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Hans-Ulrich Gerber

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Département de sciences actuarielles

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Professeurs honoraires HEC


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Tél 021.692.33.98
Fax 0216923435

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Université de Lausanne
Quartier UNIL-Dorigny
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1015 Lausanne

Recherches

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Théorie du risque

Publications

100 dernières publications classées par: type de publication  -  année

: Revue avec comité de lecture

Articles

Gerber H.U., Shiu E.S.W. ; Yang H. (2015). Geometric stopping of a random walk and its applications to valuing equity-linked death benefits. Insurance: Mathematics and Economics, 64, 313-325. Revue avec comité de lecture


Kaas R., Gerber H., Goovaerts M., Shiu E. ; Albrecher H. (2015). The impact factor of IME (Editorial). Insurance: Mathematics and Economics, 62, 1-4. Revue avec comité de lecture


Gerber H.U., Shiu E.S.W. ; Yang H. (2013). Valuing equity-linked death benefits in jump diffusion models. Insurance: Mathematics and Economics, 53, 615-623. Revue avec comité de lecture


Gerber H.U., Shiu E.S.W. ; Yang H. (2012). Valuing equity-linked death benefits and other contingent options: a discounted density approach. Insurance: Mathematics & Economics, 51, 73-92. Revue avec comité de lecture


Gerber H.U., Shiu E.S.W. ; Yang H. (2012). The Omega model: from bankruptcy to occupation times in the red. European Actuarial Journal, 2, 259-272. Revue avec comité de lecture


Albrecher H., Gerber H. ; Shiu E. (2011). The optimal dividend barrier in the Gamma-Omega model. European Actuarial Journal, 1, 43-55. Revue avec comité de lecture


Albrecher H. , Gerber H. U. (2011). A note on moments of dividends. Acta Mathematica Applicatae Sinica, 27, 353-354. Revue avec comité de lecture


Albrecher H., Gerber H. ; Yang H. (2010). Reply to discussions on "A direct approach to the discounted penalty function". North American Actuarial Journal, 14, 445-447. Revue avec comité de lecture


Albrecher H., Gerber H.U. ; Yang H. (2010). A direct approach to the discounted penalty function. North American Actuarial Journal, 14, 420-434. Revue avec comité de lecture


Gerber H.U., Shiu E.S.W. ; Yang H. (2010). An elementary approach to discrete models of dividend strategies. Insurance: Mathematics and Economics, 46, 109-116. Revue avec comité de lecture


Gerber H.U. , Yang H. (2010). Obtaining the dividends-penalty identities by interpretation. Insurance: Mathematics and Economics, 47, 206-207. Revue avec comité de lecture


Albrecher H. , Gerber H.U. (2009). On the non-optimality of proportional reinsurance according to the dividend criterion. Bulletin of the Swiss Association of Actuaries, 94-95. Revue avec comité de lecture


Gerber H.U., Shiu E.S.W. ; Yang H. (2009). Crossing Time of Annuities with Exponential Payment Rates. Bulletin of the Swiss Association of Actuaries, 96-100. Revue avec comité de lecture


Avanzi B. , Gerber H.U. (2008). Optimal dividends in the dual model with diffusion. Astin Bulletin, 38, 653-667. Revue avec comité de lecture


Gerber H.U., Shiu E. S. W. ; Smith N. (2008). Methods to estimate the optimal dividend barrier and the probability of ruin. Insurance: Mathematics and Economics, 42, 243-254. Revue avec comité de lecture


Gerber H.U. , Smith N. (2008). Optimal dividends with incomplete information in the dual model. Insurance: Mathematics and Economics, 43, 227-233. Revue avec comité de lecture


Avanzi B., Gerber H.U. ; Shiu E.S.W. (2007). Optimal Dividends in the Dual Model. Insurance: Mathematics and Economics, 41, 111-123. Revue avec comité de lecture


Gerber H.U. , Yang H. (2007). Absolute Ruin Probabilities in a Jump Diffusion Risk Model with Investment. North American Actuarial Journal, 11, 159-169. Revue avec comité de lecture


Cai J., Gerber H.U. ; Yang H. (2006). Optimal Dividends in an Ornstein-Uhlenbeck Type Model with Credit and Debit Interest. North American Actuarial Journal, 10, 94-108. Revue avec comité de lecture


Chan B., Gerber H.U. ; Shiu E.S.W. (2006). Discussion of Xiaowen Zhou's "On a Classical Risk Model with a Constant Dividend Barrier". North American Actuarial Journal, 10, 133-139. Revue avec comité de lecture


Gerber H. U. , Shiu E. S. W. (2006). On the Merger of Two Companies. North American Actuarial Journal, 10, 60-67. Revue avec comité de lecture


Gerber H. U. , Shiu E. S. W. (2006). On Optimal Dividend Strategies in the Compound Poisson Model. North American Actuarial Journal, 10, 76-93. Revue avec comité de lecture


Gerber H. U., Shiu E. S. W. ; Smith N. (2006). Maximizing Dividends without Bankruptcy. Astin Bulletin, 36, 5-23. Revue avec comité de lecture


Gerber H.U., Lin X.S. ; Yang H. (2006). A Note on the Dividends-Penalty Identity and the Optimal Dividend Barrier. Astin Bulletin, 36, 489-503. Revue avec comité de lecture


Gerber H.U. , Shiu E.S.W. (2006). On Optimal Dividends: From Reflection to Refraction. Journal of Computational and Applied Mathematics, 186, 4-22. Revue avec comité de lecture


Gerber H. U. , Shiu E. S. W. (2005). The Time Value of ruin in a Sparre Andersen Model. North American Actuarial Journal, 9, 49-84. Revue avec comité de lecture


Gerber H. U. , Shiu E. S. W. (2004). Optimal Dividends : Analysis with Brownian Motion. North American Actuarial Journal, 8, 1-20. Revue avec comité de lecture


Gerber H. U., Leung B. P. K. ; Shiu E. S. W. (2003). Indicator Function and Hattendorff Theorem. North American Actuarial Journal, 7, 38-47. Revue avec comité de lecture


Gerber H. U. , Shiu E. S. W. (2003). Geometric Brownian Motion Models for Assets and Liabilities : From Pension Funding to Optimal Dividends. North American Actuarial Journal, 7, 37-56. Revue avec comité de lecture


Gerber H. U. , Shiu E. S. W. (2003). Discussion of "Moments of the Surplus before Ruin and the Deficit at Ruin in the Erlang(2) Risk Process". North American Actuarial Journal, 7, 117-119 and 96-101. Revue avec comité de lecture


Gerber H. U. , Shiu E. S. W. (2003). Pricing Perpetual Fund Protection with Withdrawal Option. North American Actuarial Journal, 7, 60-92. Revue avec comité de lecture


Gerber H. U. , Shiu E. S. W. (2003). Pricing Lookback Options and Dynamic Guarantees. North American Actuarial Journal, 7, 48-67. Revue avec comité de lecture


Deprez. O. , Furrer C. ; Gerber H.U. (2001). Performanceweitergabe bei einer Mindestverzinsung. Bulletin of the Swiss Association of Actuaries, 2001, 109-121. Revue avec comité de lecture


Cheng S., Gerber H.U. ; Shiu E.S.W. (2000). Discounted probabilities of ruin in the compound binomial model. Insurance: Mathematics and Economics, 26, 239-250. Revue avec comité de lecture


Gerber H.U. , Pafumi G. (2000). Pricing dynamic investment fund protection. North American Actuarial Journal, 4, 28-41. Revue avec comité de lecture


Gerber H.U. , Shiu E.S.W. (2000). Investing for retirement: optimal capital growth and dynamic asset allocation. North American Actuarial Journal, 4, 42-62. Revue avec comité de lecture


Gerber H.U. , Shiu E.S.W. (1999). From ruin theory to pricing reset guarantees and perpetual put options. Insurance: Mathematics and Economics, 24, 3-14. Revue avec comité de lecture


Gerber H.U. , Landry B. (1998). On the discounted penalty at ruin in a jump-diffusion and the perpetual put option. Insurance: Mathematics and Economics, 22, 263-276. Revue avec comité de lecture


Gerber H.U. , Pafumi G. (1998). Stop-loss a tempo continuo e protezione dinamica di un fondo d'investimento. Rivista di matematica per le scienze economiche e sociali, 21, 125-146. Revue avec comité de lecture


Gerber H.U. , Pafumi G. (1998). Utility functions: from risk theory to finance. North American Actuarial Journal, 2, 74-100. Revue avec comité de lecture


Gerber H.U. , Shiu E.S.W. (1998). On the time value of ruin. North American Actuarial Journal, 2, 48-78. Revue avec comité de lecture


Gerber H.U. , Shiu E.S.W. (1998). Pricing perpetual options for jump processes. North American Actuarial Journal, 2, 101-112. Revue avec comité de lecture


Gerber H.U , Shiu E.S.W. (1997). Le prix d'une option américaine perpétuelle pour des processus à sauts. Bulletin Français d'Actuariat, 1, 83-91. Revue avec comité de lecture


Gerber H.U. , Landry B. (1997). Skewness and stock option prices. North American Actuarial Journal, 1, 50-65. Revue avec comité de lecture


Gerber H.U. , Shiu E.S.W. (1997). On optimal investment strategies. Rivista di matematica per le scienze economiche e sociali, 20, 133-151. Revue avec comité de lecture


Gerber H.U. , Shiu E.S.W. (1997). The joint distribution of the time of ruin, the surplus immediately before ruin, and the deficit at ruin. Insurance: Mathematics and Economics, 21, 129-137. Revue avec comité de lecture


Gerber H.U. (1995). A Teacher's Remark on Exact Credibility. Astin Bulletin, 25, 189-192. Revue avec comité de lecture


Gerber H. U. , Shiu E.S.W. (1994). From Perpetual Strangles to Russian Options. Insurance: Mathematics and Economics, 15, 121-126. Revue avec comité de lecture


Gerber H.U. (1994). Martingales and tail probabilities. Astin Bulletin, 24, 145-146. Revue avec comité de lecture


Gerber H.U. , Kaas R. (1994). Some Alternatives for the Individual Model. Insurance: Mathematics and Economics, 15, 127-132. Revue avec comité de lecture


Gerber H.U. , Shiu E.S.W. (1994). Martingale Approach to Pricing Perpetual American Options. Astin Bulletin, 24, 195-220. Revue avec comité de lecture


Gerber H.U. , Shiu E.S.W. (1994). Option pricing by Esscher transforms. Transactions of the Society of Actuaries, 46.


Gerber H.U. , Shiu E.S.W. (1994). Pricing Financial Contracts with Indexed Homogeneous Payoff. Bulletin of the Swiss Association of Actuaries, 94, 143-166.


Dufresne F. , Gerber H.U. (1993). The Probability of Ruin for the Inverse Gaussian and Related Processes. Insurance: Mathematics and Economics, 12, 9-22. Revue avec comité de lecture


Dufresne F. , Gerber H.U. (1993). The Probability of Ruin for the Inverse Gaussian and Related Processes. Insurance: Mathematics and Economics, 12, 9-22. Revue avec comité de lecture


Gerber H. U. (1993). Ruin theory beyond chapter 12. Actuarial Research Clearing House, 1-4.


Gerber H. U. , Shiu E. S. W. (1993). Option Pricing by Esscher Transforms. Proceedings of the 24th Astin Colloquium, Cambridge, 2, 305-344.


Gerber H. U. , Shiu E. S. W. (1993). Discussion of the paper "Valuing American options in a Path Simulation Model" by J.A. Tilley. Transactions of the Society of, 44, 524-534.


Gerber H. U. (1992). A survey of some results of classical ruin theory. Geld, Banken und Versicherungen, VVW Karlsruhe, 43-52.


Gerber H. U. (1992). From the generalized gamma to the generalized negative binomial distribution. Insurance: Mathematics and Economics, 10, 303-309.


Gerber H. U. (1992). On the probability of ruin for infinitely divisible claim amount. Insurance: Mathematics and Economics, 11, 163-166.


Dufresne F. , Gerber H. U. (1991). Risk theory for the compound Poisson process that is perturbed by diffusion. Insurance: Mathematics and Economics, 10.


Dufresne F. , Gerber H. U. (1991). Rational ruin problems - a note for the teacher. Insurance: Mathematics and Economics, 10, 21-29.


Dufresne F., Gerber H. U. ; Shiu E. S. W. (1991). Risk theory with the gamma process. ASTIN Bulletin, 21, 177-192.


Dufresne F. , Gerber H.U. (1991). Rational ruin problems - A note for the teacher. Insurance: Mathematics and Economics, 10, 21-29. Revue avec comité de lecture


Dufresne F. , Gerber H.U. (1991). Risk theory for the compound Poisson process that is perturbed by diffusion. Insurance: Mathematics and Economics, 10, 51-59. Revue avec comité de lecture


Dufresne F., Gerber H.U. ; Shiu E.S.W. (1991). Risk theory with the gamma process. ASTIN Bulletin, 21, 177-192. Revue avec comité de lecture


Gerber H.U. (1990). When does the surplus reach a given target?. Insurance: Mathematics and Economics, 9, 115-119.


Gerber H.U. (1990). From the comvolution of uniform distributions to the probability of ruin. Bulletin of the Swiss Association of Actuaries, 283-292.


Gerber H.U. (1990). Great expectations - Advanced problem 6576. American Mathematical Monthly, 97, 930-932.


Dufresne F. , Gerber H.U. (1989). Three methods to calculate the probability of ruin. ASTIN Bulletin, 19, 71-90. Revue avec comité de lecture


Dufresne F. Gerber H.U. (1989). Three methods to calculate the probability of ruin. ASTIN Bulletin, 19, 71-90.


Dufresne F. , Gerber H.U. (1988). The probability and severity of ruin for combinations of exponential claim amount distribution and their translations. Insurance: Mathematics and Economics, 7, 75-80. Revue avec comité de lecture


Dufresne F. , Gerber H.U. (1988). The surpluses immediately before and at ruin, and the amount of the claim causing ruin. Insurance: Mathematics and Economics, 7, 193-199. Revue avec comité de lecture


Dufresne F. , Gerber H.U. (1988). The probability and severity of ruin for combinations of exponential claim amount distributions and their translations. Insurance: Mathematics and Economics, 7, 75-80.


Dufresne F. Gerber H.U. (1988). The surpluses immediately before and at ruin, and the amount of the claim causing ruin. Insurance: Mathematics and Economics, 7, 193-199.


Gerber H.U. (1988). Mathematical fun with the compound binomial process. Astin Bulletin, 18, 161-168.


Gerber H.U. (1988). Mathematical fun with ruin theory. Insurance: Mathematics and Economics, 7, 15-23.


Gerber H.U. (1988). Bewertung des Risikos einer Pensionskasse. Münchner Blätter der Versicherungsmathematik, 1-26.


Gerber H.U. Shiu E.S.W. (1988). Non-uniqueness of option prices. Insurance: Mathematics and Economics, 7, 67-69.


Gerber H.U. (1987). Some moment inequalities and their applications. Transactions of the Society of Actuaries, 38, 75-104.


Gerber H.U. Goovaerts M.J. Kaas R. (1987). On the probability and severity of ruin. Astin Bulletin, 17, 151-163.


Gerber H.U. Valderrama Ospina A. (1987). A simple proof of Feller's characterization of the compound Poisson distribution. Insurance: Mathematics and Economics, 6, 63-64.


Gerber H.U. Heijnen B. (1986). On the small risk approximation. Insurance: Mathematics and Economics, 5, 151-157.


Chan F.Y. Gerber H.U. (1985). The reinsurer's monopoly and the Bowley solution. Astin Bulletin, 15, 141-148.


Deprez O. Gerber H.U. (1985). On convex principles of premium calculation. Insurance: Mathematics and Economics, 4, 179-189.


Gerber H.U. (1985). On additive principles of premium calculation. Insurance: Mathematics and Economics, 4, 249-251.


Gerber H.U. Schürger K. (1985). On the monotonicity of stop-loss premiums. Insurance: Mathematics and Economics, 4, 135.


Gerber H.U. (1984). Equilibria in a proportional reinsurance market. Insurance: Mathematics and Economics, 3, 97-100.


Gerber H.U. (1984). Error bounds for the compound Poisson approximation. Insurance: Mathematics and Economics, 3, 191-194.


Gerber H.U. (1984). Wronski's formula and the resultant of two polynomials. American Mathematical Monthly, 91, 644-646.


Gerber H.U. (1984). Chains of reinsurance. Insurance: Mathematics and Economics, 3, 43-48.


Gerber H.U. Seal H.L. (1984). Mixed Poisson processes and the probability of ruin. Insurance: Mathematis and Economics, 189-190.


Gerber H.U. (1983). On the asymptotic behavior of the mixed Poisson process. Scandinavian Actuarial Journal, 256.


Gerber H.U. (1983). Verlustvortrag und Zufallswege. Bulletin of the Swiss Association of Actuaries, 125-127.


Gerber H.U. (1983). A remark on the principle of zero utility. Astin Bulletin, 13, 133-134.


Gerber H.U. (1982). On the numerical evaluation of the dsitribution of aggregate claims and its stop-loss premiums. Insurance: Mathematis and Economics, 1, 13-18.


Gerber H.U. (1982). Ruin theory in the linear model. Insurance: Mathematis and Economics, 1, 177-184.


Gerber H.U. (1982). An unbayesed approach to credibility. Insurance: Mathematis and Economics, 1, 271-276.


Gerber H.U. (1982). Credibility und Ruintheorie. Mannheimer Vorträge zur Versicherungswissenschaft, 22, 1-18.


Curriculum

Formations

Professeur à l'Université de Lausanne
Depuis 1981


Professeur à l'Université du Michigan
1970-1971, 1972-1981


Professeur Assistant Invité à l'Université de Rochester
1969-1970


Doctorat en Mathématiques, ETH Zurich
1969

Expériences professionnelles

Swiss Life
1971-1972

Autres activités

Membre associé de la Society of Actuaries
1974


Actuaire ASA de l'Association Suisse des Actuaires


Insurance: Mathematics and Economics
Rédacteur


North American Actuarial Journal
Rédacteur Associé


Association Royale des Actuaires Belges <br> Istituto Italiano degli Attuari <br> Union Strasbourgeoise des Actuaires
Membre correspondant

Prix et distinctions scientifiques

Docteur Honoris Causa (University of Waterloo, Canada)
Année : 2013


Honorary Professor at the University of Hong Kong
2011-2017
Année : 2011


Docteur Honoris Causa (Université Claude Bernard, Lyon 1)
Année : 2010


Insurance: Mathematics and Economics Award
Année : 2006


Membre d'honneur de l'Association suisse des actuaires
Année : 2005


Distinguished Visiting Professor at the University of Hong Kong
2005-2011
Année : 2005


Prix Halmstad (avec E. Shiu)
Année : 2002


Docteur Honoris Causa (Université Catholique de Leuven)
Année : 2001


Prix annuel de la Society of Actuaries (avec G. Pafumi)
Année : 2001


Prix Halmstad (avec E. Shiu)
Année : 2000


Prix annuel de la Society of Actuaries (avec G. Pafumi)
Année : 1999


Honorary Editor, Actuarial Communications (Journal of Actuarial Committee, Shanghai Insurance Institute)
Année : 1999


Edward A. Lew award (avec E. Shiu)
Année : 1999


Prix annuel de la Society of Actuaries (avec E. Shiu)
Année : 1996


Prix Halmstad (avec E. Shiu)
Année : 1996


Prix du Centenaire de l'Association Actuarielle Internationale
Année : 1995


First Warren Professor of Actuarial Science at the University of Manitoba
Année : 1989

Mots-clés

  • modèles de la finance
  • probabilité appliquée (3)
  • sciences actuarielles (6)
  • théorie du risque

 
 
Recherche


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