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Publications

10 dernières publications classées par: type de publication  -  année

: Revue avec comité de lecture

Articles

Bai L. (in press). Estimation of Change-point Models. Fundamentalnaya i prikladnaya matematika. Revue avec comité de lecture


Bai L. , Liu P. (in press). Drawdown and Drawup for Fractional Brownian Motion with Trend. Journal of Theoretical Probability. Revue avec comité de lecture


Bai L. (2018). Extremes of Lp-norm of vector-valued Gaussian processes with trend. Stochastics, 1-34. Revue avec comité de lecture


Bai L. (2018). Asymptotics of Parisian ruin of Brownian motion risk model over an infinite-time horizon. Scandinavian Actuarial Journal, 2018, 514-528. Revue avec comité de lecture


Bai L., Debicki K., Hashorva E. ; Luo L. (2018). On Generalised Piterbarg Constants. Methodology and Computing in Applied Probability, 20, 137-164. Revue avec comité de lecture


Bai L., Dȩbicki K. ; Liu P. (2018). Extremes of vector-valued Gaussian processes with Trend. Journal of Mathematical Analysis and Applications, 465, 47-74. Revue avec comité de lecture


Bai Long, Dȩbicki Krzysztof, Hashorva Enkelejd ; Ji Lanpeng (2018). Extremes of threshold-dependent Gaussian processes. Science China Mathematics, 61, 1971-2002. Revue avec comité de lecture


Bai L. (2017). Extremes of α(t)-locally stationary Gaussian processes with non-constant variances. Journal of Mathematical Analysis and Applications, 446, 248-263. Revue avec comité de lecture


Bai L. , Luo L. (2017). Parisian ruin of the Brownian motion risk model with constant force of interest. Statistics & Probability Letters, 120, 34-44. Revue avec comité de lecture


Thèses

Bai Long (2018). Extended Gaussian Threshold Dependent Risk Models. Université de Lausanne, Faculté des hautes études commerciales. Hashorva Enkelejd (Dir.)



 
 
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