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Valérie Chavez

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Professeure ordinaire
Département des opérations


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Valerie.Chavez@unil.ch
Anthropole, bureau 3084
Tél 021.692.34.67

Adresse postale
Université de Lausanne
Quartier UNIL-Dorigny
Bâtiment Anthropole
1015 Lausanne

Enseignements

bachelor Statistique I
Formations concernées
Baccalauréat universitaire ès Sciences en management
Baccalauréat universitaire ès Sciences en économie politique

Recherches

Axes de recherche

Gestion des opérations

Gestion du risque

Modélisation de dépendance

Modélisation des événements extrêmes

Risque opérationnel

Assistants

Fioralba Ajazi
fioralba_ajazi@yahoo.it



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  Fabien Baeriswyl
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marc-olivier.boldi@unil.ch
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Bureau: NEF 554

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Kshitij Kshitij
kshitij.kshitij@unil.ch



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  Szymon Kubicius
szymon.kubicius@unil.ch



 

Publications

37 publications classées par: type de publication  -  année

: Revue avec comité de lecture

Articles

Babongo F. Chavez-Demoulin V. Hameri A.-P. Niemi T , Appelqvist P. (in press). Using weather data to improve demand forecasting for seasonal products. International Journal of Services and Operations Management.


Cai J.-J., Chavez-Demoulin V. ; Guillou A. (in press). Estimation of the Marginal Expected Shortfall in the Context of an Infinite Mean Model. http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2742090. [abstract]


Zhelonkin M. , Chavez-Demoulin V. (in press). A note on the statistical robustness of risk measures. Journal of Operational Risk.


Babongo Bosombo F., Chavez-Demoulin V., Hameri A.-P. ; Niemi T. (2016). Weather and supply chain performance in sport goods distribution. International Journal of Retail & Distribution Management, 44, 178 - 202. [doi] [abstract] Revue avec comité de lecture


Chavez-Demoulin V., Embrechts P. ; Hofert M. (2016). An extreme value approach for modeling Operational Risk losses depending on covariates. Journal of Risk and Insurance, 83, 735-776. [doi] [abstract] Revue avec comité de lecture


Niemi T., Appelqvist P., Babongo F., Chavez-Demoulin V. ; Hameri A.-P. (2016). Weather and supply chain performance in sport goods distribution. International Journal of Retail and Distribution Management, 44, 178-202. [doi] [abstract] Revue avec comité de lecture


Abaunza F., Chavez-Demoulin V., Hameri A.-P. ; Niemi T. (2015). Do flow principles of operations management apply to computing centres?. Production Planning & Control: The Management of Operations, 26, 249-264. [doi] [url] [abstract] Revue avec comité de lecture


Vatter T. , Chavez-Demoulin V. (2015). Generalized Additive Models for Conditional Dependence Structures. Journal of Multivariate Analysis, 141, 147-167. [doi] [abstract] Revue avec comité de lecture


Vatter T., Wu H.-T., Chavez-Demoulin V. ; Yu B. (2015). Non-parametric estimation of intraday spot volatility: disentangling instantaneous trend and seasonality. Econometrics, 3, 864-887. [doi] [abstract]


Chavez-Demoulin V., Embrechts P. ; Sardy S. (2014). Extreme-quantile tracking for financial time series. Journal of Econometrics, 181, 44-52. [doi] [url] [abstract] Revue avec comité de lecture


de Treville S., Bicer I., Chavez-Demoulin V., Hagspiel V., Schuerhoff N., Tasserit C. ; Wager S. (2014). Valuing Lead Time. Journal of Operations Management, 32, 337-346. [doi] [abstract] Revue avec comité de lecture


de Treville S., Bicer I., Chavez-Demoulin V., Hagspiel V., Schuerhoff N., Tasserit C. ; Wager S. (2014). Valuing lead time. Journal of Operations Management, 32, 337-346. [doi] [abstract] Revue avec comité de lecture


Appelqvist P., Chavez-Demoulin V., Hameri A.-P., Heikkilä J. ; Waters V. (2013). Turnaround across diverse global supply chains using shared metrics and change methodology: The Case of Amer Sports Corporation. International journal of Operations and Production Management, 33, 622-647. [doi] [url] [abstract] Revue avec comité de lecture


Chavez-Demoulin V. , Davison A. C. (2012). Modelling time series extremes. REVSTAT - Statistical Journal, 10, 109-133. [url] [abstract] Revue avec comité de lecture


Chavez-Demoulin V. , McGill J. A. (2012). High-frequency financial data modeling using Hawkes processes. Journal of Banking and Finance, 36, 3415-3426. [doi] [url] [abstract] Revue avec comité de lecture


Chavez-Demoulin V., Davison A. C. ; Frossard L. (2011). Discussion of the paper: Threshold modelling of spatially dependent non-stationary extremes with application to hurricane-induced wave heights. Environmetrics, 22, 810-816. [doi] [url] Revue avec comité de lecture


Chavez-Demoulin V. , Embrechts P. (2011). Operational risk. Encyclopedia of Quantitative Finance. [doi] [url] [abstract] Revue avec comité de lecture


Chavez-Demoulin V., Das B. ; Embrechts P. (2010). Probabilistic Analysis of flooding at Murgenthal for Kernkraft-Goesgen Daeniken (KKG). RiskLab internal report.


Chavez-Demoulin V. , Embrechts P. (2010). Revisiting the edge, ten years on. Communications in Statistics - Theory and Methods, 39, 1674-1688. [doi] [url] [abstract] Revue avec comité de lecture


Chavez-Demoulin V. , Embrechts P. (2010). Copulas in insurance. Encyclopedia of Quantitative Finance, 379-382. [doi] [url] [abstract] Revue avec comité de lecture


Chavez-Demoulin V., Embrechts P. ; Neslehova J. (2006). Infinite mean models and the LDA for operational risk. Journal of Operational Risk, 1, 3-25. [abstract] Revue avec comité de lecture


Chavez-Demoulin V., Embrechts P. ; Neslehova J. (2006). Quantitative models for operational risk: extremes, dependence and aggregation. Journal of Banking and Finance, 30, 2635-2658. [doi] [url] [abstract] Revue avec comité de lecture


Chavez-Demoulin V. , Davison A. C. (2005). Generalized additive modelling of sample extremes. Journal of the Royal Statistical Society; Series C (Applied Statistics), 54, 207-222. [doi] [url] [abstract] Revue avec comité de lecture


Chavez-Demoulin V., Davison A. C. ; McNeil A. J. (2005). Estimating value-at-risk: a point process approach. Quantitative Finance, 5, 227-234. [doi] [url] [abstract] Revue avec comité de lecture


Chavez-Demoulin V. (2004). Was ist Extremwerttheorie ?. Risknews, 42-44. [doi]


Chavez-Demoulin V. , Embrechts P. (2004). Smooth extremal models in finance and insurance. Journal of Risk and Insurance, 71, 183-199. [doi] [url] [abstract] Revue avec comité de lecture


Chavez-Demoulin V. , Roehrl A. (2004). Extreme value theory can save your neck. Bulletin of Swiss Statistical Society, 3-5.


Chavez-Demoulin V., Embrechts P. ; Roehrl A. (2002). A statistical analysis of the share price of the SAIR group (1996-2001) from a risk manager's point of view. Derivatives Use Trading and Regulation, 8, 105-122. [abstract] Revue avec comité de lecture


Chavez-Demoulin V., Roehrl A. S. A., Roehrl R. A. ; Schmiedl S. W. (2002). Datamining mit R. Linux-Enterprise, 2.


Chavez-Demoulin V., Weinberg A., Berezka V., Roehrl A. ; Schmiedl S. W. (2002). Risk reduction: Transparent real-time enterprise. Banks and Technologies, 9.


Chavez-Demoulin V. (1999). Bayesian inference for small-sample capture-recapture data. Biometrics, 55, 727-731. [doi] [abstract] Revue avec comité de lecture


Parties de livre

Chavez-Demoulin V. , Embrechts P. (2011). An EVT primer for credit risk. The Oxford Handbook of Credit Derivatives (pp. 500-532). Oxford University Press. [doi] [abstract]


Sardy S., Bilat C., Tseng P. ; Chavez-Demoulin V. (2002). A comparison between L1 Markov random field-based and wavelet-based estimators. Statistical Data Analysis Based on the L1-Norm and Related Methods (pp. 395-403). Birkhäuser Verlag. [doi] [abstract]


Actes de conférence (partie)

Chavez-Demoulin V., Jarvis S., Perera R., Roehrl A., Schmiedl S. ; Sondergaard M. P. (2003, Jan). Extreme Datamining. Between Data Science and Applied Data Analysis (pp. 387-394). Springer. [doi] [abstract] Revue avec comité de lecture


Rapports

Chavez-Demoulin V. , Davison A. C. (2010). Statistics of hydrological extreme values : Exploratory analysis, modelling and recommendations. Bundesamt für Umwelt.


Thèses

Vatter T., Chavez-Demoulin V. (Dir.) (2016). Generalized Additive Modeling For Multivariate Distributions. Université de Lausanne, Faculté des hautes études commerciales. [abstract]


Chavez-Demoulin V., Davison A. C. (Dir.) (1999). Two Problems in Environmental Statistics : Capture-Recapture Analysis and Smooth Extremal models. EPFL. [doi]



 
 
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