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Simulation Methods in Finance and Insurance

  • Enseignant(s):   J.Ivanovs   S.Asmussen  
  • Titre en français: Méthodes de simulation en finance et assurance
  • Cours donné en: anglais
  • Crédits ECTS: 3 crédits
  • Horaire: Semestre de printemps 2018-2019, 2.0h. de cours (moyenne hebdomadaire)
  •  séances
  • site web du cours site web du cours
  • Formations concernées:
    Maîtrise universitaire ès Sciences en sciences actuarielles

    Maîtrise universitaire ès Sciences en finance, Orientation gestion des actifs et des risques

    Maîtrise universitaire ès Sciences en finance : Entrepreneuriat financier et science des données

    Maîtrise universitaire ès Sciences en finance, Orientation finance d'entreprise

 

Objectifs

Durant ce cours, les étudiants acquièrent les connaissances de base des méthodes de simulations Monte Carlo et de leurs applications en science actuarielles et en mathématiques financières.

Contenus

Le contenu principal du cours comprend les thèmes suivants:

  • Introduction à la simulation Monte Carlo
  • Génération de nombres aléatoires
  • Méthodes de réduction de la variance
  • Simulation de processus stochastiques
  • Simulation de mesures de risque
  • Simulation d'événements rares
  • Applications en gestion du risque

Des illustrations des méthodes sont présentées pendant le cours. Les séances d'exercices comprennent la mise en œuvre d'algorithmes et la programmation.

Références

Diapositives détaillées et notes de cours fournis.

Références bibliographiques (à titre d'information):

  • Korn, Korn and Kroisandt, 2010, Monte Carlo Methods and Models in Finance and Insurance
  • Glasserman, 2003, Monte Carlo Methods in Financial Engineering

Autres références communiquées durant le cours.

Pré-requis

  • Pas de pré-requis précis, connaissances de base en sciences actuarielles (thérorie des probabilités, processus stochastiques) attendues
  • Intérêt général dans les méthodes de simulation et la programmation dans le langage R
  • Pas d'autre pré-requis particuliers/formels.

Evaluation

1ère tentative

Examen:
Ecrit 2h00 heures
Documentation:
Non autorisée
Calculatrice:
Autorisée avec restrictions
Evaluation:
  • Note finale = note de l'examen final + bonus.
  • Le bonus - si appliqué et en dépendance de la taille de la classe (plus d'informations lors de la première leçon) - est déterminé par la participation en classe (en particulier durant les séances d'exercices) et peut rajouter jusque 0.5 point à la notre de l'examen (pas de pénalité).

Rattrapage

Examen:
Ecrit 2h00 heures
Documentation:
Non autorisée
Calculatrice:
Autorisée avec restrictions
Evaluation:

Mêmes conditions qu'à la première tentative.



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