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Hansjoerg Albrecher

Coordonnées

Professeur ordinaire
Département de sciences actuarielles


Contact
Hansjoerg.Albrecher@unil.ch
Extranef, bureau 207
Tél 021.692.33.71

Adresse postale
Université de Lausanne
Quartier UNIL-Dorigny
Bâtiment Extranef
1015 Lausanne

Enseignements

master Probability and Stochastic Processes
Formation concernée
Maîtrise universitaire ès Sciences en sciences actuarielles
master Risk Theory
Formation concernée
Maîtrise universitaire ès Sciences en sciences actuarielles

Recherches

Axes de recherche

Assurance

Théorie du risque

Analyse des critères de stabilité et de solvabilité des institutions d'assurances

Mathématiques de la finance, essentiellement en relation avec l'évaluation des risques

Simulation stochastique

Compétences

Actuarial Mathematics

Mathematical Finance


Stochastic Simulation


Applied Probability

Assistants

Peiman Asadi
peiman.asadi@unil.ch
Tél: (021 692) 3389
Bureau: Ext 201

page personnelle
  Arian Cani
arian.cani@unil.ch
Tél: (021 692) 3426
Bureau: Ext 134

page personnelle
 
Dalit Daily-Amir
dalit.daily-amir@unil.ch
Tél: (021 692) 3375
Bureau: Ext 105

  William Miguel Guevara Alarcon
william.guevaraalarcon@unil.ch
Tél: (021 692) 3375
Bureau: Ext 105

 
Jevgenijs Ivanovs
jevgenijs.ivanovs@unil.ch
Tél: (021 692) 3342
Bureau: Ext 107

page personnelle
 

Publications

110 publications classées par: type de publication  -  année

: Revue avec comité de lecture

Articles

Albrecher H., Ivanovs J. & Zhou X. (in press). Exit identities for Levy processes observed at Poisson arrival times. Bernoulli. [pdf] Revue avec comité de lecture

Kaas R., Gerber H., Goovaerts M., Shiu E. & Albrecher H. (2015). The impact factor of IME (Editorial). Insurance: Mathematics and Economics, 62, 1-4. [doi] Revue avec comité de lecture

Albrecher H., Asadi P. & Ivanovs J. (2014). Exact boundaries in sequential testing for phase-type distributions. Journal of Applied Probability, 51A, 347-358. [pdf] Revue avec comité de lecture

Albrecher H., Avram F., Constantinescu C. & Ivanovs J. (2014). The tax identity for Markov additive risk processes. Methodology and Computing in Applied Probability, 16(1), 245-258. [pdf] Revue avec comité de lecture

Albrecher H., Boxma O. & Ivanovs J. (2014). On simple ruin expressions in dependent Sparre Andersen risk models. Journal of Applied Probability, 51(1), 293-296. [pdf] Revue avec comité de lecture

Albrecher H. & Ivanovs J. (2014). Power identities for Levy risk models under taxation and capital injections. Stochastic Systems, 4(1), 157-172. [pdf] Revue avec comité de lecture

Albrecher H., Robert C.Y. & Teugels J. (2014). Joint asymptotic distributions of smallest and largest insurance claims. Risks, 2, 289-314. [pdf] Revue avec comité de lecture

Albrecher H., Cheung E.C.K. & Thonhauser S. (2013). Randomized observation times for the compound Poisson risk model: The discounted penalty function. Scandinavian Actuarial Journal, 424-452. [pdf] Revue avec comité de lecture

Albrecher H., Constantinescu C., Palmowski Z., Regensburger M. & Rosenkranz M. (2013). Exact and asymptotic results for insurance risk models with surplus-dependent premiums. SIAM Journal of Applied Mathematics, 73(1), 47-66. [pdf] Revue avec comité de lecture

Albrecher H., Guillaume F. & Schoutens W. (2013). Implied liquidity: model sensitivity. Journal of Empirical Finance, 23, 48-67. [pdf] Revue avec comité de lecture

Albrecher H. & Ivanovs J. (2013). A risk model with an observer in a Markov environment. Risks, 1(3), 148-161. [pdf] Revue avec comité de lecture

Albrecher H. & Lautscham V. (2013). From ruin to bankruptcy for compound Poisson surplus processes. ASTIN Bulletin, 43(2), 213-243. [pdf] Revue avec comité de lecture

Dacorogna M., Albrecher H., Moller M. & Sahiti S. (2013). Equalization Reserves for Natural Catastrophes and Shareholder Value: a Simulation Study. European Actuarial Journal, 3(1), 1-21. [pdf] Revue avec comité de lecture

Dutang C., Albrecher H. & Loisel S. (2013). Competition among non-life insurers under solvency constraints: a game-theoretic approach. European Journal of Operational Research, 231(3), 702-711. [pdf] Revue avec comité de lecture

Albrecher H., Asmussen S. & Kortschak D. (2012). Tail asymptotics for dependent subexponential differences. Siberian Mathematical Journal, 53(6), 1209-1230. [pdf] Revue avec comité de lecture

Albrecher H., Constantinescu C. & Thomann E. (2012). Asymptotic results for renewal risk models with risky investments. Stochastic Processes And Their Applications, 122(11), 3767-3789. [pdf] Revue avec comité de lecture

Albrecher H., Kortschak D. & Zhou X. (2012). Pricing of Parisian options for a jump-diffusion model with two-sided jumps. Applied Mathematical Finance, 19(2), 97-129. Revue avec comité de lecture

Prettenthaler F., Albrecher H., Köberl J. & Kortschak D. (2012). Risk and insurability of storm damages to residential buildings in Austria. The Geneva Papers on Risk and Insurance - Issues and Practice, 37, 340-364. Revue avec comité de lecture

Albrecher H., Baeuerle N. & Thonhauser S. (2011). Optimal dividend payout in random discrete time. Statistics and Risk Modeling, 28(3), 251-276. [pdf] Revue avec comité de lecture

Albrecher H., Borst S., Boxma O. & Resing J. (2011). Ruin excursions, the G/G/Infinity queue and tax payments in renewal risk models. Journal of Applied Probability, 48A, 3-14. [pdf] Revue avec comité de lecture

Albrecher H., Cheung E.C.K. & Thonhauser S. (2011). Randomized observation times for the compound Poisson risk model: Dividends. ASTIN Bulletin, 41(2), 645-672. [pdf] Revue avec comité de lecture

Albrecher H., Constantinescu C. & Loisel S. (2011). Explicit ruin formulas for models with dependence among risks. Insurance: Mathematics & Economics, 48(2), 265-270. [pdf] Revue avec comité de lecture

Albrecher H. & Gerber H. (2011). A note on moments of dividends. Acta Mathematica Applicatae Sinica, 27(3), 353-354. [pdf] Revue avec comité de lecture

Albrecher H., Gerber H. & Shiu E. (2011). The optimal dividend barrier in the Gamma-Omega model. European Actuarial Journal, 1(1), 43-55. [pdf] Revue avec comité de lecture

Albrecher H. & Haas S. (2011). Ruin Theory with Excess of Loss Reinsurance and Reinstatements. Applied Mathematics and Computation, 217(20), 8031-8043. [pdf] Revue avec comité de lecture

Thonhauser S. & Albrecher H. (2011). Optimal dividend strategies for a compound Poisson risk process under transaction costs and power utility. Stochastic Models, 27(1), 120-140. [pdf] Revue avec comité de lecture

Trufin J., Albrecher H. & Denuit M. (2011). Properties of a risk measure derived from ruin theory. The Geneva Risk and Insurance Review, 36, 174-188. [pdf] Revue avec comité de lecture

Trufin J., Albrecher H. & Denuit M. (2011). Ruin problems under IBNR Dynamics. Applied Stochastic Models in Business and Industry, 27(6), 619-632. [pdf] Revue avec comité de lecture

Albrecher H., Avram F. & Kortschak D. (2010). On the efficient evaluation of ruin probabilities for completely monotone claim size distributions. Journal of Computational and Applied Mathematics, 233(10), 2724-2736. [pdf] Revue avec comité de lecture

Albrecher H., Constantinescu C., Pirsic G., Regensburger G. & Rosenkranz M. (2010). An algebraic operator approach to the analysis of Gerber-Shiu functions. Insurance: Mathematics & Economics, 46(1), 42-51. [pdf] Revue avec comité de lecture

Albrecher H., Gerber H. & Yang H. (2010). Reply to discussions on "A direct approach to the discounted penalty function". North American Actuarial Journal, 14(4), 445-447. Revue avec comité de lecture

Albrecher H., Gerber H.U. & Yang H. (2010). A direct approach to the discounted penalty function. North American Actuarial Journal, 14(4), 420-434. [pdf] Revue avec comité de lecture

Albrecher H., Hipp C. & Kortschak D. (2010). Higher-order expansions for compound distributions and ruin probabilities with subexponential claims. Scandinavian Actuarial Journal, 110(2), 105-135. [pdf] Revue avec comité de lecture

Albrecher H., Ladoucette S. & Teugels J. (2010). Asymptotics of the Sample Coefficient of Variation and the Sample Dispersion. Journal of Statistical Planning and Inference, 140(2), 358-368. [pdf] Revue avec comité de lecture

Kortschak D. & Albrecher H. (2010). An asymptotic expansion for the tail of compound sums of Burr distributed random variables. Statistics and Probability Letters, 80(7-8), 612-620. [pdf] Revue avec comité de lecture

Albrecher H., Borst S., Boxma O. & Resing J. (2009). The tax identity in risk theory : a simple proof and an extension. Insurance: Mathematics & Economics, 44(2), 304-306. Revue avec comité de lecture

Albrecher H. & Gerber H.U. (2009). On the non-optimality of proportional reinsurance according to the dividend criterion. Bulletin of the Swiss Association of Actuaries, 94-95. [pdf] Revue avec comité de lecture

Albrecher H. & Kortschak D. (2009). On ruin probability and aggregate claim representations for Pareto claim size distributions. Insurance: Mathematics and Economics, 45(3), 362-373. [pdf] Revue avec comité de lecture

Albrecher H., Scheicher K. & Teugels J. L. (2009). A combinatorial identity for a problem in asymptotic statistics. Applicable Analysis and Discrete Mathematics, 3(1), 64-68. Revue avec comité de lecture

Albrecher H. & Thonhauser S. (2009). Optimality Results for Dividend Problems in Insurance. RACSAM Rev. R. Acad. Cien. Serie A. Mat., 103(2), 295-320. [pdf] Revue avec comité de lecture

Kortschak D. & Albrecher H. (2009). Asymptotic results for the sum of dependent non-identically distributed random variables. Methodology and Computing in Applied Probability, 11(3), 279-306. [pdf] Revue avec comité de lecture

Trufin J., Albrecher H. & Denuit M. (2009). Impact of underwriting cycles on the solvency of an insurance company. North American Actuarial Journal, 13(3), 385-403. Revue avec comité de lecture

Albrecher H., Badescu A. & Landriault D. (2008). On the dual risk model with taxation. Insurance: Mathematics & Economics, 42(3), 1086-1094. Revue avec comité de lecture

Albrecher H., Mayer P. & Schoutens W. (2008). General lower bounds for arithmetic Asian option prices. Applied Mathematical Finance, 15(2), 123-149. [pdf] Revue avec comité de lecture

Albrecher H., Renaud J. & Zhou X. (2008). A Levy insurance risk process with tax. Journal of Applied Probability, 45(2), 363-375. [pdf] Revue avec comité de lecture

Albrecher H. & Teugels J. L. (2008). On Excess-of-Loss Reinsurance. Theory of Probability and Mathematical Statistics, 79, 5-20. Revue avec comité de lecture

Albrecher H. & Thonhauser S. (2008). Optimal dividend strategies for a risk process under force of interest. Insurance: Mathematics & Economics, 43, 134-149. [pdf] Revue avec comité de lecture

Kindermann S., Mayer P., Albrecher H. & Engl H. (2008). Identification of the local speed function in a Levy model for option pricing. Journal of Integral Equations and Applications, 20(2), 161-200. [pdf] Revue avec comité de lecture

Albrecher H. (2007). The next step : collateralized debt obligations for catastrophe risks. WILMOTT, 6, 16-18.

Albrecher H., Drmota M., Goldstern M., Grabner P. & Winkler R. (2007). Robert F.Tichy: 50 years - The unreasonable effectiveness of a number theorist. Uniform Distribution Theory, 2(1), 151-160.

Albrecher H. & Hartinger J. (2007). Reply to discussions on "A risk model with multi-layer dividend strategy". North American Actuarial Journal, 11(4), 141-142.

Albrecher H. & Hartinger J. (2007). A risk model with multi-layer dividend strategy. North American Actuarial Journal, 11(2), 43-64. [pdf] Revue avec comité de lecture

Albrecher H., Hartinger J. & Thonhauser S. (2007). On exact solutions for dividend strategies of threshold and linear barrier type in a Sparre Andersen model. ASTIN Bulletin, 37(2), 203-233. [pdf] Revue avec comité de lecture

Albrecher H. & Hipp C. (2007). Lundberg's risk process with tax. Blätter der DGVFM, 28(1), 13-28. [pdf] Revue avec comité de lecture

Albrecher H., Mayer P., Schoutens W. & Tistaert J. (2007). The little Heston trap. WILMOTT, 83-92. [pdf] Revue avec comité de lecture

Albrecher H. & Thonhauser S. (2007). Discussion of ''On the Merger of Two Companies'' by H. Gerber and E. Shiu. North American Actuarial Journal, 11(2), 157-159.

Thonhauser S. & Albrecher H. (2007). Dividend maximization under consideration of the time value of ruin. Insurance: Mathematics & Economics, 41(1), 163-184. [pdf] Revue avec comité de lecture

Albrecher H. & Asmussen S. (2006). Ruin probabilities and aggregate claims distributions for shot noise Cox processes. Scandinavian Actuarial Journal, 86-110. [pdf] Revue avec comité de lecture

Albrecher H., Asmussen S. & Kortschak D. (2006). Tail asymptotics for the sum of two heavy-tailed dependent risks. Extremes, 9(2), 107-130. [pdf] Revue avec comité de lecture

Albrecher H., Burkard R. E. & Cela E. (2006). An asymptotical study of combinatorial optimization problems by means of statistical mechanics. Journal of Computational and Applied Mathematics, 186(1), 148-162. [pdf] Revue avec comité de lecture

Albrecher H. & Hartinger J. (2006). On the non-optimality of horizontal barrier strategies in the Sparre Andersen model. Hermis J. Comp. Math. Appl., 7, 109-122. [pdf] Revue avec comité de lecture

Albrecher H. & Teugels J. L. (2006). Exponential behavior in the presence of dependence in risk theory. Journal of Applied Probability, 43(1), 257-273. [pdf] Revue avec comité de lecture

Albrecher H. & Teugels J. L. (2006). Asymptotic Analysis of a Measure of Variation. Theory of Probability and Mathematical Statistics, 74, 1-9. [pdf] Revue avec comité de lecture

Albrecher H. & Thonhauser S. (2006). Discussion of ''Optimal Dividend Strategies in the Compound Poisson Model'' by H. Gerber and E. Shiu. North American Actuarial Journal, 10(3), 68-71. Revue avec comité de lecture

Albrecher H. (2005). Discussion of ''The Time Value of Ruin in a Sparre Andersen Model'' by H. Gerber and E. Shiu. North American Actuarial Journal, 9(2), 71-74. Revue avec comité de lecture

Albrecher H. (2005). Some Extensions of the Classical Ruin Model in Risk Theory. Grazer Math. Ber., 348, 1-14. Revue avec comité de lecture

Albrecher H. (2005). A note on the asymptotic behaviour of bottleneck problems. Operations Research Letters, 33(2), 183-186. [pdf] Revue avec comité de lecture

Albrecher H. & Boxma O. (2005). On the discounted penalty function in a Markov-dependent risk model. Insurance: Mathematics & Economics, 37(3), 650-672. [pdf] Revue avec comité de lecture

Albrecher H., Claramunt M. & Marmol M. (2005). On the distribution of dividend payments in a Sparre Andersen model with generalized Erlang(n) interclaim times. Insurance: Mathematics & Economics, 37(2), 324-334. [pdf] Revue avec comité de lecture

Albrecher H., Dhaene J., Goovaerts M. & Schoutens W. (2005). Static hedging of Asian options under Levy models. Journal of Derivatives, 12(3), 63-72. [pdf] Revue avec comité de lecture

Albrecher H., Hartinger J. & Tichy R. (2005). On the distribution of dividend payments and the discounted penalty function in a risk model with linear dividend barrier. Scandinavian Actuarial Journal, 103-126. [pdf] Revue avec comité de lecture

Albrecher H. (2004). Discussion of ''Optimal Dividends: Analysis with Brownian Motion'' by H. Gerber and E. Shiu. North American Actuarial Journal, 8(2), 111-113. Revue avec comité de lecture

Albrecher H. & Boxma O. (2004). A ruin model with dependence between claim sizes and claim intervals. Insurance: Mathematics & Economics, 35(2), 245-254. [pdf] Revue avec comité de lecture

Albrecher H., Hartinger J. & Tichy R. (2004). Quasi-Monte Carlo techniques for CAT bond pricing. Monte Carlo Methods & Appl., 10(3-4), 197-212. [pdf] Revue avec comité de lecture

Albrecher H. & Predota M. (2004). On Asian option pricing for NIG Levy processes. Journal of Computational and Applied Mathematics, 172(1), 153-168. Revue avec comité de lecture

Albrecher H., Hartinger J. & Tichy R. (2003). Multivariate approximation methods for the pricing of catastrophe-linked bonds. Internat. Ser. Numer. Math., 145, 21-39. [pdf] Revue avec comité de lecture

Albrecher H., Kainhofer R. & Tichy R. (2003). Simulation methods in ruin models with non-linear dividend barriers. Math. Comput. Simulation, 62(3-6), 277-287. Revue avec comité de lecture

Albrecher H. (2002). Metric distribution results for sequences (qna). Math. Slovaca, 52(2), 195-206. [pdf] Revue avec comité de lecture

Albrecher H. & Kainhofer R. (2002). Risk theory with a non-linear dividend barrier. Computing, 68(4), 289-311. [pdf] Revue avec comité de lecture

Albrecher H., Kainhofer R. & Tichy R. (2002). Efficient simulation techniques for a generalized ruin model. Grazer Math. Ber., 345, 79-110. [pdf] Revue avec comité de lecture

Albrecher H. & Kantor J. (2002). Simulation of ruin probabilities for risk processes of Markovian type. Monte Carlo Methods & Appl., 8(2), 111-127. [pdf] Revue avec comité de lecture

Albrecher H. & Predota M. (2002). Bounds and approximations for discrete Asian options in a variance-gamma model. Grazer Math. Ber., 345, 35-57. [pdf] Revue avec comité de lecture

Albrecher H., Teugels J. & Tichy R. (2001). On a gamma series expansion for the time-dependent probability of collective ruin. Insurance Mathematics & Economics, 29(3), 345-355. [pdf] Revue avec comité de lecture

Albrecher H., Matousek J. & Tichy R. (2000). Discrepancy of point sequences on fractal sets. Publ. Math. Debrecen, 56(3-4), 233-249. [pdf] Revue avec comité de lecture

Albrecher H. & Tichy R. (2000). Zur Konvergenz eines Lösungsverfahrens für ein Risikomodell mit gammaverteilten Schäden. Bull. Swiss Actuarial Association, 115-127. [pdf] Revue avec comité de lecture

Editorial

Albrecher H., Constantinescu C. & Garrido J. (2010). Editorial on the Special Issue on Gerber-Shiu Functions. Insurance: Mathematics & Economics, 46(1), 1-2.

Livres

Albrecher H., Binder A., Lautscham V. & Mayer P. (2013). Introduction to Quantitative Methods for Financial Markets. Birkhaeuser, Basel.

Prettenthaler F. & Albrecher H. (Eds.). (2012). Sturmschäden: Modellierung der versicherten Schäden in Österreich (8). Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien.

S. Asmussen & H. Albrecher (2010). Ruin probabilities (Second Edition). World Scientific, New Jersey. [pdf]

Prettenthaler F. & Albrecher H. (Eds.). (2009). Hochwasser und dessen Versicherung in Österreich. Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien.

Albrecher H., Runggaldier W. & Schachermayer W. (Eds.). (2009). Advanced Financial Modelling. de Gruyter, Berlin. [pdf]

Albrecher H., Binder A. & Mayer P. (2009). Einführung in die Finanzmathematik. Birkhäuser, Basel.

Parties de livre

Chapitre

Albrecher H. & Thonhauser S. (2012). On optimal dividend strategies in insurance with a random time horizon. Stochastic processes, finance and control. Festschrift for Robert Elliott. (pp. 157-180). World Scientific. [pdf]

Albrecher H. (2010). Reinsurance. Encyclopedia of Quantitative Finance (pp. 1539-1543). Wiley, Chichester.

Albrecher H. & Mayer P. (2010). Semi-static hedging strategies for exotic options. In Kiesel R., Scherer M. & Zagst R. (Eds.), Alternative Investments and Strategies (pp. 345-373). World Scientific, Singapore.

Albrecher H. & Kortschak D. (2009). Quantitativer Nachvollzug des NATKAT-Modells fuer Oesterreich. Hochwasser und dessen Versicherung in Österreich (pp. 77-90). Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien.

Prettenthaler F., Albrecher H. & Kortschak D. (2009). Anreiztheoretische Analyse des NATKAT-Modells für Österreich. Hochwasser und dessen Versicherung in Österreich (pp. 105-114). Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien.

Albrecher H., Ladoucette S. A. & Schoutens W. (2007). A generic one-factor Levy model for pricing synthetic CDOs. In Fu M., Jarrow R., Yen J. & Elliott R. J. (Eds.), Advances in Mathematical Finance (pp. 259-278). Birkhäuser, Boston. [pdf]

Albrecher H. & Schoutens W. (2005). Static hedging of Asian options under stochastic volatility models using Fast Fourier transform. In Kyprianou A. et al. (Ed.), Exotic Options and Advanced Levy Models (pp. 129-148). Wiley, Chichester.

Albrecher H. (2004). Operational Time. Encyclopedia of Actuarial Science (Vol. 3, pp. 1207-1208). Wiley, Chichester.

Albrecher H. (2004). Markov Models in Actuarial Science. Encyclopedia of Actuarial Science (Vol. 2, pp. 1094-1096). Wiley, Chichester.

Actes de conférence (partie)

Albrecher H. (2012). A relaxed ruin condition in insurance. The Mathematics and Statistics of Quantitative Risk Management, Oberwolfach Report 7 (pp. 11).

Albrecher H. & Haas S. (2010). A numerical approach to ruin models with excess of loss reinsurance and reinstatements. Proceedings of COMPSTAT 2010, Springer (pp. 135-145). Revue avec comité de lecture

Albrecher H. & Kortschak D. (2008). Asymptotic expansion of the ruin probability for Pareto claim size distributions. Proceedings of the Fourth Int. Workshop on Applied Probability, Compagniegne. Revue avec comité de lecture

Albrecher H. & Macci C. (2008). Large deviation bounds for ruin probability estimators in some risk models with dependence. Proceedings of the Fourth Int. Workshop on Applied Probability, Compiegne. Revue avec comité de lecture

Albrecher H., Rojas-Nandayapa L. & Asmussen S. (2005). On the tail behavior of heavy-tailed dependent sums. Proceedings of the Int. Workshop on Risk Theory, Florence.

Albrecher H. (2004). The Valuation of Asian Options for Market Models of Exponential Levy Type. Proceedings of the 2nd Actuarial and Financial Mathematics Day (pp. 11-20). Royal Flemish Academy of Belgium for Arts and Sciences, Brussels. [pdf] Revue avec comité de lecture

Rapports

Cahiers de recherche

Albrecher H. (1998). Dependent Risks and Ruin Probabilities in Insurance. IIASA IR-98-072.

Thèses

Lautscham V., Albrecher, H. (Dir.) (2013). Solvency modelling in insurance : quantitative aspects and simulation techniques. Université de Lausanne, Faculté des hautes études commerciales.

Haas S., Albrecher, H. (Dir.) (2012). Optimal reinsurance forms and solvency. Université de Lausanne, Faculté des hautes études commerciales.

Curriculum

Expériences professionnelles

Academic Positions
  • Professor of Actuarial Mathematics, University of Lausanne, since 2009

  • Faculty Member, Swiss Finance Institute, since 2011

  • Professor of Insurance Mathematics, University of Linz, 2007-2009

  • Deputy Director of the Radon Institute for Computational and Applied Mathematics, Austrian Academy of Sciences, Linz, 2007-2009

  • Group Leader "Financial Mathematics" at the Radon Institute for Computational and Applied Mathematics, Austrian Academy of Sciences, Linz, 2005-2009

  • Associate Professor at Graz University of Technology, 2005-2007

  • Visiting Associate Professor at the University of Aarhus, 2005

  • Assistant Professor at Graz University of Technology, 2001-2005
  • Postdoctoral Research Fellow, Katholieke Universiteit Leuven, 2003-2004

  • Visiting Scholar, International Institute of Applied Systems Analysis, Laxenburg, 1998


Education
  • Habilitation (Venia Docendi) in Applied Mathematics, Graz University of Technology, 2005

  • Ph.D. in Technical Mathematics, Graz University of Technology, 2001

  • Studies of Technical Mathematics and Astronomy at Graz University of Technology, University of Limerick (Ireland) and Johns-Hopkins University Baltimore (Maryland, USA)

Autres activités

Editorial Responsibilities
  • Editor, Insurance: Mathematics & Economics, since 2010

  • Co-Editor-in-Chief, EAA Book Series, Springer, since 2012

  • Co-Editor, European Actuarial Journal, since 2011

  • Co-Editor, Statistics & Risk Modeling, since 2011

  • Associate Editor, Journal of Applied Probability, since 2009

  • Associate Editor, Advances in Applied Probability, since 2009

  • Member of the Editorial Board, Radon Series for Computational and Applied Mathematics, deGruyter Berlin, since 2006

  • Associate Editor, Mathematical Methods of Operations Research, 2007-2011

  • Editor, Bulletin of the Swiss Association of Actuaries, 2009-2010

  • Associate Editor, Blaetter der DGVFM, 2007-2010

  • Associate Editor, Insurance: Mathematics & Economics 2008-2009



Research Projects
  • Project Leader "Mathematical Analysis of Insurance Risk Processes II", supported
    by the Swiss National Science Foundation, 2012-2015

  • Project Leader "Mathematical Analysis of Insurance Risk Processes", supported
    by the Swiss National Science Foundation, 2009-2012

  • Co-Investigator "Impact2C", EU-FP7 Project, since 2011

  • Project Leader ''Mathematical Models for Insurance Risk'' supported by the Austrian Science Fund, 2006-2009

  • Research Associate, "Economics of Weather and Climate Risks I", supported by the Jubilee Fund of the Austrian National Bank, 2008-2009

Prix et distinctions scientifiques

Prix Hachemeister de la Casualty Actuarial Society (CAS)
Année : 2013

Récipiendaire : Hansjoerg Albrecher


Elected Member of the International Statistical Institute
Année : 2011

Récipiendaire : Hansjoerg Albrecher


Förderungspreis für Wissenschaft und Forschung des Landes Steiermark
Année : 2007

Récipiendaire : Hansjoerg Albrecher


Gauss-Prize of the German Association for Actuarial and Financial Mathematics
Année : 2005

Récipiendaire : Hansjoerg Albrecher

 
 
Recherche


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