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Jean-Paul Renne

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Publications

8 dernières publications classées par: type de publication  -  année

: Revue avec comité de lecture

2019

Gouriéroux C., Monfort A. ; Renne J.-P. (2019). Identification and Estimation in Non-Fundamental Structural VARMA Models. The Review of Economic Studies.


GRISHCHENKO O., MOUABBI S. ; RENNE J.-P. (2019). Measuring Inflation Anchoring and Uncertainty: A U.S. and Euro Area Comparison. Journal of Money, Credit and Banking.


2018

Fries S., Mésonnier J.-S., Mouabbi S. ; Renne J.-P. (2018). National natural rates of interest and the single monetary policy in the euro area : National natural rates of interest and the single monetary policy in the euro area. Journal of Applied Econometrics, 33, 763-779.


2017

Gouriéroux C., Monfort A. ; Renne J.-P. (2017). Statistical inference for independent component analysis: Application to structural VAR models. Journal of Econometrics, 196, 111-126. Revue avec comité de lecture


Monfort Alain, Pegoraro Fulvio, Renne Jean-Paul ; Roussellet Guillaume (2017). Staying at zero with affine processes: An application to term structure modelling. Journal of Econometrics, 201, 348-366.


Renne J.-P. (2017). A model of the euro-area yield curve with discrete policy rates. Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics, 21, 99-116. Revue avec comité de lecture


2016

Dubecq S., Monfort A., Renne J.-P. ; Roussellet G. (2016). Credit and liquidity in interbank rates: A quadratic approach. Journal of Banking and Finance, 68, 29-46. Revue avec comité de lecture


Renne J.-P. (2016). A tractable interest rate model with explicit monetary policy rates. European Journal of Operational Research, 251, 873-887. Revue avec comité de lecture


Curriculum

Compétences



Econométrie de la la macroéconomie et de la finance

Formations

Doctorat en Mathématiques Appliquées - Université Paris-Dauphine

Mastère d'Action Publique - Ecole National des Ponts et Chaussées

Mastère Economie et Finance - Ecole Nationale des Ponts et Chaussées

Mastère Economie et Mathématiques Appliquées - Ecole Polytechnique

Expériences professionnelles

Consultant scientifique pour la Banque de France

Consultant pour l'OCDE

Economiste Sénior - Banque de France

Responsable de la Recherche Opérationnelle (Agence France Trésor, agence de la dette de l'Etat)

Adjoint au Chef du Bureau des Politiques de Croissance - Ministère de l'Economie et des Finances

Consultant pour la Banque Central Européenne

Mots-clés

  • séries temporelles, modélisation macro-financière, taux d'intérêt, risque de crédit.

 
 
Recherche


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