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Publications

13 dernières publications classées par: type de publication  -  année

: Revue avec comité de lecture

Articles

Bai L. , Liu P. (in press). Drawdown and Drawup for Fractional Brownian Motion with Trend. Journal of Theoretical Probability. Revue avec comité de lecture


Debicki K , Liu P (in press). Extremes of nonstationary Gaussian fluid queues. Advances Applied Probability. Revue avec comité de lecture


Bai L., Dȩbicki K. ; Liu P. (2018). Extremes of vector-valued Gaussian processes with Trend. Journal of Mathematical Analysis and Applications, 465, 47-74. Revue avec comité de lecture


Kosiński K.M. , Liu P. (2018). Sample path properties of reflected Gaussian processes. Latin American Journal of Probability and Mathematical Statistics, 15, 453. Revue avec comité de lecture


Dȩbicki K., Hashorva E. ; Liu P. (2017). Uniform tail approximation of homogenous functionals of Gaussian fields. Advances in Applied Probability, 49, 1037-1066. Revue avec comité de lecture


Dȩbicki K., Liu P., Mandjes M. ; Sierpińska-Tułacz I. (2017). Lévy-driven GPS queues with heavy-tailed input. Queueing Systems, 85, 249-267. Revue avec comité de lecture


Dȩbicki Krzysztof, Hashorva Enkelejd ; Liu Peng (2017). Extremes of γ-reflected Gaussian processes with stationary increments. ESAIM: Probability and Statistics, 21, 495-535. Revue avec comité de lecture


Debiicki K., Hashorva E. ; Liu P. (2017). Extremes of Gaussian random fields with regularly varying dependence structure. Extremes, 20, 333-392. Revue avec comité de lecture


Liu P., Zhang C. ; Ji L. (2017). A note on ruin problems in perturbed classical risk models. Statistics & Probability Letters, 120, 28-33. Revue avec comité de lecture


Liu P. , Ji L. (2017). Extremes of locally stationary chi-square processes with trend. Stochastic Processes and their Applications, 127, 497-525. Revue avec comité de lecture


Dębicki Krzysztof , Liu Peng (2016). Extremes of stationary Gaussian storage models. Extremes, 19, 273-302. Revue avec comité de lecture


Liu P. , Ji L. (2016). Extremes of chi-square processes with trend. Probability and Mathematical Statistics, 36, 1-20. Revue avec comité de lecture


Liu P., Hashorva E. ; Ji L. (2015). On the gamma-reflected processes with fBm input. Lithuanian Mathematical Journal, 55, 402-414. Revue avec comité de lecture



 
 
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