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Jean-Paul Renne

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Professeur assistant en prétitularisation conditionnelle
Département d'économie

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Département d'économie


Contact
Jean-Paul.Renne@unil.ch
Internef, bureau 507
Tél 021.692.36.59

Adresse postale
Université de Lausanne
Quartier UNIL-Chamberonne
Bâtiment Internef
1015 Lausanne

Enseignements

master Macroeconometrics
Formation concernée
Maîtrise universitaire ès Sciences en économie politique
bachelor Statistique et économétrie II
Formation concernée
Baccalauréat universitaire ès Sciences en économie politique

Publications

20 dernières publications classées par: type de publication  -  année

: Revue avec comité de lecture

Articles

Monfort A. , Pegoraro F., Renne J.-P. ; Roussellet G. (in press). Staying at Zero with Affine Processes: an Application to Term Structure Modeling. Journal of Econometrics.


Gouriéroux C., Monfort A. ; Renne J.-P. (2017). Statistical inference for independent component analysis: Application to structural VAR models. Journal of Econometrics, 196, 111-126. Revue avec comité de lecture


Renne J.-P. (2017). A model of the euro-area yield curve with discrete policy rates. Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics, 21, 99-116. Revue avec comité de lecture


Dubecq S., Monfort A., Renne J.-P. ; Roussellet G. (2016). Credit and liquidity in interbank rates: A quadratic approach. Journal of Banking and Finance, 68, 29-46. Revue avec comité de lecture


Renne J.-P. (2016). A tractable interest rate model with explicit monetary policy rates. European Journal of Operational Research, 251, 873-887. Revue avec comité de lecture


Monfort A., Renne J.-P. ; Roussellet G. (2015). A Quadratic Kalman Filter. Journal of Econometrics, 187, 43-56. Revue avec comité de lecture


Borgy V., Clerc L. ; Renne J.-P. (2014). Measuring Aggregate Risk: Can We Robustly Identify Asset-Price Boom-Bust Cycles?. Journal of Banking and Finance, 46, 132-150. Revue avec comité de lecture


Gouriéroux C., Monfort A., Pegoraro F. ; Renne J.-P. (2014). Regime Switching and Bond Pricing. Journal of Financial Econometrics, 12, 237-277. Revue avec comité de lecture


Gouriéroux C., Monfort A. ; Renne J.-P. (2014). Pricing Default Events: Surprise, Exogeneity and Contagion. Journal of Econometrics, 182, 397-411. Revue avec comité de lecture


Monfort A. , Renne J.-P. (2014). Decomposing Euro-Area Sovereign Spreads: Credit and Liquidity Risks. Review of Finance, 18, 2103-2151. Revue avec comité de lecture


Monfort A. , Renne J.-P. (2013). Default, Liquidity and Crises: An Econometric Framework. Journal of Financial Econometrics, 11, 221-262. Revue avec comité de lecture


Coupet M. , Renne J.-P. (2008). Réformes Fiscales dans un Modèle DSGE France en Economie Ouverte. Economie & Prevision, 183, 199-222.


Mésonnier J.-S. , Renne J.-P. (2007). A Time-Varying Natural Rate of Interest for the Euro Area. European Economic Review, 51, 1768-1784. Revue avec comité de lecture


Renne J.-P. (2007). Quelles sont les Parts Cyclique et Structurelle du Chômage en France?. Economie & Prevision, 177, 129-136.


Bouis R. , Renne J.-P. (2006). Caractéristiques des Marchés du Travail de l'OCDE. Economie & Prevision, 173, 171-178.


Parties de livre

Monfort A. , Renne J.-P. (2014). Compound Auto-Regressive Processes and Defaultable Bond Pricing. Developments in Macro-Finance Yield Curve Modeling (pp. 141-168). Cambridge University Press.


Borgy V., Clerc L. ; Renne J.-P. (2010). House price Boom/Bust Cycles: Identification Issues and Macro-prudential Implications. Housing Markets in Europe, A Macroeconomic Perspective (pp. 359-383). Springer.


Horngren L., Zetterstrom E., Renne J.-P., Iacovini D. ; Sagnes N. (2009). Liability Management with Inflation-linked Products: The Cases of Sweden, France and Italy. Inflation Risk and Products (pp. 565-588). Riskbooks.


Rapports

Bouis Romain, Rawdanowicz Lukasz, Renne Jean-Paul, Watanabe Shingo ; Christensen Ane K. (2013). The Effectiveness of Monetary Policy since the Onset of the Financial Crisis. OECD.


Monfort Alain, Renne Jean-Paul, Rueffer Rasmus ; Vitale Giovanni (2003). Is Economic Activity in the G7 Synchronized? Common Shocks versus Spillover Effects. ECB.



 
 
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