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Alternative Investments

  • Enseignant(s): A.Goyal
  • Titre en français: Investissements alternatifs
  • Cours donné en: anglais
  • Crédits ECTS: 6 crédits
  • Horaire: Semestre d'automne 2018-2019, 4.0h. de cours (moyenne hebdomadaire)
  •  séances
  • site web du cours site web du cours
  • Formations concernées:
    Maîtrise universitaire ès Sciences en finance, Orientation gestion des actifs et des risques

    Maîtrise universitaire ès Sciences en finance : Entrepreneuriat financier et science des données

    Maîtrise universitaire ès Sciences en finance, Orientation finance d'entreprise

 

Objectifs

This course is designed to introduce students to quantitative asset management. Students will learn the basics of portfolio construction and will backtest strategies. The course will cover many asset classes including equities, bonds, and currencies. We will also look at hedge funds and alternative asset classes such as art. Prior knowledge of a programming language such as Matlab, Stata, SAS, R, or Python is necessary for the successful completion of the course (I will not provide any programming introduction). Please bring your computers to every class.

Contenus

  1. Introduction to WRDS
  2. EMH/Portfolio construction and evaluation
  3. Factor models
  4. Anomalies
  5. Predictability of aggregate stock returns
  6. Hedge funds
  7. Bond portfolios
  8. Currency portfolios
  9. Alternative asset classes
  10. Behavioral finance
  11. ESG/SRI investing

Evaluation

1ère tentative

Examen:
Sans examen (cf. modalités)  
Evaluation:
  • Final project 60%
  • Two small projects 20% each

Rattrapage

Examen:
Sans examen (cf. modalités)  
Evaluation:

The retake exam will based on written assignment.



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