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Enkelejd Hashorva

Coordonnées

Professeur ordinaire
Département de sciences actuarielles


Contact
Enkelejd.Hashorva@unil.ch
Extranef, bureau 205
Tél 021.692.33.68
Fax 0216923435

Adresse postale
Université de Lausanne
Quartier UNIL-Dorigny
Bâtiment Extranef
1015 Lausanne

Enseignements

master Actuarial Modelling
Formation concernée
Maîtrise universitaire ès Sciences en sciences actuarielles
master Loss Models
Formation concernée
Maîtrise universitaire ès Sciences en sciences actuarielles

Recherches

Axes de recherche

Théorie des valeurs extrêmes

Processus Gaussiens 

Compétences

Major dedictions
--Extreme value theory --Gaussian processes --Applied statistics --Rare-event simulation --Risk aggregation/disaggregation --Multivariate distributions --Non-Life Insurance: Pricing large portfolios, price optimisation, customer future balue, portfolio segmentation, portfolio cleaning systems, dynamic portfolio monitoring, KPI's for monitoring (cross-subsidy type matrix), tarif monitoring, optimal tarif, product design

Assistants

Long Bai
long.bai@unil.ch
Tél: (021 692) 3376
Bureau: EXT106

page personnelle
  Sebastian Engelke
sebastian.engelke@unil.ch
Tél: (021 692) 3342
Bureau: Extranef 107

page personnelle
 
Yulia Farkas
yulia.farkas@unil.ch
Tél: (021 692) 3342
Bureau: Ext 107

page personnelle
  Lanpeng Ji
lanpeng.ji@unil.ch
Tél: (021 692) 3376
Bureau: Ext 106

page personnelle
 
Chengxiu Ling
chengxiu.ling@unil.ch
Tél: (021 692) 3342
Bureau: Extranef

page personnelle
  Peng Liu
peng.liu@unil.ch
Tél: (021 692) 3419
Bureau: Extranef 102

page personnelle
 
Gildas Ratovomirija
gildas.ratovomirija@unil.ch
Tél: (021 692) 3419
Bureau: Ext 102

page personnelle
 

Publications

135 publications classées par: type de publication  -  année

: Revue avec comité de lecture

Articles

Dȩbicki K., Hashorva E., Ji L. & Tabiś K. (in press). Extremes of vector-valued Gaussian processes: exact asymptotics. Stochastic Processes and their Applications. [pdf] Revue avec comité de lecture

Debicki K, Hashorva E & Ji L (in press). Extremes of a class of non-homogeneous Gaussian random fields. Annals of Probability. [pdf] Revue avec comité de lecture

Debicki K, Hashorva E & Ji L (in press). Parisian ruin of self-similar Gaussian risk processes. J. Applied Probability. [pdf] Revue avec comité de lecture

Debicki K, Hashorva E & Ji L (in press). On Parisian ruin over a finite-time horizon. Science China Mathematics. [pdf] Revue avec comité de lecture

Debicki K, Hashorva E & Ji L (in press). Gaussian risk models with financial constraints. Scandinavian Actuarial Journal. [pdf] Revue avec comité de lecture

Hashorva E & Ling C (in press). Maxima of skew elliptical triangular arrays. Communications in Statistics - Theory and Methods. [pdf] Revue avec comité de lecture

Hashorva E, Mishura Y & Seleznjev O (in press). Boundary non-crossing probabilities for fractional Brownian motion with trend. Stochastics. [pdf] Revue avec comité de lecture

Hashorva E, Peng Z & Weng Z (in press). Higher-order expansions of distributions of maxima in a Hüsler-Reiss model. Methodology and Computing in Applied Probability. [pdf] Revue avec comité de lecture

Hashorva E & Weng Z (in press). Limit laws for maxima of contracted stationary Gaussian sequences. Communications in Statistics - Theory and Methods. [pdf] Revue avec comité de lecture

Hashorva E., Korshunov D. & Piterbarg V.I. (in press). Extremal Behavior of Gaussian Chaos via Probabilistic Approach. Extremes. [pdf] Revue avec comité de lecture

Liu P, Hashorva E & Ji L (in press). On the gamma-reflected processes with fBm input. Lithuanian Math. J. [pdf] Revue avec comité de lecture

Dȩbicki K, Hashorva E, Ji L & Ling C (2015). Extremes of order statistics of stationary processes. TEST, 24(2), 229-248. [doi] [pdf] Revue avec comité de lecture

Das B, Engelke S & Hashorva E (2015). Extremal behavior of squared Bessel processes attracted by the Brown-Resnick process. Stochastic Processes and their Applications, 125(2), 780-796. [doi] [pdf] Revue avec comité de lecture

Debicki K, Hashorva E & Soja-Kukieła N (2015). Extremes of homogeneous Gaussian random fields. Journal of Applied Probability, 52(1), 55-67. [pdf] Revue avec comité de lecture

Farkas J & Hashorva E (2015). Tail approximation for reinsurance portfolios of Gaussian-like risks. Scandinavian Actuarial Journal, 2015(4), 319-331. [doi] [pdf] Revue avec comité de lecture

Hashorva E (2015). Extremes of aggregated Dirichlet risks. Journal of Multivariate Analysis, 133, 334-345. [doi] [pdf] Revue avec comité de lecture

Hashorva E & Ji L (2015). Piterbarg theorems for chi-processes with trend. Extremes, 18(1), 37-64. [doi] [pdf] Revue avec comité de lecture

Hashorva E & Li J (2015). Tail Behavior of Weighted Sums of Order Statistics of Dependent Risks. Stochastic Models, 31(1), 1-19. [doi] [pdf] Revue avec comité de lecture

Hashorva E, Peng L & Weng Z (2015). Maxima of a triangular array of multivariate Gaussian sequence. Statistics & Probability Letters, 103, 62-72. [doi] [pdf] Revue avec comité de lecture

Hashorva E & Ratovomirija G (2015). ON SARMANOV MIXED ERLANG RISKS IN INSURANCE APPLICATIONS. ASTIN Bulletin, 45(01), 175-205. [doi] [pdf] Revue avec comité de lecture

Hashorva E & Tan Z (2015). Piterbarg's max-discretization theorem for stationary vector Gaussian processes observed on different grids. Statistics, 49(2), 338-360. [doi] [pdf] Revue avec comité de lecture

Korshunov D.A., Piterbarg V.I. & Hashorva E. (2015). On the asymptotic Laplace method and its application to random chaos. Mathematical Notes, 97(5-6), 878-891. [doi] [pdf] Revue avec comité de lecture

Dębicki K, Hashorva E & Ji L (2014). Tail asymptotics of supremum of certain Gaussian processes over threshold dependent random intervals. Extremes, 17(3), 411-429. [doi] [pdf] Revue avec comité de lecture

Dȩbicki K., Hashorva E., Ji L. & Tabiś K. (2014). On the probability of conjunctions of stationary Gaussian processes. Statistics & Probability Letters, 88, 141-148. [doi] [pdf] Revue avec comité de lecture

Debicki K, Hashorva E, Ji L & Tan Z (2014). Finite-time ruin probability of aggregate Gaussian processes. Markov Processes and Related Fields, 20, 435-450. [pdf] Revue avec comité de lecture

Debicki K., Hashorva E. & Ji L. (2014). Gaussian approximation of perturbed chi-square risks. Statistics and Its Interface, 7, 363–373. [pdf] Revue avec comité de lecture

Embrechts P, Hashorva E & Mikosch T (2014). Aggregation of log-linear risks. Journal of Applied Probability, 51A, 203–212. [pdf] Revue avec comité de lecture

Hashorva E & Ji L (2014). Approximation of passage times of gamma-reflected processes with fBm input. Journal of Applied Probability, 51(3), 713-726. [pdf] Revue avec comité de lecture

Hashorva E & Li J (2014). ASYMPTOTICS FOR A DISCRETE-TIME RISK MODEL WITH THE EMPHASIS ON FINANCIAL RISK. Probability in the Engineering and Informational Sciences, 28(04), 573-588. [doi] [pdf] Revue avec comité de lecture

Hashorva E, Ling C & Peng Z (2014). Second-order tail asymptotics of deflated risks. Insurance: Mathematics and Economics, 56, 88-101. [doi] Revue avec comité de lecture

Hashorva E, Nadarajah S & Pogany T K (2014). Extremes of perturbed bivariate Rayleigh risks. REVSTAT, 12(2), 157-168. Revue avec comité de lecture

Hashorva E & Weng Z (2014). Tail asymptotic of Weibull-type risks. Statistics, 48(5), 1155-1165. [doi] [pdf] Revue avec comité de lecture

Hashorva E & Weng Z (2014). Berman's inequality under random scaling. Statistics and Its Interface, 7, 339-349. [pdf] Revue avec comité de lecture

Hashorva E. & Ji L. (2014). Asymptotics of the Finite-time Ruin Probability for the Sparre Andersen Risk Model Perturbed by an Inflated Stationary Chi-process. Communications in Statistics - Theory and Methods, 43, 2540–2548. [doi] [pdf] Revue avec comité de lecture

Hashorva E. & Ji L. (2014). Extremes and First Passage Times of Correlated Fractional Brownian Motions. Stochastic Models, 30(3), 272-299. [doi] [pdf] Revue avec comité de lecture

Hashorva E. & Ji L. (2014). Random shifting and scaling of insurance risks. Risks, 2, 277-288. [doi] [pdf] Revue avec comité de lecture

Hashorva E. & Kortschak D. (2014). Tail asymptotics of random sum and maximum of log-normal risks. Statistics & Probability Letters, 87, 167-174. [doi] [pdf] Revue avec comité de lecture

Hashorva E., Ling C. & Peng Z. (2014). Tail asymptotic expansions for L-statistics. Science China Mathematics, 57(10), 1993-2012. [doi] [pdf] Revue avec comité de lecture

Hashorva E., Ling C. & Peng Z. (2014). Modeling of censored bivariate extremal events. Journal of the Korean Statistical Society, 43(3), 323-338. [doi] [pdf] Revue avec comité de lecture

Hashorva E., Ling C. & Peng Z. (2014). Second-order tail asymptotics of deflated risks. Insurance: Mathematics and Economics, 56, 88-101. [doi] [pdf] Revue avec comité de lecture

Hashorva E. & Mishura Y. (2014). Boundary Non-Crossings of Additive Wiener Fields. Lithuanian Math. J., 54(3), 277-289. [pdf] Revue avec comité de lecture

Hashorva E., Peng Z. & Weng Z. (2014). Limit properties of exceedances point processes of scaled stationary Gaussian sequences. Probability and Mathematical Statistics, 34(1), 45-59. [pdf] Revue avec comité de lecture

Hashorva E. & Weng Z. (2014). Maxima and minima of complete and incomplete stationary sequences. Stochastics An International Journal of Probability and Stochastic Processes, 86(5), 707-720. [doi] [pdf] Revue avec comité de lecture

Kortschak D & Hashorva E (2014). Second Order Asymptotics of Aggregated Log-Elliptical Risk. Methodology and Computing in Applied Probability, 16(4), 969-985. [doi] [pdf] Revue avec comité de lecture

Tan Z. & Hashorva E. (2014). On Piterbarg's max-discretisation theorem for multivariate stationary Gaussian processes. Journal of Mathematical Analysis and Applications, 409(1), 299-314. [doi] [pdf] Revue avec comité de lecture

Tan Z. & Hashorva E. (2014). On Piterbarg Max-Discretisation Theorem for Standardised Maximum of Stationary Gaussian Processes. Methodology and Computing in Applied Probability, 16(1), 169-185. [doi] [pdf] Revue avec comité de lecture

Balakrishnan N. & Hashorva E. (2013). Scale Mixtures of Kotz-Dirichlet Distributions. Journal of Multivariate Analysis, 113, 48-58. [doi] Revue avec comité de lecture

Hashorva E. (2013). On beta-product convolutions. Scandinavian Actuarial Journal, 69–83. [doi] Revue avec comité de lecture

Hashorva E. (2013). Minima and maxima of elliptical triangular arrays and spherical processes. Bernoulli, 19(3), 886–904. [pdf] Revue avec comité de lecture

Hashorva E. (2013). Exact tail asymptotics of aggregated parametrised risk. Journal of Mathematical Analysis and Applications, 400(1), 187-199. [doi] [pdf] Revue avec comité de lecture

Hashorva E., Ji L. & Piterbarg V. I. (2013). On the supremum of gamma-reflected processes with fractional Brownian motion as input. Stochastic Processes and their Applications, 123(11), 4111-4127. [doi] [pdf] Revue avec comité de lecture

Hashorva E. & Li J. (2013). ECOMOR and LCR reinsurance with gamma-like claims. Insurance: Mathematics and Economics, 53(1), 206-215. [doi] [pdf] Revue avec comité de lecture

Hashorva E., Macci C. & Pacchiarotti B. (2013). Large deviations for proportions of observations which fall in random sets determined by order statistics. Methodology and Computing in Applied Probability, 15(4), 875-896. [doi] Revue avec comité de lecture

Hashorva E., Peng Z. & Weng Z. (2013). On Piterbarg theorem for the maxima of stationary Gaussian sequences. Lithuanian Mathematical Journal, 53(3), 280-292. [pdf] Revue avec comité de lecture

Hashorva E. & Tan Z. (2013). Large deviations of Shepp statistics for fractional Brownian motion. Statistics & Probability Letters, 83(10), 2242-2247. [doi] [pdf] Revue avec comité de lecture

Hashorva E. & Weng Z. (2013). Limit laws for extremes of dependent stationary Gaussian arrays. Statistics & Probability Letters, 83(1), 320-330. [doi] Revue avec comité de lecture

Korshunov D.A., Piterbarg V.I. & Hashorva E. (2013). On Extremal Behavior of Gaussian Chaos. Doklady Mathematics, 88(2), 566–568. [doi] [pdf] Revue avec comité de lecture

Kortschak D. & Hashorva E. (2013). Efficient simulation of tail probabilities for sums of log-elliptical risks. Journal of Computational and Applied Mathematics, 247, 53-67. [doi] [pdf] Revue avec comité de lecture

Merz M., Wüthrich M.V. & Hashorva E. (2013). Dependence modelling in multivariate claims run-off triangles. Annals of Actuarial Science, 7(1), 3-25. [doi] Revue avec comité de lecture

Tan Z. & Hashorva E. (2013). Limit theorems for extremes of strongly dependent cyclo-stationary χ-processes. Extremes, 16(2), 241-254. [doi] Revue avec comité de lecture

Tan Z. & Hashorva E. (2013). Exact asymptotics and limit theorems for supremum of stationary chi-processes over a random interval. Stochastic Processes and their Applications, 123(8), 2983-2998. [doi] [pdf] Revue avec comité de lecture

Tan Z. & Hashorva E. (2013). Exact tail asymptotics of the supremum of strongly dependent gaussian processes over a random interval. Lithuanian Mathematical Journal, 53(1), 91–102. [pdf] Revue avec comité de lecture

Yang Y. & Hashorva E. (2013). Extremes and products of multivariate AC-product risks. Insurance: Mathematics and Economics, 52(2), 312-319. [doi] [pdf] Revue avec comité de lecture

Hashorva E. (2012). Exact tail asymptotics in bivariate scale mixture models. Extremes, 15(1), 109-128. [doi] Revue avec comité de lecture

Hashorva E. & Jaworski P. (2012). Gaussian approximation of conditional elliptical copulas. Journal of Multivariate Analysis, 111, 397-407. [doi] Revue avec comité de lecture

Hashorva E., Ji L. & Tan Z. (2012). On the infinite sums of deflated Gaussian products. Electronic Communications in Probability, 17(31), 1-8. [doi] Revue avec comité de lecture

Hashorva E., Kabluchko Z. & Wübker A. (2012). Extremes of independent chi-square random vectors. Extremes, 15(1), 35-42. [doi] Revue avec comité de lecture

Hashorva E. & Stepanov A. (2012). Limit theorems for the spacings of weak records. Metrika, 75(2), 163-180. [doi] Revue avec comité de lecture

Kume A. & Hashorva E. (2012). Calculation of Bayes premium for conditional elliptical risks. Insurance: Mathematics and Economics, 51, 632–635. [doi] [pdf] Revue avec comité de lecture

Tan Z., Hashova E. & Peng Z. (2012). Asymptotics of maxima of strongly dependent Gaussian processes. Journal of Applied Probability, 49(4), 1106–1118. [doi] [pdf] Revue avec comité de lecture

Balakrishnan N. & Hashorva E. (2011). On Kotz-Pearson Dirichlet distributions. J. Multivariate Anal., 102, 948-957. Revue avec comité de lecture

Constantinescu C., Hashorva E. & Ji L. (2011). Archimedean copulas in finite and infinite dimensions - with application to ruin problems. Insurance: Mathematics & Economics, 49(3), 487-495. Revue avec comité de lecture

Hashorva E. (2011). Comments on statistical models and methods for dependence in insurance data. J Korean Stat Soc, 40, 151-154. Revue avec comité de lecture

Hashorva E. (2011). A convolution identity for exchangeable risks. Albanian Journal of Mathematics, 5(1), 43-45. Revue avec comité de lecture

Hashorva E. (2011). Asymptotics of the convex hull of spherically symmetric samples. Discrete Applied Mathematics, 159(4), 201-211. Revue avec comité de lecture

Hashorva E. (2010). Boundary Non-crossings of Brownian Pillow. Journal of Theoretical Probability, 23(1), 193-208. [doi] Revue avec comité de lecture

Hashorva E. (2010). Asymptotics of the norm of elliptical random vectors. Journal of Multivariate Analysis, 101(4), 926-935. [doi] Revue avec comité de lecture

Hashorva E. (2010). On the residual dependence index of elliptical distributions. Statistics & Probability Letters, 80(13-14), 1070-1078. [doi] Revue avec comité de lecture

Hashorva E. & Pakes A.G. (2010). Tail asymptotics under beta random scaling. Journal of Mathematical Analysis and Applications, 372(2), 496-514. [doi] Revue avec comité de lecture

Hashorva E., Pakes A.G. & Tang Q. (2010). Asymptotics of random contractions. Insurance: Mathematics and Economics, 47(3), 405-414. [doi] Revue avec comité de lecture

Balakrishnan N., Hashorva E. & Huesler J. (2009). A note on near-extremes and related point processes. Albanian J. Math., 3(2), 63-74. Revue avec comité de lecture

Hashorva E. (2009). Asymptotics for Kotz Type III elliptical distributions. Statistics & Probability Letters, 79(7), 927-935. [doi] Revue avec comité de lecture

Hashorva E. (2009). Conditional limit results for type I polar distributions. Extremes, 12(3), 239-263. [doi] Revue avec comité de lecture

Hashorva E. (2009). Conditional limits of Wp scale mixture distributions. Journal of Statistical Planning and Inference, 139(10), 3501-3511. [doi] Revue avec comité de lecture

Hashorva E. & Kotz S. (2009). On the strong Kotz approximation of Dirichlet random vectors. Statistics, 43(4), 393-408. [doi] Revue avec comité de lecture

Hashorva E. (2008). Conditional limiting distribution of beta-independent random vectors. Journal of Multivariate Analysis, 99(7), 1438-1459. [doi] Revue avec comité de lecture

Hashorva E. (2008). On the Max-Domain of Attraction of Type-III Elliptical Triangular Arrays. Communications in Statistics - Theory and Methods, 37(10), 1543-1551. [doi] Revue avec comité de lecture

Hashorva E. (2008). A new family of bivariate max-infinitely divisible distributions. Metrika, 68(3), 289-304. [doi] Revue avec comité de lecture

Hashorva E. (2008). Tail asymptotic results for elliptical distributions. Insurance: Mathematics and Economics, 43(1), 158-164. [doi] Revue avec comité de lecture

Hashorva E. (2008). Extremes of weighted Dirichlet arrays. Extremes, 11(4), 393-420. [doi] Revue avec comité de lecture

Hashorva E. & Huesler J. (2008). Near m-extreme points and related sums. Albanian J. Math., 2(1), 33–43. Revue avec comité de lecture

Bischoff W., Hashorva E. & Hüsler J. (2007). An Asymptotic Result for Non Crossing Probabilities of Brownian Motion with Trend. Communications in Statistics - Theory and Methods, 36(16), 2821-2828. [doi] Revue avec comité de lecture

Hashorva E. (2007). On the asymptotic distribution of certain bivariate reinsurance treaties. Insurance: Mathematics and Economics, 40(2), 200-208. [doi] Revue avec comité de lecture

Hashorva E. (2007). Asymptotic properties of type I elliptical random vectors. Extremes, 10(4), 175-206. [doi] Revue avec comité de lecture

Hashorva E. (2007). Conditional limiting distribution of Type III elliptical random vectors. Journal of Multivariate Analysis, 98(2), 282-294. [doi] Revue avec comité de lecture

Hashorva E. (2007). Extremes of conditioned elliptical random vectors. Journal of Multivariate Analysis, 98(8), 1583-1591. [doi] Revue avec comité de lecture

Hashorva E. (2007). Sample extremes of L_p-norm asymptotically spherical distributions. Albanian J. Math., 1(3), 157-172. Revue avec comité de lecture

Hashorva E. (2007). Exact asymptotics for Type I bivariate elliptical distributions. Albanian J. Math., 1(2), 99-114. [pdf] Revue avec comité de lecture

Hashorva E., Kotz S. & Kume A. (2007). L_p-norm generalised symmetrised Dirichlet distributions. Albanian J. Math., 1(1), 31-56. [pdf] Revue avec comité de lecture

Hashorva E. (2006). Gaussian approximation of conditional elliptical random vectors. Stochastic Models, 22(3), 441-457. [doi] Revue avec comité de lecture

Hashorva E. (2006). A novel class of bivariate max-stable distributions. Statistics & Probability Letters, 76(10), 1047-1055. [doi] Revue avec comité de lecture

Hashorva E. (2006). On the regular variation of elliptical random vectors. Statistics & Probability Letters, 76(14), 1427-1434. [doi] Revue avec comité de lecture

Hashorva E. (2006). On the multivariate Hüsler-Reiss distribution attracting the maxima of elliptical triangular arrays. Statistics & Probability Letters, 76(18), 2027-2035. [doi] Revue avec comité de lecture

Bischoff W. & Hashorva E. (2005). A lower bound for boundary crossing probabilities of Brownian bridge/motion with trend. Statistics & Probability Letters, 74(3), 265-271. [doi] Revue avec comité de lecture

Bischoff W., Hashorva E., Hüsler J. & Miller F. (2005). Analysis of a change-point regression problem in quality control by partial sums processes and Kolmogorov type tests. Metrika, 62(1), 85-98. [doi] Revue avec comité de lecture

Hashorva E. (2005). Elliptical triangular arrays in the max-domain of attraction of Huesler-Reiss distribution. Statistics & Probability Letters, 72(2), 125-135. [doi] Revue avec comité de lecture

Hashorva E. (2005). Asymptotics and Bounds for Multivariate Gaussian Tails. Journal of Theoretical Probability, 18(1), 79-97. [doi] Revue avec comité de lecture

Hashorva E. (2005). On the max-domain of attractions of bivariate elliptical arrays. Extremes, 8(3), 225-233. [doi] Revue avec comité de lecture

Hashorva E. (2005). Extremes of asymptotically spherical and elliptical random vectors. Insurance: Mathematics and Economics, 36(3), 285-302. [doi] Revue avec comité de lecture

Hashorva E. (2005). Exact Asymptotics for Boundary Crossing Probabilities of Brownian Motion with piecewise linear trend. Electronic Communications in Probability, 10, 207-217. [doi] Revue avec comité de lecture

Hashorva E. & Hüsler J. (2005). Multiple maxima in multivariate samples. Statistics & Probability Letters, 75(1), 11-17. [doi] Revue avec comité de lecture

Hashorva E. & Hüsler J. (2005). Estimation of Tails and Related Quantities Using the Number of Near-Extremes. Communications in Statistics - Theory and Methods, 34(2), 337-349. [doi] Revue avec comité de lecture

Bischoff W., Hashorva E., Huesler J. & Miller F. (2004). On the power of the Kolmogorov test to detect the trend of a Brownian bridge with applications to a change-point problem in regression models. Statistics & Probability Letters, 66(2), 105-115. [doi] Revue avec comité de lecture

Brägger U., Gerber C., Joss A., Haenni S., Meier A., Hashorva E & Lang N.P. (2004). Patterns of tissue remodeling after placement of ITI® dental implants using an osteotome technique: a longitudinal radiographic case cohort study. Clinical Oral Implants Research, 15(2), 158-166. [doi] Revue avec comité de lecture

Hashorva E. (2004). Bivariate maximum insurance claim and related point processes. Statistics & Probability Letters, 69(2), 117-128. [doi] Revue avec comité de lecture

Bischoff W., Hashorva E., Hüsler J. & Miller F. (2003). Exact asymptotics for Boundary crossings of the brownian bridge with trend with application to the Kolmogorov test. Annals of the Institute of Statistical Mathematics, 55(4), 849-864. [doi] Revue avec comité de lecture

Bischoff W., Miller F., Hashorva E. & Hüsler J. (2003). Asymptotics of a boundary crossing probability of a Brownian bridge with general trend. Methodology And Computing In Applied Probability, 5(3), 271-287. [doi] Revue avec comité de lecture

Hashorva E. (2003). On the number of near-maximum insurance claim under dependence. Insurance: Mathematics and Economics, 32(1), 37-49. [doi] Revue avec comité de lecture

Hashorva E. & Hüsler J. (2003). On multivariate Gaussian tails. Annals of the Institute of Statistical Mathematics, 55(3), 507-522. [doi] Revue avec comité de lecture

Hashorva E. (2002). Remarks on domination of maxima. Statistics & Probability Letters, 60(1), 101-109. [doi] Revue avec comité de lecture

Hashorva E. (2002). Asymptotics of the dominated Gaussian maxima. Extremes, 5(4), 353-368. [doi] Revue avec comité de lecture

Hashorva E. & Huesler J. (2002). Remarks on compound Poisson approximation of Gaussian random sequences. Statistics & Probability Letters, 57(1), 1-8. [doi] Revue avec comité de lecture

Hashorva E. & Hüsler J. (2002). The neighbourhood of the bivariate maxima: with application to insurance. Suppl. Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo, Serie II, 70, 361-376. Revue avec comité de lecture

Hashorva E. & Hüsler J. (2002). On asymptotics of multivariate integrals with applications to records. Stochastic Models, 18(1), 41-69. [doi] Revue avec comité de lecture

Hashorva E. (2001). On the number of points near the multivariate maxima. Statistics & Probability Letters, 55(2), 113-124. [doi] Revue avec comité de lecture

Hashorva E. (2001). Asymptotic results for FGM random sequences. Statistics & Probability Letters, 54(4), 417-425. [doi] Revue avec comité de lecture

Hashorva E. & Hüsler J. (2000). Extremes of Gaussian processes with maximal variance near the boundary points. Methodology and Computing in Applied Probability, 2(3), 255-269. [doi] Revue avec comité de lecture

Hashorva E. & Hüsler J. (2000). On the number of near-maxima. Suppl. Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo, Serie II, 65, 121-136. Revue avec comité de lecture

Hashorva E. & Hüsler J. (1999). Extreme values in FGM random sequences. Journal of Multivariate Analysis, 68(2), 212-225. [doi] Revue avec comité de lecture

Synthèse

Hashorva E. (2008). Book Review: Statistical Analysis of Extreme Values with Applications to Insurance, Finance, Hydrology and Other Fields. By R.-D. Reiss and M. Thomas. Biometrical Journal, 50(4), 625-625. [doi]

Parties de livre

Hashorva E, Lifshits M & Seleznjev O (2015). Approximation of a random process with variable smoothness. Festschrift in honor of Paul Deheuvels (pp. 189-208). Eds. Hallin, M. Mason, D. Pfeifer, D., Steinebach, J.G. Springer Verlag. [pdf]

Hashorva E. (2007). Extremes and asymptotic dependence of elliptical random vectors. Extreme Value Distributions (pp. 159-179). Ahsanulah M.Kirmani S., Nova Science Publishers.

Thèses

Ji L., Hashorva E. (Dir.) (2014). Ruin and related quantities in some advanced insurance risk models. Université de Lausanne, Faculté des hautes études commerciales. [abstract]

Ling C., Hashorva E. (Dir.) (2014). Extremal properties of certain risk models. Université de Lausanne, Faculté des hautes études commerciales. [abstract]

Weng Z., Hashorva E. (Dir.) (2014). Extremal behaviour of random scaling models. Université de Lausanne, Faculté des hautes études commerciales.

Curriculum

Formations

Academic Qualification
--Habilitation in applied stochastic, University of Bern, 2004
--Aktuar ASA, 2003
--Ph.D. in applied probability, University of Bern, 1999

Expériences professionnelles

Positions
--Professor of Actuarial Mathematics, University of Lausanne, since 2010
--Privat dozent, University of Bern, since 2004
--Actuary/Chief Actuary, Allianz Suisse Insurance Company, 2000-2010
--Assistant, University of Bern, 1998-2000
--Actuary/Chief Actuary, INSIG, 1994-1996

Autres activités

Research Projects
-- Principal Investigator of the project "Extremes of Gaussian processes and related random fields" supported by the Swiss National Science Foundation, 2012-2015
More details here: http://p3.snf.ch/Project-140633
-- Principal Investigator of the project "Extremal behaviour of random scaling models" supported by the Swiss National Science Foundation, 2011-2014
More details here: http://p3.snf.ch/project-134785
-- Co-Investigator of the project "Risk Analysis, Ruin and Extremes" (RARE), FP7 Marie Currie IRSES Fellowship, 2013-2016

More details here: http://www.liv.ac.uk/institute-for-financial-and-actuarial-mathematics/rare/partners/


Editorial Activities
-- Associate Editor: Statisctis & Probability Letters, since 2012
-- Associate Editor: Extremes, since 2011
-- Associate Editor: European Actuarial Journal, since 2011
-- Editor: Albanian Journal of Mathematics, since 2007

Prix et distinctions scientifiques

2nd price in national olympiad of mathematics
Année : 1986

Récipiendaire : Enkelejd Hashorva


Faculty price 2000 for the best PhD thesis, University of Bern
Année : 2000

Récipiendaire : Enkelejd Hashorva

 
 
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