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Hans-Ulrich Gerber

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Département de sciences actuarielles

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Professeurs honoraires HEC


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Hans-Ulrich.Gerber@unil.ch
Extranef, bureau 237
Tél 021.692.33.98
Fax 0216923435

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Université de Lausanne
Quartier UNIL-Chamberonne
Bâtiment Extranef
1015 Lausanne

Recherches

Axes de recherche

Théorie du risque

Publications

100 dernières publications classées par: type de publication  -  année

: Revue avec comité de lecture

2019

Gerber H.U., Shiu E.S.W. ; Yang H. (2019). A constraint-free approach to optimal reinsurance. Scandinavian Actuarial Journal, 2019, 62-79. Revue avec comité de lecture


2015

Gerber H.U., Shiu E.S.W. ; Yang H. (2015). Geometric stopping of a random walk and its applications to valuing equity-linked death benefits. Insurance: Mathematics and Economics, 64, 313-325. Revue avec comité de lecture


Kaas R., Gerber H., Goovaerts M., Shiu E. ; Albrecher H. (2015). The impact factor of IME (Editorial). Insurance: Mathematics and Economics, 62, 1-4. Revue avec comité de lecture


2013

Gerber H.U., Shiu E.S.W. ; Yang H. (2013). Valuing equity-linked death benefits in jump diffusion models. Insurance: Mathematics and Economics, 53, 615-623. Revue avec comité de lecture


2012

Gerber H.U., Shiu E.S.W. ; Yang H. (2012). Valuing equity-linked death benefits and other contingent options: a discounted density approach. Insurance: Mathematics & Economics, 51, 73-92. Revue avec comité de lecture


Gerber H.U., Shiu E.S.W. ; Yang H. (2012). The Omega model: from bankruptcy to occupation times in the red. European Actuarial Journal, 2, 259-272. Revue avec comité de lecture


2011

Albrecher H., Gerber H. ; Shiu E. (2011). The optimal dividend barrier in the Gamma-Omega model. European Actuarial Journal, 1, 43-55. Revue avec comité de lecture


Albrecher H. , Gerber H. U. (2011). A note on moments of dividends. Acta Mathematica Applicatae Sinica, 27, 353-354. Revue avec comité de lecture


2010

Albrecher H., Gerber H. ; Yang H. (2010). Reply to discussions on "A direct approach to the discounted penalty function". North American Actuarial Journal, 14, 445-447. Revue avec comité de lecture


Albrecher H., Gerber H.U. ; Yang H. (2010). A direct approach to the discounted penalty function. North American Actuarial Journal, 14, 420-434. Revue avec comité de lecture


Gerber H.U., Shiu E.S.W. ; Yang H. (2010). An elementary approach to discrete models of dividend strategies. Insurance: Mathematics and Economics, 46, 109-116. Revue avec comité de lecture


Gerber H.U. , Yang H. (2010). Obtaining the dividends-penalty identities by interpretation. Insurance: Mathematics and Economics, 47, 206-207. Revue avec comité de lecture


2009

Albrecher H. , Gerber H.U. (2009). On the non-optimality of proportional reinsurance according to the dividend criterion. Bulletin of the Swiss Association of Actuaries, 94-95. Revue avec comité de lecture


Gerber H.U., Shiu E.S.W. ; Yang H. (2009). Crossing Time of Annuities with Exponential Payment Rates. Bulletin of the Swiss Association of Actuaries, 96-100. Revue avec comité de lecture


2008

Avanzi B. (2008). On optimal dividend strategies : review and dual model. Université de Lausanne, Faculté des hautes études commerciales. Gerber M. (Dir.)


Avanzi B. , Gerber H.U. (2008). Optimal dividends in the dual model with diffusion. Astin Bulletin, 38, 653-667. Revue avec comité de lecture


Avanzi Benjamin , Gerber Hans U. (2008). Optimal Dividends in the Dual Model with Diffusion. ASTIN Bulletin, 38, 653-667. Revue avec comité de lecture


Gerber H.U., Shiu E. S. W. ; Smith N. (2008). Methods to estimate the optimal dividend barrier and the probability of ruin. Insurance: Mathematics and Economics, 42, 243-254. Revue avec comité de lecture


Gerber H.U. , Smith N. (2008). Optimal dividends with incomplete information in the dual model. Insurance: Mathematics and Economics, 43, 227-233. Revue avec comité de lecture


Smith N. (2008). On optimal dividend strategies with deficit or incomplete information. Université de Lausanne, Faculté des hautes études commerciales. Gerber M. (Dir.)


2007

Avanzi B., Gerber H.U. ; Shiu E.S.W. (2007). Optimal Dividends in the Dual Model. Insurance: Mathematics and Economics, 41, 111-123. Revue avec comité de lecture


Gerber H.U. , Yang H. (2007). Absolute Ruin Probabilities in a Jump Diffusion Risk Model with Investment. North American Actuarial Journal, 11, 159-169. Revue avec comité de lecture


H.U. Gerber (2007). Life Insurance Mathematics. Springer Tokyo.


2006

Cai J., Gerber H.U. ; Yang H. (2006). Optimal Dividends in an Ornstein-Uhlenbeck Type Model with Credit and Debit Interest. North American Actuarial Journal, 10, 94-108. Revue avec comité de lecture


Chan B., Gerber H.U. ; Shiu E.S.W. (2006). Discussion of Xiaowen Zhou's "On a Classical Risk Model with a Constant Dividend Barrier". North American Actuarial Journal, 10, 133-139. Revue avec comité de lecture


Gerber H. U. , Shiu E. S. W. (2006). On the Merger of Two Companies. North American Actuarial Journal, 10, 60-67. Revue avec comité de lecture


Gerber H. U. , Shiu E. S. W. (2006). On Optimal Dividend Strategies in the Compound Poisson Model. North American Actuarial Journal, 10, 76-93. Revue avec comité de lecture


Gerber H. U., Shiu E. S. W. ; Smith N. (2006). Maximizing Dividends without Bankruptcy. Astin Bulletin, 36, 5-23. Revue avec comité de lecture


Gerber H.U., Lin X.S. ; Yang H. (2006). A Note on the Dividends-Penalty Identity and the Optimal Dividend Barrier. Astin Bulletin, 36, 489-503. Revue avec comité de lecture


Gerber H.U. , Shiu E.S.W. (2006). On Optimal Dividends: From Reflection to Refraction. Journal of Computational and Applied Mathematics, 186, 4-22. Revue avec comité de lecture


2005

Gerber H. U. , Shiu E. S. W. (2005). The Time Value of ruin in a Sparre Andersen Model. North American Actuarial Journal, 9, 49-84. Revue avec comité de lecture


2004

Gerber H. U. , Shiu E. S. W. (2004). Optimal Dividends : Analysis with Brownian Motion. North American Actuarial Journal, 8, 1-20. Revue avec comité de lecture


2003

Gerber H. U., Leung B. P. K. ; Shiu E. S. W. (2003). Indicator Function and Hattendorff Theorem. North American Actuarial Journal, 7, 38-47. Revue avec comité de lecture


Gerber H. U. , Shiu E. S. W. (2003). Pricing Perpetual Fund Protection with Withdrawal Option. North American Actuarial Journal, 7, 60-92. Revue avec comité de lecture


Gerber H. U. , Shiu E. S. W. (2003). Pricing Lookback Options and Dynamic Guarantees. North American Actuarial Journal, 7, 48-67. Revue avec comité de lecture


Gerber H. U. , Shiu E. S. W. (2003). Discussion of "Moments of the Surplus before Ruin and the Deficit at Ruin in the Erlang(2) Risk Process". North American Actuarial Journal, 7, 117-119 and 96-101. Revue avec comité de lecture


Gerber H. U. , Shiu E. S. W. (2003). Geometric Brownian Motion Models for Assets and Liabilities : From Pension Funding to Optimal Dividends. North American Actuarial Journal, 7, 37-56. Revue avec comité de lecture


Gerber H. U. , Shiu E. S. W. (2003). Economic Ideas of Bruno De Finetti in the Wiener Process Model. Metodi Statistici per la Finanza e le Assicurazioni (pp. 75-95). Frosini B.V.


2001

Deprez. O. , Furrer C. ; Gerber H.U. (2001). Performanceweitergabe bei einer Mindestverzinsung. Bulletin of the Swiss Association of Actuaries, 2001, 109-121. Revue avec comité de lecture


2000

Cheng S., Gerber H.U. ; Shiu E.S.W. (2000). Discounted probabilities of ruin in the compound binomial model. Insurance: Mathematics and Economics, 26, 239-250. Revue avec comité de lecture


Gerber H.U. , Pafumi G. (2000). Pricing dynamic investment fund protection. North American Actuarial Journal, 4, 28-41. Revue avec comité de lecture


Gerber H.U. , Shiu E.S.W. (2000). Investing for retirement: optimal capital growth and dynamic asset allocation. North American Actuarial Journal, 4, 42-62. Revue avec comité de lecture


1999

Gerber H.U. , Shiu E.S.W. (1999). From ruin theory to pricing reset guarantees and perpetual put options. Insurance: Mathematics and Economics, 24, 3-14. Revue avec comité de lecture


1998

Gerber Hans U. , Pafumi Gérard (1998). Stop-loss a tempo continuo e protezione dinamica di un fondo d’investimento. Decisions in Economics and Finance, 21, 125-146. Revue avec comité de lecture


Gerber H.U. , Landry B. (1998). On the discounted penalty at ruin in a jump-diffusion and the perpetual put option. Insurance: Mathematics and Economics, 22, 263-276. Revue avec comité de lecture


Gerber H.U. , Pafumi G. (1998). Stop-loss a tempo continuo e protezione dinamica di un fondo d'investimento. Rivista di matematica per le scienze economiche e sociali, 21, 125-146. Revue avec comité de lecture


Gerber H.U. , Pafumi G. (1998). Utility functions: from risk theory to finance. North American Actuarial Journal, 2, 74-100. Revue avec comité de lecture


Gerber H.U. , Shiu E.S.W. (1998). Pricing perpetual options for jump processes. North American Actuarial Journal, 2, 101-112. Revue avec comité de lecture


Gerber H.U. , Shiu E.S.W. (1998). On the time value of ruin. North American Actuarial Journal, 2, 48-78. Revue avec comité de lecture


1997

Bowers N. L., Gerber H. U., James C. H., Donald A. J. ; Cecil J. N. (1997). Actuarial Mathematics, second edition. Society of Actuaries.


Gerber H.U , Shiu E.S.W. (1997). Le prix d'une option américaine perpétuelle pour des processus à sauts. Bulletin Français d'Actuariat, 1, 83-91. Revue avec comité de lecture


Gerber H.U. , Exercises Contributed by Cox S.H. (1997). Life Insurance Mathematics, third edition. Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg and Swiss Association of Actuaries, Zürich.


Gerber H.U. , Landry B. (1997). Skewness and stock option prices. North American Actuarial Journal, 1, 50-65. Revue avec comité de lecture


Gerber H.U. , Shiu E.S.W. (1997). The joint distribution of the time of ruin, the surplus immediately before ruin, and the deficit at ruin. Insurance: Mathematics and Economics, 21, 129-137. Revue avec comité de lecture


Gerber H.U. , Shiu E.S.W. (1997). On optimal investment strategies. Rivista di matematica per le scienze economiche e sociali, 20, 133-151. Revue avec comité de lecture


1996

Gerber H.U. (1996). Life Insurance Mathematics. Drustvo matematikov, fisikov in astronomov Slovenije.


1995

Embrechts P., Gerber H.U., Gisler A., Kohler M.T., Luthy H., Streit P. ; Tobler H. (1995, Jan). Ausbildung und Anerkennung der Versicherungsmathematiker. Transactions of the 25th International Congress of Actuaries (pp. 165-180).


Gerber H.U. (1995). A Teacher's Remark on Exact Credibility. Astin Bulletin, 25, 189-192. Revue avec comité de lecture


Gerber H.U., Michaud F ; Shiu E.S.W. (1995, Jan). Pricing Russian Options with the Compound Poisson Process. Transactions of the 25th International Congress of Actuaries, 3 (pp. 243-263).


Gerber H.U. , Shiu E.S.W. (1995, Jan). Actuarial Approach to Option Pricing. Proceedings of the 5th AFIR International Colloquium, 1 (pp. 43-96).


1994

Gerber Hans U. , Shiu Elias S.W. (1994). Martingale Approach to Pricing Perpetual American Options. ASTIN Bulletin, 24, 195-220. Revue avec comité de lecture


Gerber H. U. , Shiu E.S.W. (1994). From Perpetual Strangles to Russian Options. Insurance: Mathematics and Economics, 15, 121-126. Revue avec comité de lecture


Gerber H.U. (1994). Martingales and tail probabilities. Astin Bulletin, 24, 145-146. Revue avec comité de lecture


Gerber H.U. , Kaas R. (1994). Some Alternatives for the Individual Model. Insurance: Mathematics and Economics, 15, 127-132. Revue avec comité de lecture


Gerber H.U. , Shiu E.S.W. (1994). Pricing Financial Contracts with Indexed Homogeneous Payoff. Bulletin of the Swiss Association of Actuaries, 94, 143-166.


Gerber H.U. , Shiu E.S.W. (1994). Option pricing by Esscher transforms. Transactions of the Society of Actuaries, 46.


Gerber H.U. , Shiu E.S.W. (1994). Martingale Approach to Pricing Perpetual American Options. Astin Bulletin, 24, 195-220. Revue avec comité de lecture


1993

Dufresne F. , Gerber H.U. (1993). The Probability of Ruin for the Inverse Gaussian and Related Processes. Insurance: Mathematics and Economics, 12, 9-22. Revue avec comité de lecture


Dufresne F. , Gerber H.U. (1993). The Probability of Ruin for the Inverse Gaussian and Related Processes. Insurance: Mathematics and Economics, 12, 9-22. Revue avec comité de lecture


Gerber H. U. (1993). Ruin theory beyond chapter 12. Actuarial Research Clearing House, 1-4.


Gerber H. U. , Shiu E. S. W. (1993). Option Pricing by Esscher Transforms. Proceedings of the 24th Astin Colloquium, Cambridge, 2, 305-344.


Gerber H. U. , Shiu E. S. W. (1993). Discussion of the paper "Valuing American options in a Path Simulation Model" by J.A. Tilley. Transactions of the Society of, 44, 524-534.


1992

Gerber H. U. (1992). A survey of some results of classical ruin theory. Geld, Banken und Versicherungen, VVW Karlsruhe, 43-52.


Gerber H. U. (1992). On the probability of ruin for infinitely divisible claim amount. Insurance: Mathematics and Economics, 11, 163-166.


Gerber H. U. (1992). From the generalized gamma to the generalized negative binomial distribution. Insurance: Mathematics and Economics, 10, 303-309.


1991

Dufresne F. , Gerber H. U. (1991). Rational ruin problems - a note for the teacher. Insurance: Mathematics and Economics, 10, 21-29.


Dufresne F. , Gerber H. U. (1991). Risk theory for the compound Poisson process that is perturbed by diffusion. Insurance: Mathematics and Economics, 10.


Dufresne F., Gerber H. U. ; Shiu E. S. W. (1991). Risk theory with the gamma process. ASTIN Bulletin, 21, 177-192.


Dufresne F. , Gerber H.U. (1991). Rational ruin problems - A note for the teacher. Insurance: Mathematics and Economics, 10, 21-29. Revue avec comité de lecture


Dufresne F. , Gerber H.U. (1991). Risk theory for the compound Poisson process that is perturbed by diffusion. Insurance: Mathematics and Economics, 10, 51-59. Revue avec comité de lecture


Dufresne F., Gerber H.U. ; Shiu E.S.W. (1991). Risk theory with the gamma process. ASTIN Bulletin, 21, 177-192. Revue avec comité de lecture


Dufresne François, Gerber Hans U. ; Shiu Elias S. W. (1991). Risk Theory with the Gamma Process. ASTIN Bulletin, 21, 177-192. Revue avec comité de lecture


1990

Gerber H.U. (1990). When does the surplus reach a given target?. Insurance: Mathematics and Economics, 9, 115-119.


Gerber H.U. (1990). From the comvolution of uniform distributions to the probability of ruin. Bulletin of the Swiss Association of Actuaries, 283-292.


Gerber H.U. (1990). Great expectations - Advanced problem 6576. American Mathematical Monthly, 97, 930-932.


1989

Dufresne F. , Gerber H.U. (1989). Three methods to calculate the probability of ruin. ASTIN Bulletin, 19, 71-90. Revue avec comité de lecture


Dufresne F. Gerber H.U. (1989). Three methods to calculate the probability of ruin. ASTIN Bulletin, 19, 71-90.


1988

Dufresne F. , Gerber H.U. (1988). The surpluses immediately before and at ruin, and the amount of the claim causing ruin. Insurance: Mathematics and Economics, 7, 193-199. Revue avec comité de lecture


Dufresne F. , Gerber H.U. (1988). The probability and severity of ruin for combinations of exponential claim amount distribution and their translations. Insurance: Mathematics and Economics, 7, 75-80. Revue avec comité de lecture


Dufresne F. , Gerber H.U. (1988). The probability and severity of ruin for combinations of exponential claim amount distributions and their translations. Insurance: Mathematics and Economics, 7, 75-80.


Dufresne F. Gerber H.U. (1988). The surpluses immediately before and at ruin, and the amount of the claim causing ruin. Insurance: Mathematics and Economics, 7, 193-199.


Gerber H.U. (1988). Mathematical fun with the compound binomial process. Astin Bulletin, 18, 161-168.


Gerber H.U. (1988). Bewertung des Risikos einer Pensionskasse. Münchner Blätter der Versicherungsmathematik, 1-26.


Gerber H.U. (1988). Mathematical fun with ruin theory. Insurance: Mathematics and Economics, 7, 15-23.


Gerber H.U. Shiu E.S.W. (1988). Non-uniqueness of option prices. Insurance: Mathematics and Economics, 7, 67-69.


1987

Gerber Hans U., Goovaerts Marc J. ; Kaas Rob (1987). On the Probability and Severity of Ruin. ASTIN Bulletin, 17, 151-163. Revue avec comité de lecture


Gerber H.U. (1987). Some moment inequalities and their applications. Transactions of the Society of Actuaries, 38, 75-104.


Gerber H.U. (1987, Jan). Actuarial applications of utility functions. Actuarial Science. Reidel.


Gerber H.U. Goovaerts M.J. Kaas R. (1987). On the probability and severity of ruin. Astin Bulletin, 17, 151-163.


Gerber H.U. Valderrama Ospina A. (1987). A simple proof of Feller's characterization of the compound Poisson distribution. Insurance: Mathematics and Economics, 6, 63-64.


Curriculum

Formations

Professeur à l'Université de Lausanne
Depuis 1981

Professeur à l'Université du Michigan
1970-1971, 1972-1981

Professeur Assistant Invité à l'Université de Rochester
1969-1970

Doctorat en Mathématiques, ETH Zurich
1969

Expériences professionnelles

Swiss Life
1971-1972

Autres activités

Membre associé de la Society of Actuaries
1974

Actuaire ASA de l'Association Suisse des Actuaires

Insurance: Mathematics and Economics
Rédacteur

North American Actuarial Journal
Rédacteur Associé

Association Royale des Actuaires Belges <br> Istituto Italiano degli Attuari <br> Union Strasbourgeoise des Actuaires
Membre correspondant

Prix et distinctions scientifiques

Docteur Honoris Causa (University of Waterloo, Canada)
Année : 2013


Honorary Professor at the University of Hong Kong
2011-2017
Année : 2011


Docteur Honoris Causa (Université Claude Bernard, Lyon 1)
Année : 2010


Insurance: Mathematics and Economics Award
Année : 2006


Membre d'honneur de l'Association suisse des actuaires
Année : 2005


Distinguished Visiting Professor at the University of Hong Kong
2005-2011
Année : 2005


Prix Halmstad (avec E. Shiu)
Année : 2002


Docteur Honoris Causa (Université Catholique de Leuven)
Année : 2001


Prix annuel de la Society of Actuaries (avec G. Pafumi)
Année : 2001


Prix Halmstad (avec E. Shiu)
Année : 2000


Prix annuel de la Society of Actuaries (avec G. Pafumi)
Année : 1999


Honorary Editor, Actuarial Communications (Journal of Actuarial Committee, Shanghai Insurance Institute)
Année : 1999


Edward A. Lew award (avec E. Shiu)
Année : 1999


Prix annuel de la Society of Actuaries (avec E. Shiu)
Année : 1996


Prix Halmstad (avec E. Shiu)
Année : 1996


Prix du Centenaire de l'Association Actuarielle Internationale
Année : 1995


First Warren Professor of Actuarial Science at the University of Manitoba
Année : 1989


Mots-clés

  • modèles de la finance
  • probabilité appliquée (3)
  • sciences actuarielles (6)
  • théorie du risque

 
 
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