Documentation:
Autorisée avec restrictions
Calculatrice:
Autorisée
Evaluation:


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