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Valérie Chavez

Coordonnées

Professeure ordinaire
Département des opérations


Contact
Valerie.Chavez@unil.ch
Anthropole, bureau 3084
Tél 021.692.34.67

Adresse postale
Université de Lausanne
Quartier UNIL-Dorigny
Bâtiment Anthropole
1015 Lausanne

Enseignements

bachelor Statistique I
Formations concernées
Baccalauréat universitaire ès Sciences en management
Baccalauréat universitaire ès Sciences en économie politique
bachelor Statistique II
Formations concernées
Baccalauréat universitaire ès Sciences en management
Baccalauréat universitaire ès Sciences en économie politique

Recherches

Axes de recherche

Gestion des opérations

Gestion du risque

Modélisation de dépendance

Modélisation des événements extrêmes

Risque opérationnel

Assistants

Marc-Olivier Boldi
marc-olivier.boldi@unil.ch
Tél: (021 692) 34 66
Bureau: Anthropole 3087

page personnelle
  Patricia Enderli
patricia.enderli@unil.ch



 
Quentin Gallea
quentin.gallea@unil.ch
Tél: (021 692) 36.69
Bureau: Nef 532

  Thibault Vatter
thibault.vatter@unil.ch
Tél: (021 692) 61.04
Bureau: Anthropole 3016

page personnelle
 
Loïc Vitale
loic.vitale@unil.ch



 

Publications

29 publications classées par: type de publication  -  année

: Revue avec comité de lecture

Articles

Abaunza F. Chavez-Demoulin V. Hameri A.-P. Niemi T. (in press). Do Flow Principles of Operations Management Apply to Computing Centers?. Production Planning & Control.

Chavez-Demoulin V. Embrechts P. Hofert M. (in press). An extreme value approach for modeling Operational Risk losses depending on covariates. Journal of Risk and Insurance.

Vatter T. & Chavez-Demoulin V. (in press). Generalized Additive Models for Conditional Dependence Structures. Journal of Multivariate Analysis.

Chavez-Demoulin V., Embrechts P. & Sardy S. (2014). Extreme-quantile tracking for financial time series. Journal of Econometrics, 181(1), 44-52. [doi] [url] [abstract] Revue avec comité de lecture

de Treville S. Bicer I. Chavez-Demoulin V. Hagspiel V. Schurhoff N. Tasserit C. & Wager S. (2014). Valuing lead time. Journal of Operations Management, 32(6), 337-346.

Appelqvista P., Chavez-Demoulin V., Hameri A.-P., Heikkiläc J. & Wautersa V. (2013). Turnaround across diverse global supply chains using shared metrics and change methodology: The Case of Amer Sports Corporation. International Journal of Operations and Production Management, 33(5), 622-647. [doi] [url] [abstract] Revue avec comité de lecture

Chavez-Demoulin V. & Davison A. C. (2012). Modelling time series extremes. REVSTAT - Statistical Journal, 10(1), 109-133. [url] [abstract] Revue avec comité de lecture

Chavez-Demoulin V. & McGill J. A. (2012). High-frequency financial data modeling using Hawkes processes. Journal of Banking and Finance, 36(12), 3415-3426. [doi] [url] [abstract] Revue avec comité de lecture

Chavez-Demoulin V., Davison A. C. & Frossard L. (2011). Discussion of the paper: Threshold modelling of spatially dependent non-stationary extremes with application to hurricane-induced wave heights. Environmetrics, 22(7), 810-816. [doi] [url] Revue avec comité de lecture

Chavez-Demoulin V. & Embrechts P. (2011). Operational risk. Encyclopedia of Quantitative Finance. [doi] [url] [abstract] Revue avec comité de lecture

Chavez-Demoulin V. & Embrechts P. (2010). Revisiting the edge, ten years on. Communications in Statistics - Theory and Methods, 39(8-9), 1674-1688. [doi] [url] [abstract] Revue avec comité de lecture

Chavez-Demoulin V. & Embrechts P. (2010). Copulas in insurance. Encyclopedia of Quantitative Finance, 379-382. [doi] [url] [abstract] Revue avec comité de lecture

Chavez-Demoulin V., Embrechts P. & Neslehova J. (2006). Infinite mean models and the LDA for operational risk. Journal of Operational Risk, 1(1), 3-25. Revue avec comité de lecture

Chavez-Demoulin V., Embrechts P. & Neslehova J. (2006). Quantitative models for operational risk: extremes, dependence and aggregation. Journal of Banking and Finance, 30(10), 2635-2658. [doi] [url] [abstract] Revue avec comité de lecture

Chavez-Demoulin V. & Davison A. C. (2005). Generalized additive modelling of sample extremes. Journal of the Royal Statistical Society; Series C (Applied Statistics), 54(1), 207-222. [doi] [url] [abstract] Revue avec comité de lecture

Chavez-Demoulin V., Davison A. C. & McNeil A. J. (2005). Estimating value-at-risk: a point process approach. Quantitative Finance, 5(2), 227-234. [doi] [url] [abstract] Revue avec comité de lecture

Chavez-Demoulin V. & Embrechts P. (2004). Smooth extremal models in finance and insurance. Journal of Risk and Insurance, 71(2), 183-199. [doi] [url] [abstract] Revue avec comité de lecture

Chavez-Demoulin V., Embrechts P. & Roehrl A. (2002). A statistical analysis of the share price of the SAIR group (1996-2001) from a risk manager's point of view. Derivatives Use Trading and Regulation, 8(2), 105-122. [abstract] Revue avec comité de lecture

Chavez-Demoulin V. (1999). Bayesian inference for small-sample capture-recapture data. Biometrics, 55(3), 727-731. [doi] [abstract] Revue avec comité de lecture

Compte-rendu

Chavez-Demoulin V., Das B. & Embrechts P. (2010). Probabilistic Analysis of flooding at Murgenthal for Kernkraft-Goesgen Daeniken (KKG). RiskLab internal report.

Vulgarisation

Chavez-Demoulin V. (2004). Was ist Extremwerttheorie ?. Risknews.

Chavez-Demoulin V. & Roehrl A. (2004). EVT can save your neck (?). Bulletin of Swiss Statistical Society.

Chavez-Demoulin V., Roehrl A. S. A., Roehrl R. A. & Schmiedl S. W. (2002). Datamining mit R. Linux-Enterprise, 2.

Chavez-Demoulin V., Weinberg A., Berezka V., Roehrl A. & Schmiedl S. W. (2002). Risk reduction : Transparent real-time enterprise. Banks and Technologies, 9.

Parties de livre

Chapitre

Chavez-Demoulin V. & Embrechts P. (2011). An EVT primer for credit risk. In Lipton, A. & Rennie, A. (Ed.), The Oxford Handbook of Credit Derivatives (pp. 500-532). Oxford University Press.

Sardy S., Bilat C., Tseng P. & Chavez-Demoulin V. (2002). A comparison between L1 Markov random field-based and wavelet-based estimators. In Dodge Y. (Ed.), Statistical Data Analysis Based on the L1-Norm and Related Methods (pp. 395-404). Birkhäuser Verlag.

Actes de conférence (partie)

Chavez-Demoulin V., Jarvis S., Perera R., Roehrl A., Schmiedl S. & M.P. Sondergaard (2003). Extreme Datamining. In Schader M., Gaul W. & Vichi M. (Eds.), Proceedings of the 26th Annual Conference of the Gesellschaft für Klassifikation e.V., University of Mannheim, July 2002, Between Data Science and Applied Data Analysis (pp. 387-394). Springer. Revue avec comité de lecture

Rapports

Chavez-Demoulin V. & Davison A. C. (2010). Statistics of hydrological extreme values : Exploratory analysis, modelling and recommendations. Bundesamt für Umwelt.

Thèses

Chavez-Demoulin V., Davison A. C. (Dir.) (1999). Two Problems in Environmental Statistics : Capture-Recapture Analysis and Smooth Extremal models. EPFL.


 
 
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