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Michael Rockinger

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Econometrics

Empirical Finance

Financial Economics

Macroeconomics and Finance

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Andreea Constantin
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Daria Kalyaeva
daria.kalyaeva@unil.ch
Tél: (021 692) 6131
Bureau: 251

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Publications

61 dernières publications classées par: type de publication  -  année

: Revue avec comité de lecture

Articles

Borisova A. , Rockinger M. (2016). Violating United Nations Global Compact Principles: An Event Study. Bankers, Markets & Investors, 4-19 . Revue avec comité de lecture


Jondeau E., Jurczenko E. ; Rockinger M. (2016). Moment Component Analysis: An Illustration with International Stock Markets. Journal of Business and Economic Statistics. Revue avec comité de lecture


Engle R., Jondeau E. ; Rockinger M. (2015). Systemic Risk in Europe. Review of Finance, 19, 145-190. Revue avec comité de lecture


Jondeau E., Lahaye J. ; Rockinger M. (2015). Estimating the price impact of trades in a high-frequency microstructure model with jumps. Journal of Banking and Finance, 61, S205–S224. Revue avec comité de lecture


Jondeau E. , Rockinger M. (2015). Long-term Portfolio Allocation Based on Long-term Macro Forecasts. Bankers, Markets & Investors, 62-69.


Jondeau E. , Rockinger M. (2013). Systemic Risk in Europe. Global Credit Review, 3, 1-6. Revue avec comité de lecture


Poon S.-H., Rockinger M. ; Stathopoulos K. (2013). Market liquidity and institutional trading during the 2007–8 financial crisis. International Review of Financial Analysis, 30, 86–97. Revue avec comité de lecture


Jondeau E. , Rockinger M. (2012). On the Importance of Time Variability in Higher Moments for Asset Allocation. Journal of Financial Econometrics, 10, 84-123. Revue avec comité de lecture


Holly A., Monfort A. ; Rockinger M. (2011). Fourth order pseudo maximum likelihood methods. Journal of Econometrics, 162, 278-293. Revue avec comité de lecture


Jondeau E. , Rockinger M. (2009). The Impact of Shocks on Higher Moments. Journal of Financial Econometrics, 7, 77-105. Revue avec comité de lecture


Jalal A. , Rockinger M. (2008). Predicting tail-related risk measures: The consequences of using GARCH filters for non GARCH data. Journal of Empirical Finance, 15, 868-877. Revue avec comité de lecture


Jondeau E. , Rockinger M. (2006). The Copula-GARCH Model of Conditional Dependencies: An International Stock Market Application. Journal of International Money and Finance, 25, 827-853. Revue avec comité de lecture


Jondeau E. , Rockinger M. (2006). Optimal Portfolio Allocation Under Higher Moments. European Financial Management, 12, 29-55. Revue avec comité de lecture


Poon S.-H., Rockinger M. ; Tawn J. (2004). Extreme Value Dependence in Financial Markets: Diagnostics, Models, and Financial Implications. Review of Financial Studies, 17, 581-610. Revue avec comité de lecture


Abadir K. , Rockinger M. (2003). Density functionals, with an option-pricing application. Econometric Theory, 19, 778-811. Revue avec comité de lecture


Jondeau E. , Rockinger M. (2003). Conditional Volatility, Skewness, and Kurtosis: Existence, Persistence, and Comovements. Journal of Economic Dynamics and Control, 27, 1699-1737. Revue avec comité de lecture


Jondeau E. , Rockinger M. (2003). User's Guide. Journal of Economic Dynamics and Control, 27, 1739-1742. Revue avec comité de lecture


Jondeau E. , Rockinger M. (2003). Testing for Differences in the Tails of Stock-Market Returns. Journal of Empirical Finance, 10, 559-581. Revue avec comité de lecture


Poon S.-H., Rockinger M. ; Tawn J. (2003). Modelling extreme-value dependence in international stock markets. Statistica Sinica, 13, 929-953. Revue avec comité de lecture


Rockinger M. , Jondeau E. (2003). How Higher Moments affect the allocation of assets. Finance Letters, 1, 1-5. Revue avec comité de lecture


Jondeau E. , Rockinger M. (2002). Entropy Densities with an Application to Autoregressive Conditional Skewness and Kurtosis. Journal of Econometrics, 106, 119-142. Revue avec comité de lecture


Coutant S., Jondeau E. ; Rockinger M. (2001). Reading PIBOR futures options smiles: The 1997 snap election. Journal of Banking and Finance, 25, 1957-1987. Revue avec comité de lecture


Jondeau E. , Rockinger M. (2001). Gram-Charlier Densities. Journal of Economic Dynamics and Control, 25, 1457-1483. Revue avec comité de lecture


Rockinger M. , Urga G. (2001). A Time Varying Parameter Model to Test for Predictability and Integration in Stock Markets of Transition Economies. Journal of Business and Economic Statistics, 19, 73-84. Revue avec comité de lecture


Benos A. , Rockinger M. (2000). Market Response to Earnings Announcements and Interim Reports: An Analysis of SBF 120 Companies. Annales d'Economie et de Statistique / Annals of Economics and Statistics, 60, 151-175. Revue avec comité de lecture


Jondeau E. , Rockinger M. (2000). Reading the Smile: The Message Conveyed by Methods Which Infer Risk Neutral Densities. Journal of International Money and Finance, 19, 885-915. Revue avec comité de lecture


Rockinger M. , Urga G. (2000). The Evolution of Stock Markets in Transition Economies. Journal of Comparative Economics, 28, 456-472. Revue avec comité de lecture


Jondeau E. , Rockinger M. (1999). Comparaison de méthodes d'extraction d'information à partir d'options de change : le cas du Franc-Deutschemark. Finance, 20, 23-60. Revue avec comité de lecture


Abadir K. , Rockinger M. (1997). The "Devil's Horns" Problem of Inverting Confluent Characteristic Functions. Econometrica, 65, 1221-1225. Revue avec comité de lecture


Crouhy M. , Rockinger M. (1997). Volatility Clustering, Asymmetry and Hysteresis in Stock Returns: International Evidence. Financial Engineering and the Japanese Markets, 4, 1–35. Revue avec comité de lecture


Crouhy M. , Rockinger M. (1997). Volatility Indices for the French Financial Market. Finance, 18, 29-50. Revue avec comité de lecture


Restoy F. , Rockinger M. (1994). On Stock Market Returns and Returns on Investment. Journal of Finance, 49, 543-556. Revue avec comité de lecture


Racine J.-B., Rockinger M. ; Ruffy V. (1990). Évolution des valeurs foncières dans l'espace vaudois : des effets de milieu aux effets de voisinage. L'Espace Géographique, 19, 224-242. Revue avec comité de lecture


Livres

Jondeau E., Poon S.-H. ; Rockinger M. (2007). Financial Modeling Under Non-Gaussian Distributions. Springer Verlag London, London, UK.


Rockinger M. (2004). Investments. Presses Universitaires de France.


Rockinger M. (2000). Macroéconomie. Ellipses.


Parties de livre

Jondeau E. , Rockinger M. (2006). Modelling the Dynamics of Conditional Dependency Between Financial Series. Multi-moment Asset Allocation and Pricing Models (pp. 195-221). Wiley, Chichester, UK.


Roche B. , Rockinger M. (2003). Switching Regime Volatility: An Empirical Evaluation. Applied Quantitative Methods for Trading and Investment (pp. 193–211). Wiley Finance, Chichester, UK.


Actes de conférence (partie)

Holly A. , Rockinger M. (1998, Jan). Exact and approximate distribution of the t ratio test statistic in an AR(1) model. Dynamic Econometric Modeling: Proceedings of the Third International Symposium in Economic Theory & Econometrics (pp. 157-170). Cambridge University Press. Revue avec comité de lecture


Rapports

Jondeau E. , Rockinger M. (2017). Do Higher Realized Moments Predict Cross-sectional Returns? The Case of France. HEC Lausanne.


Jondeau E. , Rockinger M. (2017). Predicting Long-Term Financial Returns: VAR vs. DSGE Model – A Horse-Race. Swiss Finance Institute.


El Bernoussi R. , Rockinger M. (2016). Besoins en Logements pour Personnnes Agées en Suisse Horizon 2045. Cronos Finance.


El Bernoussi R. , Rockinger M. (2016). Logements Etudiants en Suisse . Cronos Finance.


Jondeau E. , Rockinger M. (2015). Backtesting Longevity Models: An International Perspective. Cronos Finance.


Jondeau E. , Rockinger M. (2014). Optimal Long-Term Allocation for a Defined-Contributions Pension Fund. HEC Lausanne.


Jondeau E. , Rockinger M. (2010). Portfolio Allocation for European Markets with Predictability and Parameter Uncertainty. Swiss Finance Institute.


Holly Alberto, Monfort Alain ; Rockinger Michael (2008). Fourth order pseudo maximum likelihood methods. IEMS.


Jondeau E., Perilla A. ; Rockinger M. (2007). Optimal Liquidation Strategies in Illiquid Markets. Swiss Finance Institute.


Jondeau E. , Rockinger M. (2006). Time-Variability in Higher Moments Is Important for Asset Allocation. Swiss Finance Institute.


Jondeau E. , Rockinger M. (2006). The Economic Value of Distributional Timing. Swiss Finance Institute.


Jondeau E. , Rockinger M. (2004). The Bank Bias: Segmentation of French Fund Families. Banque de France.


Thèses

CONSTANTIN Andreea Carmen, Rockinger Michael (Dir.) (2017). NETWORKS AS RISK DETERMINANTS FOR COUNTRIES, FIRMS AND BANKS. Université de Lausanne, Faculté des hautes études commerciales.


Nunes Tamara, Rockinger Michael (Dir.) (2017). Essays in International and Behavioral Finance. Université de Lausanne, Faculté des hautes études commerciales.


Schraeder S., Rockinger M. , Schürhoff N. (Dir.) (2015). Information, learning, and risk in financial markets. Université de Lausanne, Faculté des hautes études commerciales.


Marfè R., Rockinger M. (Dir.) (2013). Essays in equilibrium asset pricing. Université de Lausanne, Faculté des hautes études commerciales.


Jalal A., Rockinger M. (Dir.) (2007). Three essays on the psychology of investment and financial markets. Université de Lausanne, Faculté des hautes études commerciales.


Perilla A., Rockinger M (Dir.) (2006). Three essays on liquidity risk. Université de Lausanne, Faculté des hautes études commerciales.


Raccuglia B., Rockinger M. (Dir.) (2006). Levy processes: theory and financial applications. Université de Lausanne, Faculté des hautes études commerciales.


Semenova M., Rockinger M. (Dir.) (2006). Estimation of jump-diffusion processes via empirical characteristic functions. Université de Lausanne, Faculté des hautes études commerciales.


Chen K., Rockinger M. (Dir.) (2004). Three essays on hedge funds and asset allocation with higher moments. Université de Lausanne, Faculté des hautes études commerciales.


Rockinger M., Griliches Zvi (Dir.) (1992). Essais on Investment, Endogenous Growth, and Liquidity Constraints. Harvard University, USA.


Curriculum

Formations

Habilitation à diriger des Thèses
Paris-1, La Sorbonne
2001

PhD Economics
Harvard University
1992

Expériences professionnelles

Professor
HEC Lausanne
2002

Full Professor
HEC Paris
1997-2002

Associate Professor
HEC Paris
1994-1997

Assistant Professor
HEC Paris
1992-1993

Prix et distinctions scientifiques

Awarded the first price by INQUIRE for the paper "Determinants of Capital flows to Mutual Funds"
Année : 1997


FAME Research Prize
Année : 2004


Price of the best publication in the Revue Finance, awarded by the AFFI
Année : 2001


Mots-clés

  • bourse
  • evolution des valeurs foncières dans l'espace vaudois
  • finance (6)
  • gestion de portefeuille
  • marché des actions

 
 
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