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Long Bai

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Assistant diplômé
Département de sciences actuarielles

Assistant du professeur Enkelejd Hashorva

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Long.Bai@unil.ch
Tél 021.692.33.00

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Université de Lausanne
Quartier UNIL-Chamberonne
Bâtiment Internef
1015 Lausanne

Publications

4 dernières publications classées par: type de publication  -  année

: Revue avec comité de lecture

Articles

Bai L. (2017). Extremes of α(t)-locally stationary Gaussian processes with non-constant variances. Journal of Mathematical Analysis and Applications, 446, 248-263. Revue avec comité de lecture


Bai L. , Luo L. (2017). Parisian ruin of the Brownian motion risk model with constant force of interest. Statistics & Probability Letters, 120, 34-44. Revue avec comité de lecture


Bai L. (2017). Asymptotics of Parisian ruin of Brownian motion risk model over an infinite-time horizon. Scandinavian Actuarial Journal, 1-15. Revue avec comité de lecture


Bai L., Debicki K., Hashorva E. ; Luo L. (2017). On Generalised Piterbarg Constants. Methodology and Computing in Applied Probability, 1-28. Revue avec comité de lecture



 
 
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