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Chengxiu Ling

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Collaboratrice scientifique
Département de sciences actuarielles

Assistante de recherche

Publications

14 dernières publications classées par: type de publication  -  année

: Revue avec comité de lecture

Articles

Ling C , Peng Z (in press). Extremes of order statistics of self-similar processes. Science China Mathematics. Revue avec comité de lecture


Debicki K., Hashorva E., Ji L. ; Ling C. (2017). Comparison Inequalities for Order Statistics of Gaussian Arrays. Latin American Journal of Probability and Mathematical Statistics, 14, 93-116. Revue avec comité de lecture


Albin P., Hashorva E., Ji L. ; Ling C. (2016). Extremes and limit theorems for difference of chi-type processes. ESAIM: Probability and Statistics, 20, 349-366. Revue avec comité de lecture


Hashorva E. , Ling C. (2016). Maxima of skew elliptical triangular arrays. Communications in Statistics - Theory and Methods, 45, 3692-3705. Revue avec comité de lecture


Ling C. , Peng Z. (2016). Tail asymptotics of generalized deflated risks with insurance applications. Insurance: Mathematics and Economics, 71, 220-231. Revue avec comité de lecture


Ling Chengxiu , Tan Zhongquan (2016). On maxima of chi-processes over threshold dependent grids. Statistics, 50, 579-595. Revue avec comité de lecture


C. Ling , Z. Peng (2015). Tail dependence for two skew slash distributions. Statistics and Its Interfaces, 8, 63-69.


Dȩbicki K., Hashorva E., Ji L. ; Ling C. (2015). Extremes of order statistics of stationary processes. TEST, 24, 229-248. Revue avec comité de lecture


Hashorva E., Ling C. ; Peng Z. (2014). Tail asymptotic expansions for L-statistics. Science China Mathematics, 57, 1993-2012. Revue avec comité de lecture


Hashorva E., Ling C. ; Peng Z. (2014). Modeling of censored bivariate extremal events. Journal of the Korean Statistical Society, 43, 323-338. Revue avec comité de lecture


Hashorva E., Ling C. ; Peng Z. (2014). Second-order tail asymptotics of deflated risks. Insurance: Mathematics and Economics, 56, 88-101. Revue avec comité de lecture


Ling Chengxiu, Peng Zuoxiang ; Nadarajah Saralees (2012). Location invariant Weiss-Hill estimator. Extremes, 15, 197-230. Revue avec comité de lecture


Ling C., Peng Z. ; Nadarajah S. (2008). A location invariant moment-type estimator II. Theory of Probability and Mathematical Statistics, 177-189. Revue avec comité de lecture


Thèses

Ling C., Hashorva E. (Dir.) (2014). Extremal properties of certain risk models. Université de Lausanne, Faculté des hautes études commerciales.



 
 
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