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Eric Jondeau

Coordonnées

Professeur ordinaire
Département de finance


Contact
Eric.Jondeau@unil.ch
Extranef, bureau 232
Tél 021.692.33.49

Adresse postale
Université de Lausanne
Quartier UNIL-Dorigny
Bâtiment Extranef
1015 Lausanne

Enseignements

master Empirical Methods in Finance
Formation concernée
Maîtrise universitaire ès Sciences en finance
master Quantitative Asset and Risk Management
Formation concernée
Maîtrise universitaire ès Sciences en finance

Assistants

Nataliya Gerasimova
nataliya.gerasimova@unil.ch
Tél: (021 692) 3399
Bureau: 243

page personnelle
  Amir Khalilzadeh
akhalilz@unil.ch
Tél: (021 692) 3359
Bureau: 253

page personnelle
 
Aurélien Sieber
aurelien.sieber@unil.ch



 

Publications

50 dernières publications classées par: type de publication  -  année

: Revue avec comité de lecture

Articles

Jondeau E. , Rockinger M. (2012). On the Importance of Time Variability in Higher Moments for Asset Allocation. Journal of Financial Econometrics, 10, 84-123. Revue avec comité de lecture


Imbs J., Jondeau E. ; Pelgrin F. (2011). Sectoral Phillips Curves and the Aggregate Phillips Curve. Journal of Monetary Economics, 58, 328-344. Revue avec comité de lecture


Jondeau E. , Rockinger M. (2009). The Impact of Shocks on Higher Moments. Journal of Financial Econometrics, 7, 77-105. Revue avec comité de lecture


Jondeau E. , Le Bihan H. (2008). Examining Bias in Estimators of Linear Rational Expectations Models under Misspecification. Journal of Econometrics, 143, 375 - 395. Revue avec comité de lecture


Jondeau E. , Sahuc J.-G. (2008). Optimal Monetary Policy in an Estimated DSGE Model of the Euro Area with Cross-country Heterogeneity. International Journal of Central Banking, 4, 23-72.


Jondeau E. , Sahuc J.-G. (2008). Testing Heterogeneity within the Euro Area Using a Structural Multi-Country Model. Economics Letters, 99, 192-196. Revue avec comité de lecture


Jondeau E. , Rockinger M. (2006). The Copula-GARCH Model of Conditional Dependencies: An International Stock Market Application. Journal of International Money and Finance, 25, 827-853. Revue avec comité de lecture


Jondeau E. , Rockinger M. (2006). Optimal Portfolio Allocation Under Higher Moments. European Financial Management, 12, 29-55. Revue avec comité de lecture


Jondeau E. , Le Bihan H. (2005). Testing for a Forward-Looking Phillips Curve. Additional Evidence from European and US Data. Economic Modelling, 22, 521-550. Revue avec comité de lecture


Jondeau E., Gallès C. ; Le Bihan H. (2004). Assessing Generalized Method of Moments Estimates of the Federal Reserve Reaction Function. Journal of Business and Economic Statistics, 22, 225-239. Revue avec comité de lecture


Jondeau E. , Rockinger M. (2003). User's Guide. Journal of Economic Dynamics and Control, 27, 1739-1742. Revue avec comité de lecture


Jondeau E. , Rockinger M. (2003). Testing for Differences in the Tails of Stock-Market Returns. Journal of Empirical Finance, 10, 559-581. Revue avec comité de lecture


Jondeau E. , Rockinger M. (2003). Conditional Volatility, Skewness, and Kurtosis: Existence, Persistence, and Comovements. Journal of Economic Dynamics and Control, 27, 1699-1737. Revue avec comité de lecture


Rockinger M. , Jondeau E. (2003). How Higher Moments affect the allocation of assets. Finance Letters, 1, 1-5. Revue avec comité de lecture


Jondeau E. , Le Bihan H. (2002). Evaluating Monetary Policy Rules in Estimated Forward-Looking Models: A Comparison of US and German Monetary Policies. Annales d'Economie et de Statistique, 361-393. Revue avec comité de lecture


Jondeau E. , Rockinger M. (2002). Entropy Densities with an Application to Autoregressive Conditional Skewness and Kurtosis. Journal of Econometrics, 106, 119-142. Revue avec comité de lecture


Coutant S., Jondeau E. ; Rockinger M. (2001). Reading PIBOR Futures Options Smiles: The 1997 French Snap Election. Journal of Banking and Finance, 25, 1957-1987. Revue avec comité de lecture


Jondeau E. (2001). La théorie des anticipations permet-elle de rendre compte de l'évolution des taux d'intérêt sur euro-devise ?. Annales d'Economie et de Statistique, 139-174. Revue avec comité de lecture


Jondeau E. , Chesnay F. (2001). Does Correlation Between Stock-Market Returns Really Increase During Turbulent Periods?. Economic Notes, 30, 53-80. Revue avec comité de lecture


Jondeau E. , Rockinger M. (2001). Gram-Charlier Densities. Journal of Economic Dynamics and Control, 25, 1457-1483. Revue avec comité de lecture


Jondeau E. (2000). La mesure du ratio rendement-risque à partir du marché des euro-devises. Finance, 21, 35-59.


Jondeau E. , Rockinger M. (2000). Reading the Smile: The Message Conveyed by Methods Which Infer Risk Neutral Densities. Journal of International Money and Finance, 19, 885-915. Revue avec comité de lecture


Jondeau E. , Bruneau C. (1999). Long-Run Causality, with an Application to International Links Between Long-Term Interest Rates. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 61, 545-568. Revue avec comité de lecture


Jondeau E. , Bruneau C. (1999). Causalité de long terme et amélioration de la prévision : Application aux courbes de taux d'intérêt. Annales d'Economie et de Statistique, 23-45. Revue avec comité de lecture


Jondeau E. , Ricart R. (1999). The Expectations Hypothesis: Tests on US, German, French, and UK Euro-Rates. Journal of International Money and Finance, 18, 725-750. Revue avec comité de lecture


Jondeau E. , Ricart R. (1999). Le contenu en information de la pente des taux : Application au cas des titres publics français. Économie et Prévision, 140-141, 1-20. Revue avec comité de lecture


Jondeau E. , Rockinger M. (1999). Comparaison de méthodes d'extraction d'information à partir d'options de change : le cas du Franc-Deutschemark. Finance, 20, 23-60. Revue avec comité de lecture


Jondeau E. , Sédillot F. (1999). Forecasting French and German Long-Term Rates Using a Rational Expectations Model. Weltwirtschaftliches Archiv, 135, 413-436. Revue avec comité de lecture


Jondeau E. (1998). Représentation VAR et test de la théorie des anticipations de la structure par terme. Journal de la Société de Statistique de Paris, 139, 49-71. Revue avec comité de lecture


Jondeau E. , Ricart R. (1998). La théorie des anticipations de la structure par terme : Test à partir des titres publics français. Annales d'Économie et de Statistique, 1-22. Revue avec comité de lecture


Jondeau E. (1997). Allocation d'actifs et prévision de rendements. Finance, 18, 67-81. Revue avec comité de lecture


Jondeau E. (1996). Les modèles monétaires de taux de change : un réexamen empirique. Économie et Prévision, 123-124. Revue avec comité de lecture


Jondeau E. , Villermain-Lécolier N. (1996). La stabilité de la fonction de demande de monnaie aux États-Unis. Revue Économique, 47, 1121-1148. Revue avec comité de lecture


Jondeau E., Jacq P. ; Sédillot F. (1993). Les politiques monétaires au sein du SME. Économie et Prévision, 109. Revue avec comité de lecture


Jondeau E. (1992). La soutenabilité de la politique budgétaire. Économie et Prévision, 104. Revue avec comité de lecture


Jondeau E. , Loué J.-F. (1992). La gestion optimale des finances publiques en présence de coûts d'ajustement. Économie et Prévision, 104. Revue avec comité de lecture


Jondeau E. , Girardot D. (1990). La substituabilité entre capital et travail : une évaluation sur données d'entreprises. Économie et Statistique, Nov.-Déc. Revue avec comité de lecture


Livres

Jondeau E., Poon S.-H. ; Rockinger M. (2007). Financial Modeling Under Non-Gaussian Distributions. Springer Verlag.


Parties de livre

Jondeau E. , Rockinger M. (2006). Modelling the Dynamics of Conditional Dependency Between Financial Series. Multi-moment Asset Allocation and Pricing Models. Wiley Finance.


Actes de conférence (partie)

Jondeau E. (2005, Jan). Conditional Asset Allocation under Non-Normality: How Costly Is the Mean-Variance Criterion?. European Finance Association meeting.


Rapports

Jondeau E. , Pelgrin F. (2009). Aggregating Rational Expectations Models In the Presence of Unobserved Micro Heterogeneity. Swiss Finance Institute.


Jondeau E. (2008). Contemporaneous Aggregation of GARCH Models and Evaluation of the Aggregation Bias. Swiss Finance Institute.


Imbs J., Jondeau E. ; Pelgrin F. (2007). Aggregating Phillips Curves. CEPR - Centre for Economic Policy Research.


Jondeau E., Perilla A. ; Rockinger M. (2007). Optimal Liquidation Strategies in Illiquid Markets. Swiss Finance Institute.


Jondeau E. , Rockinger M. (2006). Time-Variability in Higher Moments Is Important for Asset Allocation. Swiss Finance Institute.


Jondeau E. , Rockinger M. (2006). The Economic Value of Distributional Timing. Swiss Finance Institute.


Jondeau E. , Rockinger M. (2004). The Bank Bias: Segmentation of French Fund Families. Banque de France.


Thèses

Zhang Q., Jondeau E. (Dir.) (2014). Essays in higher moment asset pricing and liquidity risk. Université de Lausanne, Faculté des hautes études commerciales.


Kurmann M., Jondeau E. (Dir.) (2012). Coskewness risk, correlation risk and jump risk : predictability, pricing and optimum portfolio allocation. Université de Lausanne, Faculté des hautes études commerciales.


Vulkán L. N., Jondeau E. (Dir.) (2009). Structural macro factors and the affine term structure of interest rates. Université de Lausanne, Faculté des hautes études commerciales.


Mots-clés

  • finance empirique
  • finances (2)
  • gestion du risque (3)
  • marchés boursiers
  • méthodes numériques en finance

 
 
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