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Enkelejd Hashorva

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Professeur ordinaire
Département de sciences actuarielles


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Enkelejd.Hashorva@unil.ch
Extranef, bureau 205
Tél 021.692.33.68
Fax 0216923435

Adresse postale
Université de Lausanne
Quartier UNIL-Dorigny
Bâtiment Extranef
1015 Lausanne

Enseignements

master Actuarial Modelling
Formation concernée
Maîtrise universitaire ès Sciences en sciences actuarielles
master Loss Models
Formation concernée
Maîtrise universitaire ès Sciences en sciences actuarielles
master Time Series
Formation concernée
Maîtrise universitaire ès Sciences en sciences actuarielles

Recherches

Axes de recherche

Théorie des valeurs extrêmes

Processus Gaussiens 

Compétences

Major dedictions
--Extreme value theory<br /> <br /> --Gaussian processes<br /> <br /> --Applied statistics<br /> <br /> --Rare-event simulation<br /> <br /> --Risk aggregation/disaggregation<br /> <br /> --Multivariate distributions <br /> <br /> --Non-Life Insurance: Pricing large portfolios, price optimisation, customer future balue, portfolio segmentation, portfolio cleaning systems, dynamic portfolio monitoring, KPI's for monitoring (cross-subsidy type matrix), tarif monitoring, optimal tarif, product design

Assistants

Long Bai
long.bai@unil.ch
Tél: (021 692) 3419
Bureau: EXT102

page personnelle
  Yulia Farkas
yulia.farkas@unil.ch
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maissa.tamraz@unil.ch
Tél: (021 692) 3426
Bureau: EXT 134

page personnelle
 

Publications

139 publications classées par: type de publication  -  année

: Revue avec comité de lecture

Articles

Asimit V., Hashorva E. ; Kortschak D. (in press). Aggregation of randomly weighted large risks. IMA Journal of Management Mathematics. [doi] Revue avec comité de lecture


Dȩbicki K, Hashorva E ; Liu P (in press). EXTREMES OF GAUSSIAN RANDOM FIELDS WITH REGULARLY VARYING DEPENDENCE STRUCTURE. Extremes. Revue avec comité de lecture


Hashorva E, Ratovomirija G ; Tamraz M (in press). Some New Dependence Models derived from Multivariate Collective Models in Insurance Applications. Scandinavian Actuarial Journal. Revue avec comité de lecture


Albin P, Hashorva E, Ji L ; Ling C (2016). Extremes and limit theorems for difference of chi-type processes. ESAIM: Probability and Statistics, 20, 349-366. [doi] Revue avec comité de lecture


Debicki K., Hashorva E. ; Ji L. (2016). Extremes of a class of non-homogeneous Gaussian random fields. Annals of Probability, 44, 984-1012. [doi] [abstract] Revue avec comité de lecture


Debicki K., Hashorva E. ; Ji L. (2016). On Parisian ruin over a finite-time horizon. Science China Mathematics, 59, 557-572. [doi] [abstract] Revue avec comité de lecture


Hashorva E. , Ji L. (2016). Extremes of alpha-t locally stationary Gaussian random fields. Transactions of the American Mathematical Society, 368, 1-26. [doi] [abstract] Revue avec comité de lecture


Hashorva E. , Ling C. (2016). Maxima of skew elliptical triangular arrays. Communications in Statistics - Theory and Methods, 45, 3692-3705. [doi] [abstract] Revue avec comité de lecture


Hashorva E., Peng Z. ; Weng Z. (2016). Higher-order expansions of distributions of maxima in a Hüsler-Reiss model. Methodology and Computing in Applied Probability, 18, 181-196. [doi] [abstract] Revue avec comité de lecture


Das B., Engelke S. ; Hashorva E. (2015). Extremal behavior of squared Bessel processes attracted by the Brown-Resnick process. Stochastic Processes and their Applications, 125, 780-796. [doi] [abstract] Revue avec comité de lecture


Debicki K., Hashorva E. ; Ji L. (2015). Parisian ruin of self-similar Gaussian risk processes. Journal Applied Probability, 52, 688-702. [abstract] Revue avec comité de lecture


Dȩbicki K., Hashorva E. ; Ji L. (2015). Gaussian risk models with financial constraints. Scandinavian Actuarial Journal, 2015, 469-481. [doi] [abstract] Revue avec comité de lecture


Dȩbicki K., Hashorva E., Ji L. ; Ling C. (2015). Extremes of order statistics of stationary processes. TEST, 24, 229-248. [doi] [abstract] Revue avec comité de lecture


Dȩbicki K., Hashorva E., Ji L. ; Tabiś K. (2015). Extremes of vector-valued Gaussian processes: Exact asymptotics. Stochastic Processes and their Applications, 125, 4039-4065. [doi] [abstract] Revue avec comité de lecture


Debicki K., Hashorva E. ; Soja-Kukieła N. (2015). Extremes of homogeneous Gaussian random fields. Journal of Applied Probability, 52, 55-67. [abstract] Revue avec comité de lecture


Farkas J. , Hashorva E. (2015). Tail approximation for reinsurance portfolios of Gaussian-like risks. Scandinavian Actuarial Journal, 2015, 319-331. [doi] [abstract] Revue avec comité de lecture


Hashorva E. (2015). Extremes of aggregated Dirichlet risks. Journal of Multivariate Analysis, 133, 334-345. [doi] [abstract] Revue avec comité de lecture


Hashorva E. , Ji L. (2015). Piterbarg theorems for chi-processes with trend. Extremes, 18, 37-64. [doi] [abstract] Revue avec comité de lecture


Hashorva E., Korshunov D. ; Piterbarg V.I. (2015). Asymptotic expansion of Gaussian chaos via probabilistic approach. Extremes, 18, 315-347. [doi] [abstract] Revue avec comité de lecture


Hashorva E. , Li J. (2015). Tail Behavior of Weighted Sums of Order Statistics of Dependent Risks. Stochastic Models, 31, 1-19. [doi] [abstract] Revue avec comité de lecture


Hashorva E., Mishura Y. ; Seleznjev O. (2015). Boundary non-crossing probabilities for fractional Brownian motion with trend. Stochastics An International Journal of Probability and Stochastic Processes, 87, 946-965. [doi] [abstract] Revue avec comité de lecture


Hashorva E., Peng L. ; Weng Z. (2015). Maxima of a triangular array of multivariate Gaussian sequence. Statistics & Probability Letters, 103, 62-72. [doi] [abstract] Revue avec comité de lecture


Hashorva E. , Ratovomirija G. (2015). On samanov mixed erlang risks in insurance applications. ASTIN Bulletin, 45, 175-205. [doi] [abstract] Revue avec comité de lecture


Hashorva E. , Tan Z. (2015). Piterbarg's max-discretization theorem for stationary vector Gaussian processes observed on different grids. Statistics, 49, 338-360. [doi] [abstract] Revue avec comité de lecture


Hashorva E. , Weng Z. (2015). Limit Laws for Maxima of Contracted Stationary Gaussian Sequences. Communications in Statistics - Theory and Methods, 44, 4641-4650. [doi] [abstract] Revue avec comité de lecture


Korshunov D.A., Piterbarg V.I. ; Hashorva E. (2015). On the asymptotic Laplace method and its application to random chaos. Mathematical Notes, 97, 878-891. [doi] [abstract] Revue avec comité de lecture


Liu P., Hashorva E. ; Ji L. (2015). On the gamma-reflected processes with fBm input. Lithuanian Mathematical Journal, 55, 402-414. [doi] [abstract] Revue avec comité de lecture


Dębicki K., Hashorva E. ; Ji L. (2014). Tail asymptotics of supremum of certain Gaussian processes over threshold dependent random intervals. Extremes, 17, 411-429. [doi] [abstract] Revue avec comité de lecture


Debicki K., Hashorva E. ; Ji L. (2014). Gaussian approximation of perturbed chi-square risks. Statistics and Its Interface, 7, 363-373. [abstract] Revue avec comité de lecture


Debicki K., Hashorva E., Ji L. ; Tan Z. (2014). Finite-time ruin probability of aggregate Gaussian processes. Markov Processes and Related Fields, 20, 435-450. [abstract] Revue avec comité de lecture


Dȩbicki K., Hashorva E., Ji L. ; Tabiś K. (2014). On the probability of conjunctions of stationary Gaussian processes. Statistics & Probability Letters, 88, 141-148. [doi] Revue avec comité de lecture


Embrechts P., Hashorva E. ; Mikosch T. (2014). Aggregation of log-linear risks. Journal of Applied Probability, 51A, 203-212. [abstract] Revue avec comité de lecture


Hashorva E. , Ji L. (2014). Approximation of passage times of gamma-reflected processes with fBm input. Journal of Applied Probability, 51, 713-726. [abstract] Revue avec comité de lecture


Hashorva E. , Li J. (2014). Asymptotics for a discrete-time risk model with the emphasis on financial risk. Probability in the Engineering and Informational Sciences, 28, 573-588. [doi] [abstract] Revue avec comité de lecture


Hashorva E., Nadarajah S. ; Pogany TK. (2014). Extremes of perturbed bivariate Rayleigh risks. Revstat Statistical Journal, 12, 157-168. [abstract] Revue avec comité de lecture


Hashorva E. , Weng Z. (2014). Berman's inequality under random scaling. Statistics and Its Interface, 7, 339-349. [abstract] Revue avec comité de lecture


Hashorva E. , Ji L. (2014). Extremes and First Passage Times of Correlated Fractional Brownian Motions. Stochastic Models, 30, 272-299. [doi] Revue avec comité de lecture


Hashorva E. , Ji L. (2014). Random shifting and scaling of insurance risks. Risks, 2, 277-288. [doi] Revue avec comité de lecture


Hashorva E. , Ji L. (2014). Asymptotics of the Finite-time Ruin Probability for the Sparre Andersen Risk Model Perturbed by an Inflated Stationary Chi-process. Communications in Statistics - Theory and Methods, 43, 2540–2548. [doi] Revue avec comité de lecture


Hashorva E. , Kortschak D. (2014). Tail asymptotics of random sum and maximum of log-normal risks. Statistics & Probability Letters, 87, 167-174. [doi] Revue avec comité de lecture


Hashorva E., Ling C. ; Peng Z. (2014). Second-order tail asymptotics of deflated risks. Insurance: Mathematics and Economics, 56, 88-101. [doi] Revue avec comité de lecture


Hashorva E., Ling C. ; Peng Z. (2014). Tail asymptotic expansions for L-statistics. Science China Mathematics, 57, 1993-2012. [doi] Revue avec comité de lecture


Hashorva E., Ling C. ; Peng Z. (2014). Modeling of censored bivariate extremal events. Journal of the Korean Statistical Society, 43, 323-338. [doi] Revue avec comité de lecture


Hashorva E. , Mishura Y. (2014). Boundary Non-Crossings of Additive Wiener Fields. Lithuanian Math. J., 54, 277-289. Revue avec comité de lecture


Hashorva E., Peng Z. ; Weng Z. (2014). Limit properties of exceedances point processes of scaled stationary Gaussian sequences. Probability and Mathematical Statistics, 34, 45-59. Revue avec comité de lecture


Hashorva E. , Weng Z. (2014). Maxima and minima of complete and incomplete stationary sequences. Stochastics An International Journal of Probability and Stochastic Processes, 86, 707-720. [doi] Revue avec comité de lecture


Hashorva E. , Weng Z. (2014). Tail asymptotic of Weibull-type risks. Statistics, 48, 1155-1165. [doi] Revue avec comité de lecture


Kortschak D. , Hashorva E. (2014). Second Order Asymptotics of Aggregated Log-Elliptical Risk. Methodology and Computing in Applied Probability, 16, 969-985. [doi] [abstract] Revue avec comité de lecture


Tan Z. , Hashorva E. (2014). On Piterbarg's max-discretisation theorem for multivariate stationary Gaussian processes. Journal of Mathematical Analysis and Applications, 409, 299-314. [doi] Revue avec comité de lecture


Tan Z. , Hashorva E. (2014). On Piterbarg Max-Discretisation Theorem for Standardised Maximum of Stationary Gaussian Processes. Methodology and Computing in Applied Probability, 16, 169-185. [doi] Revue avec comité de lecture


Balakrishnan N. , Hashorva E. (2013). Scale Mixtures of Kotz-Dirichlet Distributions. Journal of Multivariate Analysis, 113, 48-58. [doi] Revue avec comité de lecture


Hashorva E. (2013). Exact tail asymptotics of aggregated parametrised risk. Journal of Mathematical Analysis and Applications, 400, 187-199. [doi] Revue avec comité de lecture


Hashorva E. (2013). Minima and maxima of elliptical triangular arrays and spherical processes. Bernoulli, 19, 886–904. Revue avec comité de lecture


Hashorva E. (2013). On beta-product convolutions. Scandinavian Actuarial Journal, 69–83. [doi] Revue avec comité de lecture


Hashorva E., Ji L. ; Piterbarg V. I. (2013). On the supremum of gamma-reflected processes with fractional Brownian motion as input. Stochastic Processes and their Applications, 123, 4111-4127. [doi] Revue avec comité de lecture


Hashorva E. , Li J. (2013). ECOMOR and LCR reinsurance with gamma-like claims. Insurance: Mathematics and Economics, 53, 206-215. [doi] Revue avec comité de lecture


Hashorva E., Macci C. ; Pacchiarotti B. (2013). Large deviations for proportions of observations which fall in random sets determined by order statistics. Methodology and Computing in Applied Probability, 15, 875-896. [doi] Revue avec comité de lecture


Hashorva E., Peng Z. ; Weng Z. (2013). On Piterbarg theorem for the maxima of stationary Gaussian sequences. Lithuanian Mathematical Journal, 53, 280-292. Revue avec comité de lecture


Hashorva E. , Tan Z. (2013). Large deviations of Shepp statistics for fractional Brownian motion. Statistics & Probability Letters, 83, 2242-2247. [doi] Revue avec comité de lecture


Hashorva E. , Weng Z. (2013). Limit laws for extremes of dependent stationary Gaussian arrays. Statistics & Probability Letters, 83, 320-330. [doi] Revue avec comité de lecture


Korshunov D.A., Piterbarg V.I. ; Hashorva E. (2013). On Extremal Behavior of Gaussian Chaos. Doklady Mathematics, 88, 566–568. [doi] Revue avec comité de lecture


Kortschak D. , Hashorva E. (2013). Efficient simulation of tail probabilities for sums of log-elliptical risks. Journal of Computational and Applied Mathematics, 247, 53-67. [doi] Revue avec comité de lecture


Merz M., Wüthrich M.V. ; Hashorva E. (2013). Dependence modelling in multivariate claims run-off triangles. Annals of Actuarial Science, 7, 3-25. [doi] Revue avec comité de lecture


Tan Z. , Hashorva E. (2013). Exact asymptotics and limit theorems for supremum of stationary chi-processes over a random interval. Stochastic Processes and their Applications, 123, 2983-2998. [doi] Revue avec comité de lecture


Tan Z. , Hashorva E. (2013). Exact tail asymptotics of the supremum of strongly dependent gaussian processes over a random interval. Lithuanian Mathematical Journal, 53, 91–102. Revue avec comité de lecture


Tan Z. , Hashorva E. (2013). Limit theorems for extremes of strongly dependent cyclo-stationary χ-processes. Extremes, 16, 241-254. [doi] Revue avec comité de lecture


Yang Y. , Hashorva E. (2013). Extremes and products of multivariate AC-product risks. Insurance: Mathematics and Economics, 52, 312-319. [doi] Revue avec comité de lecture


Hashorva E. (2012). Exact tail asymptotics in bivariate scale mixture models. Extremes, 15, 109-128. [doi] Revue avec comité de lecture


Hashorva E. , Jaworski P. (2012). Gaussian approximation of conditional elliptical copulas. Journal of Multivariate Analysis, 111, 397-407. [doi] Revue avec comité de lecture


Hashorva E., Ji L. ; Tan Z. (2012). On the infinite sums of deflated Gaussian products. Electronic Communications in Probability, 17, 1-8. [doi] Revue avec comité de lecture


Hashorva E., Kabluchko Z. ; Wübker A. (2012). Extremes of independent chi-square random vectors. Extremes, 15, 35-42. [doi] Revue avec comité de lecture


Hashorva E. , Stepanov A. (2012). Limit theorems for the spacings of weak records. Metrika, 75, 163-180. [doi] Revue avec comité de lecture


Kume A. , Hashorva E. (2012). Calculation of Bayes premium for conditional elliptical risks. Insurance: Mathematics and Economics, 51, 632–635. [doi] Revue avec comité de lecture


Tan Z., Hashova E. ; Peng Z. (2012). Asymptotics of maxima of strongly dependent Gaussian processes. Journal of Applied Probability, 49, 1106–1118. [doi] Revue avec comité de lecture


Balakrishnan N. , Hashorva E. (2011). On Kotz-Pearson Dirichlet distributions. J. Multivariate Anal., 102, 948-957. Revue avec comité de lecture


Constantinescu C., Hashorva E. ; Ji L. (2011). Archimedean copulas in finite and infinite dimensions - with application to ruin problems. Insurance: Mathematics & Economics, 49, 487-495. Revue avec comité de lecture


Hashorva E. (2011). Comments on statistical models and methods for dependence in insurance data. J Korean Stat Soc, 40, 151-154. Revue avec comité de lecture


Hashorva E. (2011). Asymptotics of the convex hull of spherically symmetric samples. Discrete Applied Mathematics, 159, 201-211. Revue avec comité de lecture


Hashorva E. (2011). A convolution identity for exchangeable risks. Albanian Journal of Mathematics, 5, 43-45. Revue avec comité de lecture


Hashorva E. (2010). Boundary Non-crossings of Brownian Pillow. Journal of Theoretical Probability, 23, 193-208. [doi] Revue avec comité de lecture


Hashorva E. (2010). Asymptotics of the norm of elliptical random vectors. Journal of Multivariate Analysis, 101, 926-935. [doi] Revue avec comité de lecture


Hashorva E. (2010). On the residual dependence index of elliptical distributions. Statistics & Probability Letters, 80, 1070-1078. [doi] Revue avec comité de lecture


Hashorva E. , Pakes A.G. (2010). Tail asymptotics under beta random scaling. Journal of Mathematical Analysis and Applications, 372, 496-514. [doi] Revue avec comité de lecture


Hashorva E., Pakes A.G. ; Tang Q. (2010). Asymptotics of random contractions. Insurance: Mathematics and Economics, 47, 405-414. [doi] Revue avec comité de lecture


Balakrishnan N., Hashorva E. ; Huesler J. (2009). A note on near-extremes and related point processes. Albanian J. Math., 3, 63-74. Revue avec comité de lecture


Hashorva E. (2009). Asymptotics for Kotz Type III elliptical distributions. Statistics & Probability Letters, 79, 927-935. [doi] Revue avec comité de lecture


Hashorva E. (2009). Conditional limits of Wp scale mixture distributions. Journal of Statistical Planning and Inference, 139, 3501-3511. [doi] Revue avec comité de lecture


Hashorva E. (2009). Conditional limit results for type I polar distributions. Extremes, 12, 239-263. [doi] Revue avec comité de lecture


Hashorva E. , Kotz S. (2009). On the strong Kotz approximation of Dirichlet random vectors. Statistics, 43, 393-408. [doi] Revue avec comité de lecture


Hashorva E. (2008). On the Max-Domain of Attraction of Type-III Elliptical Triangular Arrays. Communications in Statistics - Theory and Methods, 37, 1543-1551. [doi] Revue avec comité de lecture


Hashorva E. (2008). Conditional limiting distribution of beta-independent random vectors. Journal of Multivariate Analysis, 99, 1438-1459. [doi] Revue avec comité de lecture


Hashorva E. (2008). A new family of bivariate max-infinitely divisible distributions. Metrika, 68, 289-304. [doi] Revue avec comité de lecture


Hashorva E. (2008). Tail asymptotic results for elliptical distributions. Insurance: Mathematics and Economics, 43, 158-164. [doi] Revue avec comité de lecture


Hashorva E. (2008). Book Review: Statistical Analysis of Extreme Values with Applications to Insurance, Finance, Hydrology and Other Fields. By R.-D. Reiss and M. Thomas. Biometrical Journal, 50, 625-625. [doi]


Hashorva E. (2008). Extremes of weighted Dirichlet arrays. Extremes, 11, 393-420. [doi] Revue avec comité de lecture


Hashorva E. , Huesler J. (2008). Near m-extreme points and related sums. Albanian J. Math., 2, 33–43. Revue avec comité de lecture


Bischoff W., Hashorva E. ; Hüsler J. (2007). An Asymptotic Result for Non Crossing Probabilities of Brownian Motion with Trend. Communications in Statistics - Theory and Methods, 36, 2821-2828. [doi] Revue avec comité de lecture


Hashorva E. (2007). Sample extremes of L_p-norm asymptotically spherical distributions. Albanian J. Math., 1, 157-172. Revue avec comité de lecture


Hashorva E. (2007). Exact asymptotics for Type I bivariate elliptical distributions. Albanian J. Math., 1, 99-114. Revue avec comité de lecture


Hashorva E. (2007). Asymptotic properties of type I elliptical random vectors. Extremes, 10, 175-206. [doi] Revue avec comité de lecture


Hashorva E. (2007). On the asymptotic distribution of certain bivariate reinsurance treaties. Insurance: Mathematics and Economics, 40, 200-208. [doi] Revue avec comité de lecture


Hashorva E. (2007). Extremes of conditioned elliptical random vectors. Journal of Multivariate Analysis, 98, 1583-1591. [doi] Revue avec comité de lecture


Hashorva E. (2007). Conditional limiting distribution of Type III elliptical random vectors. Journal of Multivariate Analysis, 98, 282-294. [doi] Revue avec comité de lecture


Hashorva E., Kotz S. ; Kume A. (2007). L_p-norm generalised symmetrised Dirichlet distributions. Albanian J. Math., 1, 31-56. Revue avec comité de lecture


Hashorva E. (2006). A novel class of bivariate max-stable distributions. Statistics & Probability Letters, 76, 1047-1055. [doi] Revue avec comité de lecture


Hashorva E. (2006). On the multivariate Hüsler-Reiss distribution attracting the maxima of elliptical triangular arrays. Statistics & Probability Letters, 76, 2027-2035. [doi] Revue avec comité de lecture


Hashorva E. (2006). Gaussian approximation of conditional elliptical random vectors. Stochastic Models, 22, 441-457. [doi] Revue avec comité de lecture


Hashorva E. (2006). On the regular variation of elliptical random vectors. Statistics & Probability Letters, 76, 1427-1434. [doi] Revue avec comité de lecture


Bischoff W. , Hashorva E. (2005). A lower bound for boundary crossing probabilities of Brownian bridge/motion with trend. Statistics & Probability Letters, 74, 265-271. [doi] Revue avec comité de lecture


Bischoff W., Hashorva E., Hüsler J. ; Miller F. (2005). Analysis of a change-point regression problem in quality control by partial sums processes and Kolmogorov type tests. Metrika, 62, 85-98. [doi] Revue avec comité de lecture


Hashorva E. (2005). Exact Asymptotics for Boundary Crossing Probabilities of Brownian Motion with piecewise linear trend. Electronic Communications in Probability, 10, 207-217. [doi] Revue avec comité de lecture


Hashorva E. (2005). Elliptical triangular arrays in the max-domain of attraction of Huesler-Reiss distribution. Statistics & Probability Letters, 72, 125-135. [doi] Revue avec comité de lecture


Hashorva E. (2005). Asymptotics and Bounds for Multivariate Gaussian Tails. Journal of Theoretical Probability, 18, 79-97. [doi] Revue avec comité de lecture


Hashorva E. (2005). Extremes of asymptotically spherical and elliptical random vectors. Insurance: Mathematics and Economics, 36, 285-302. [doi] Revue avec comité de lecture


Hashorva E. (2005). On the max-domain of attractions of bivariate elliptical arrays. Extremes, 8, 225-233. [doi] Revue avec comité de lecture


Hashorva E. , Hüsler J. (2005). Multiple maxima in multivariate samples. Statistics & Probability Letters, 75, 11-17. [doi] Revue avec comité de lecture


Hashorva E. , Hüsler J. (2005). Estimation of Tails and Related Quantities Using the Number of Near-Extremes. Communications in Statistics - Theory and Methods, 34, 337-349. [doi] Revue avec comité de lecture


Bischoff W., Hashorva E., Huesler J. ; Miller F. (2004). On the power of the Kolmogorov test to detect the trend of a Brownian bridge with applications to a change-point problem in regression models. Statistics & Probability Letters, 66, 105-115. [doi] Revue avec comité de lecture


Brägger U., Gerber C., Joss A., Haenni S., Meier A., Hashorva E ; Lang N.P. (2004). Patterns of tissue remodeling after placement of ITI® dental implants using an osteotome technique: a longitudinal radiographic case cohort study. Clinical Oral Implants Research, 15, 158-166. [doi] Revue avec comité de lecture


Hashorva E. (2004). Bivariate maximum insurance claim and related point processes. Statistics & Probability Letters, 69, 117-128. [doi] Revue avec comité de lecture


Bischoff W., Hashorva E., Hüsler J. ; Miller F. (2003). Exact asymptotics for Boundary crossings of the brownian bridge with trend with application to the Kolmogorov test. Annals of the Institute of Statistical Mathematics, 55, 849-864. [doi] Revue avec comité de lecture


Bischoff W., Miller F., Hashorva E. ; Hüsler J. (2003). Asymptotics of a boundary crossing probability of a Brownian bridge with general trend. Methodology And Computing In Applied Probability, 5, 271-287. [doi] Revue avec comité de lecture


Hashorva E. (2003). On the number of near-maximum insurance claim under dependence. Insurance: Mathematics and Economics, 32, 37-49. [doi] Revue avec comité de lecture


Hashorva E. , Hüsler J. (2003). On multivariate Gaussian tails. Annals of the Institute of Statistical Mathematics, 55, 507-522. [doi] Revue avec comité de lecture


Hashorva E. (2002). Remarks on domination of maxima. Statistics & Probability Letters, 60, 101-109. [doi] Revue avec comité de lecture


Hashorva E. (2002). Asymptotics of the dominated Gaussian maxima. Extremes, 5, 353-368. [doi] Revue avec comité de lecture


Hashorva E. , Huesler J. (2002). Remarks on compound Poisson approximation of Gaussian random sequences. Statistics & Probability Letters, 57, 1-8. [doi] Revue avec comité de lecture


Hashorva E. , Hüsler J. (2002). On asymptotics of multivariate integrals with applications to records. Stochastic Models, 18, 41-69. [doi] Revue avec comité de lecture


Hashorva E. , Hüsler J. (2002). The neighbourhood of the bivariate maxima: with application to insurance. Suppl. Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo, Serie II, 70, 361-376. Revue avec comité de lecture


Hashorva E. (2001). Asymptotic results for FGM random sequences. Statistics & Probability Letters, 54, 417-425. [doi] Revue avec comité de lecture


Hashorva E. (2001). On the number of points near the multivariate maxima. Statistics & Probability Letters, 55, 113-124. [doi] Revue avec comité de lecture


Hashorva E. , Hüsler J. (2000). Extremes of Gaussian processes with maximal variance near the boundary points. Methodology and Computing in Applied Probability, 2, 255-269. [doi] Revue avec comité de lecture


Hashorva E. , Hüsler J. (2000). On the number of near-maxima. Suppl. Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo, Serie II, 65, 121-136. Revue avec comité de lecture


Hashorva E. , Hüsler J. (1999). Extreme values in FGM random sequences. Journal of Multivariate Analysis, 68, 212-225. [doi] Revue avec comité de lecture


Parties de livre

Hashorva E., Lifshits M. ; Seleznjev O. (2015). Approximation of a random process with variable smoothness. Festschrift in honor of Paul Deheuvels (pp. 189-208). Springer International Publishing. [doi]


Hashorva E. (2007). Extremes and asymptotic dependence of elliptical random vectors. Extreme Value Distributions (pp. 159-179). Ahsanulah M. Kirmani S., Nova Science Publishers.


Thèses

Ji L., Hashorva E. (Dir.) (2014). Ruin and related quantities in some advanced insurance risk models. Université de Lausanne, Faculté des hautes études commerciales. [abstract]


Ling C., Hashorva E. (Dir.) (2014). Extremal properties of certain risk models. Université de Lausanne, Faculté des hautes études commerciales. [abstract]


Weng Z., Hashorva E. (Dir.) (2014). Extremal behaviour of random scaling models. Université de Lausanne, Faculté des hautes études commerciales.


Curriculum

Formations

Academic Qualification
--Habilitation in applied stochastic, University of Bern, 2004

--Aktuar ASA, 2003

--Ph.D. in applied probability, University of Bern, 1999

Expériences professionnelles

Positions
--Professor of Actuarial Mathematics, University of Lausanne, since 2010

--Privat dozent, University of Bern, since 2004

--Actuary/Chief Actuary, Allianz Suisse Insurance Company, 2000-2010

--Assistant, University of Bern, 1998-2000

--Actuary/Chief Actuary, INSIG, 1994-1996

Autres activités

Research Projects
-- Principal Investigator of the project

"Extremes of Threshold-Dependent Random Fields" supported by the Swiss National Science Foundation, 2016-2018.

More details here: http://p3.snf.ch/Project-166274

-- Principal Investigator of the project "Extremes of Gaussian processes and related random fields" supported by the Swiss National Science Foundation, 2012-2015

More details here: http://p3.snf.ch/Project-140633

-- Principal Investigator of the project "Extremal behaviour of random scaling models" supported by the Swiss National Science Foundation, 2011-2014

More details here: http://p3.snf.ch/project-134785

-- Co-Investigator of the project "Risk Analysis, Ruin and Extremes" (RARE), FP7 Marie Currie IRSES Fellowship, 2013-2016

More details here: http://www.liv.ac.uk/institute-for-financial-and-actuarial-mathematics/rare/partners/


Editorial Activities
-- Associate Editor: Journal of Applied Probability, since 2016

-- Associate Editor: Advances in Applied Probability, since 2016

-- Associate Editor: Statistics & Probability Letters, since 2012

-- Associate Editor: Extremes, since 2011

-- Associate Editor: European Actuarial Journal, since 2011

-- Editor: Albanian Journal of Mathematics, since 2007

Prix et distinctions scientifiques

2nd price in national olympiad of mathematics
Année : 1986

Récipiendaire : Enkelejd Hashorva


Faculty price 2000 for the best PhD thesis, University of Bern
Année : 2000

Récipiendaire : Enkelejd Hashorva

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