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Daniel Neuenschwander

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Professeur associé
Département de sciences actuarielles


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Daniel.Neuenschwander@unil.ch
Extranef, bureau 108
Tél 021.692.33.70

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Université de Lausanne
Quartier UNIL-Dorigny
Bâtiment Extranef
1015 Lausanne

Publications

10 publications classées par: type de publication  -  année

: Revue avec comité de lecture

Articles

Neuenschwander D. (2014). A new Proof for the Lévy Construction of Second Kind for Stable Laws. Journal of Mathematical Sciences, 200, 473-475. [doi] [abstract] Revue avec comité de lecture


Neuenschwander D. (2014). On Multivariate Power Series of Random Variables Satisfying Some Hierarchy Conditions. Journal of Mathematical Sciences, 200, 476-479. [doi] Revue avec comité de lecture


Neuenschwander D. (2014). On Chung's Law of Large Numbers on Simply Connected Step 2-Nilpotent Lie Groups. Journal of Mathematical Sciences, 196, 75-77. [doi] [abstract] Revue avec comité de lecture


Neuenschwander D. (2009). Probabilities on Simply Connected Nilpotent Lie Groups: On the Doeblin-Gnedenko Conditions for the Domain of Attraction of Stable Laws. With an Appendix on a New Proof of Siebert's Convergence Theorem for Generating Distributions. International Journal of Pure and Applied Mathematics, 55, 187-199. [abstract] Revue avec comité de lecture


Neuenschwander D. (2009). Retrieval of the Law of a Random Payment Stream by the Joint Law of its Final Value and the Interest Rate at some Fixed Time. International Journal of Pure and Applied Mathematics, 55, 173-186. Revue avec comité de lecture


Neuenschwander D. (2009). On Sufficient Statistics for Combined Models with Stochastic Volatility and Jumps: Some Complements. Far East Journal of Theoretical Statistics, 28, 117-131. Revue avec comité de lecture


Neuenschwander D. (2008). Solution to Advanced Problem 6576*. The American Mathematical Monthly, 115, 263-264. Revue avec comité de lecture


Neuenschwander D. (2008). Retrieval of Black-Scholes and Generalized Erlang Models by Perturbed Observations at a Fixed Time. Insurance: Mathematics and Economics, 42, 453-458. [doi] [abstract] Revue avec comité de lecture


Neuenschwander D. (2008). Uniqueness of Embedding of Gaussian Probability Measures into a Continuous Convolution Semigroup on Simply Connected Nilpotent Lie Groups. Comptes Rendus Mathématique, 346, 887-892. [doi] Revue avec comité de lecture


Neuenschwander D. (2008). Uniqueness of Embedding into a Gaussian Semigroup and a Poisson Semigroup with Determinate Jump Law on a Simply Connected Nilpotent Lie Group. Journal of Theoretical Probability, 21, 791-801. [doi] Revue avec comité de lecture



 
 
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